Стратегия Ковера - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну и? В каком месте?
Это следует из вышеприведенной цитаты. А что, можно выразить программно, то чего нельзя математически?
как хочешь называй. Суть - ценность денег для каждого индивидуальна в зависимости от благосостояния и аппетита к риску. Можно и математику притянуть за уши для индивидуального решения) Например, Санкт-Петербургский парадокс подобен Коверу в плане того, что задача сводится к индивидуальной полезности денег. Есть частные решения путем введения некоторых реальных ограничений, допущений. В т.ч. через функцию полезности денег. Но все это игры разума) Проще - сколько ты готов потерять ради такого-то процетна прибыли. И эта задача стоит не только в трейдинге, а в любом бизнесе.
А в реальности, вообще, сыграет психология. Выигранные деньги проще проигрываются, чем заработанные. Как говорят: легко пришли, легко ушли. Есть хорошая статья в этом плане там это называется "Двойная бухгалтерия". В этой статье в принципе все "белые пятна" имеют непосредственное отношение к трейдингу.
Конечно. Закодить можно любую муть.
Спасибо за статью. Но у тебя все сводится к субективизму при принятии решения. Мне кажется 'надо терять столько сколько надо для увеличения прибыльности торговой стратегии', а не ' сколько я готов потерять ради получении прибыли' т.е. вычислить математически и доверить Диме Федосееву преобразовать в код мкл)
утрируем задачу)) Во втором конверте сумма в 1000 раз меньше или больше. Открыли один конверт и там 1000$. Менять или не менять будет зависеть от того кто открыл - бомж или миллионер, игрок или священник) Есть реальные условия/ограничения которые в виде формулы описать очень сложно.
А для меня муть паттерны, которые ты, наверно, все закодил за время увлечения форексом.
Ни фигасе "Во втором конверте сумма в 1000 раз меньше или больше. Открыли один конверт и там 1000$.")) давай ближе к трейдингу. По результатам работы у нас прибыльные сделки в диапазоне от 10 до 500$. Получили очередную в 20$. Как считаешь обосновано с ней поступить по коверу? А с прибылью от сделки в 400$? Думаешь здесь играет значение кто я и моя психология?)
Ни фигасе "Во втором конверте сумма в 1000 раз меньше или больше. Открыли один конверт и там 1000$.")) давай ближе к трейдингу. По результатам работы у нас прибыльные сделки в диапазоне от 10 до 500$. Получили очередную в 20$. Как считаешь обосновано с ней поступить по коверу? А с прибылью от сделки в 400$? Думаешь здесь играет значение кто я и моя психология?
Спасибо за статью. Но у тебя все сводится к субективизму при принятии решения. Мне кажется 'надо рисковать потерять столько сколько надо для увеличения прибыльности торговой стратегии', а не ' сколько я готов потерять ради получении прибыли' т.е. вычислить математически и доверить *** преобразовать в код мкл)
Тогда это будет не стратегия Ковера, а оптимизация риска. Просто в тестере оптимизируем параметр определяющий размер лота в зависимости от количества средств или любых других показателей. Но только от стратеги Ковера ничего не остается, потому-что она (стратегия Ковера) изначально субъективна и ориентирована на психологические особенности человека.
В результате что остается? Остается принятие решение на основании каких-то показателей. Что в этом нового? Что в этом от Ковера?