Стратегия Ковера - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если озадачиться поиском алгоритмов из этой области - легко найдете пару десятков.
Практического интереса они не представляют.
Нет никакого парадокса, т.к. матожидание от того, хоть взять первый конверт, хоть обменять его на другой, никак не изменится.
Решение задачи о двух конвертах
Стратегия Ковера субъективна - "Выбирай другой конверт, если сумма в первом тебе кажется небольшой". Что значит кажется? Это субъективное понятие. Как математически можно выразить - "кажется" - никак.
Применять можно хоть где. Если ваши действия кажутся вам не эффективными, ищите другой способ - вот это и будет применение стратегии Ковера.
Чисто бытовая субъективность.
имеет смысл в выборе ММ. Допустим, ваша стратегия может принести при определённом ММ за год X% при вероятности потерять всю сумму Y. Какую сумму Z вы готовы поставить на это? Как измениться эта сумма при изменении X и Y
То есть, по- твоему, это нельзя выразить программно?
Не так. Метод Ковера можно использовать не при выборе ММ, а в качестве апгрейда к нему.
С чего вдруг такой вывод? В каком месте давал повод так думать?
Цитирую- "Стратегия Ковера субъективна - "Выбирай другой конверт, если сумма в первом тебе кажется небольшой". Что значит кажется? Это субъективное понятие. Как математически можно выразить - "кажется" - никак. "
Не так. Метод Ковера можно использовать не при выборе ММ, а в качестве апгрейда к нему.
как хочешь называй. Суть - ценность денег для каждого индивидуальна в зависимости от благосостояния и аппетита к риску. Можно и математику притянуть за уши для индивидуального решения) Например, Санкт-Петербургский парадокс подобен Коверу в плане того, что задача сводится к индивидуальной полезности денег. Есть частные решения путем введения некоторых реальных ограничений, допущений. В т.ч. через функцию полезности денег. Но все это игры разума) Проще - сколько ты готов потерять ради такого-то процетна прибыли. И эта задача стоит не только в трейдинге, а в любом бизнесе.
А в реальности, вообще, сыграет психология. Выигранные деньги проще проигрываются, чем заработанные. Как говорят: легко пришли, легко ушли. Есть хорошая статья в этом плане там это называется "Двойная бухгалтерия". В этой статье в принципе все "белые пятна" имеют непосредственное отношение к трейдингу.