Скачать MetaTrader 5

Одна ТС -> боевой портфель ее вариантов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
zaskok3
624
zaskok3  

Решил вынести в отдельную ветку.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

В 23 часа лучше не торговать?

zaskok3, 2015.12.23 05:28

Наблюдения за торговлей паренька создали сомнения в правильности собственных подходов в составлении боевого портфеля из ТС.

Сначала напишу, как сам делал. Значит есть у меня ТС. В данном случае - канальник. В тестере его брутфорсил. Выкидывал, субъективно, не робастые варианты. Далее сортировал по профиту (ПФ, ФВ) оставшиеся варианты и в сторону уменьшения профита (ПФ, ФВ) выбирал варианты, как можно сильно отличающиеся по значениям входных параметров.

Такой порфтель ТС мне казался наиболее диферсифированным для боевых задач. При этом не заморачивался с подбором весового коэффициента в портфеле для каждой из ТС и просто делил риск между ними поровну. Также, как не строил их объединенную эквити.

Мне казалось, что такой подход в какой-то мере логичен. Однако, при сравнении своего портфеля ТС и портфеля ТС паренька, увидел различия. Очень часто случалось так, что, казалось бы разные ТС в портфеле, переворачивались практически в одних и тех же местах. А у паренька это происходило иначе.

Такое ощущение, что у него портфель состоит из краткосрочных и долгосрочных ТС. Когда частый канальник уходил в минуса, более редкий - вытаскивал своим профитом. И наоборот. Т.е. прослеживается совершенно иной подход к созданию портфеля ТС - "сеточник". Но не классическое понимание сеточника, поэтому в кавычках.

Поэтому рассмотрел (пока только теоретически) другой подход. Если есть задача составить портфель из ТС с разными горизонтами планирования, то нужно после брутфорса в оптимизаторе и различных сортировок брать ТС с разными МО.

Допустим, мы определились с диапазоном допустимых для себя значений МО. Тогда этот интервал МО делим на несколько равных подъинтервалов и для каждого берем один вариант ТС, попадающий в этот подъинтервал.

Есть еще одна мысль, связанная с построением на истории наиболее гладкой кривой эквити портфеля. Т.е. находим такой порфтель, чтобы эквити была, как можно красивее. Вроде, в этом случае порфтель автоматом должен построиться из краткосрочных и долгосрочных ТС, которые будут друг-друга страховать. Но не факт.

В общем такой инструментарий сглаживания эквити можно применять либо в лоб (к брутфорсу), либо к уж выбранным параметрам (по МО, как написал выше), чтобы найти веса для каждой ТС в портфеле.

Если не ошибаюсь, то алгоритм составления портфеля Марковица имеет отношение к решению такой задачи. А так интересно, как ставится такая задача (выглаживания эквити) и решается в  мат. пакетах. Думаю, это какие-то элементарные функции, реализованные уже очень давно. Наверное, кто-то использовал, и будет хорошо, если сообщит.

Пока придумал (не опробовал) такой алгорим. Вычитать из ВР эквтити каждой ТС ее профитную составляющую (либо ЛР, либо другой вариант). Далее полученные ВР складывать вместе так, чтобы получилась итоговая линия как можно горизонтальней - минимизация дисперсии. Благо, портфели с мин. дисперсией строить доводилось.

Возможно, нарисовал для себя несколько идеализированный образ торговли паренька, и он торгует совершенно иначе. Но мысля появилась, что уже не плохо. Допускаю, что у паренька в портфеле некоторые ТС вообще убыточные или болтаются около нуля. Но позволяют выравнивать эквити. Хотя еще до конца не обосновал для себя, как такое возможно.

Задача.
Есть одна ТС. Нужно составить боевой портфель из различных вариантов (отличаются значения входных параметров) одной и той же ТС.

Подавляющее большинство трейдеров используют элементарный портфель ТС - весь портфель представляет из себя один вариант ТС. Поэтому этот случай игнорируем.

В инете относительно часто затрагивается тема построения портфеля ТС, но нигде не встретил построение портфеля из всего одной ТС.

Maxim Dmitrievsky
18112
Maxim Dmitrievsky  
zaskok3:

Решил вынести в отдельную ветку.


Задача.
Есть одна ТС. Нужно составить боевой портфель из различных вариантов (отличаются значения входных параметров) одной и той же ТС.

Подавляющее большинство трейдеров используют элементарный портфель ТС - весь портфель представляет из себя один вариант ТС. Поэтому этот случай игнорируем.

В инете относительно часто затрагивается тема построения портфеля ТС, но нигде не встретил построение портфеля из всего одной ТС.

Для начала нужно убрать кашу из головы, тогда и задач таких не будет
Vladimir Suslov
477
Vladimir Suslov  
Постройте из вариантов эквити множественную линейную регрессию к наклонной прямой линии.
Полученные коэффициенты и будут весами.
Но это только на истории :)
zaskok3
624
zaskok3  
Event:
Постройте из вариантов эквити множественную линейную регрессию к наклонной прямой линии.
Полученные коэффициенты и будут весами.
В зависимости от угла наклона прямой, будут различаться веса МЛР. Если каждый раз после этого нормализовать (менять длину на единицу) полученный вектор весов, то зависимость от угла наклона прямой исчезнет?
Vladimir Suslov
477
Vladimir Suslov  
zaskok3:
В зависимости от угла наклона прямой, будут различаться веса МЛР. Если каждый раз после этого нормализовать (менять длину на единицу) полученный вектор весов, то зависимость от угла наклона прямой исчезнет?
Угол наклона каждой эквити и результата зависит от лота.
Полученные коэффициенты - это фактически торгуемые лоты вариантов.
Чем больше депо - тем круче наклон...
zaskok3
624
zaskok3  

У меня есть 100 неизменных equity-ВР.

Беру 30 градусов наклона и применяю к ним МЛР, затем вектор весов нормализую к единичной длине.

Далее тоже самое проделываю с прямыми 45 и 60 градусов.

Полученные таким образом три нормализованных вектора будут отличаться?

Vladimir Suslov
477
Vladimir Suslov  
zaskok3:

У меня есть 100 неизменных equity-ВР.

Беру 30 градусов наклона и применяю к ним МЛР, затем вектор весов нормализую к единичной длине.

Далее тоже самое проделываю с прямыми 45 и 60 градусов.

Полученные таким образом три нормализованных вектора будут отличаться?

набросал в матлабе:

 

Регрессия строилась к прямой 1,2,3,4,5... 

максимальный коэффициент приведен к единице.

MATLAB - The Language of Technical Computing
MATLAB - The Language of Technical Computing
  • www.mathworks.com
MATLAB is a high-level technical computing language and interactive environment for algorithm development, data visualization, data analysis, and numerical computation. Using MATLAB, you can solve technical computing problems faster than with traditional programming languages, such as C, C++, and Fortran.
zaskok3
624
zaskok3  

Event:

Регрессия строилась к прямой 1,2,3,4,5... 

максимальный коэффициент приведен к единице.

Ну а если эти же эквити к прямой 0, 2, 4, 6, ..., нормализованный вектор совпадет с тем, что выше?
Vladimir Suslov
477
Vladimir Suslov  
zaskok3:
Ну а если эти же эквити к прямой 0, 2, 4, 6, ..., нормализованный вектор совпадет с тем, что выше?

обязательно. Регрессия - то линейная :)

PS: в данном случае булет поправка на смещение, так как я взял линию, начинающуюся не с нуля.

совпадет, если 0,1,2,3... и 0,2,4,6... 

zaskok3
624
zaskok3  
Event:
обязательно. Регрессия - то линейная :)

Замечательно! Просьба, прикрепите матлабовский пример.

МЛР - это транспонирование, инверсия и перемножение соответствующих матриц. Матлаб какое количество эквити (и какой длины) потянет на 16Gb и расчетах < 5 мин.?

zaskok3
624
zaskok3  

Допустим, одна эквити представляет из мебя синусойду вокруг возрастающей гладкой нелиненой линии. А другая - также, но только синусойда со сдвинутой фазой на pi. Т.е. при сложении этих двух эквити должна получиться исходная гладкая нелинейная линия, вокруг которой они пляшут.

МЛР на таких эквити запнется (не получится та линия)?

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий