Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5 - страница 283
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Насчет телепатии и "сугубо технический"-это я для господина Reshetov : )))
Удачи и вам.
Порой создается впечатление что некоторые опытные старички специально глушат правильный ход мысли - вот никогда бы до этого бы не додумался бы... а сколько времени потрачено в пустую (( вот так вот и приходится сидеть в 95% проигрывающих ((((
Ну сама мысль для отлова цены правильная, вот реализация что называется "влоб". Я сам так делал, но быстро ушел от этого. Нужно было гарантированно получать на пробое 20-25 пунктов, и если профит составлял 22 пункта, то нужна была защелка на 20, т.е. закрывать ордер если профит опустится с 23 до 20, чтобы из-за каких-то пару пунктиков не потерять весь профит. Вот аналогичный цикл применял, пока до бэктестов не дошел... Потом переписал алгоритм чтобы давать приоритет обработке таких ордеров, а все остальные операции - в ожидание. Как промежуточный вариант делал две функции - одну для реал, другую для бэктестов, так сказать приближенные алгоритмы. Такие приемы уже тактика, а не стратегия, но и она важна.
Ну сама мысль для отлова цены правильная, вот реализация что называется "влоб". Я сам так делал, но быстро ушел от этого. Нужно было гарантированно получать на пробое 20-25 пунктов, и если профит составлял 22 пункта, то нужна была защелка на 20, т.е. закрывать ордер если профит опустится с 23 до 20, чтобы из-за каких-то пару пунктиков не потерять весь профит. Вот аналогичный цикл применял, пока до бэктестов не дошел... Потом переписал алгоритм чтобы давать приоритет обработке таких ордеров, а все остальные операции - в ожидание. Как промежуточный вариант делал две функции - одну для реал, другую для бэктестов, так сказать приближенные алгоритмы. Такие приемы уже тактика, а не стратегия, но и она важна.
Спасибо большое, перечитал еще раз все статьи по тестингу, но ведь нигде нету указания на эту разность в тестировании демо от реала, а ведь это очень важно. Я случайно поставиил тест на пробу на реальном терминале и оказалось - совсем другие результаты, теперь вот значит и "что тестер создает реальный ход цены дискретно и выдает новые котировки только на следующей итерации всего советника,поэтому переписал код для тестирования ,используя серии операторов IF ,там где раньше стояли операторы циклов!."(с). Нельзя ли вот последнее - про замену операторов по подробнее для не программистов хоть на одном примере одной хотя бы строчкой )) а то мне 57 лет и на эти коды смотрю как на дремучий лес хотя последнее время начал малость разбираться методом втыка что и чем управляет - меняю строки открытия ордеров на установку отложников - OP_BUY на OP_BUYSTOP и так отлично работает - получается небольшая задержка и я могу управлять этой задержккой...
Да и вот про защелку тоже не понятно как можно определить по 2-3 пунктам что нужно закрывать, что бы не потерять весь профит, я это делаю вручную при скальпировании
Спасибо большое, перечитал еще раз все статьи по тестингу, но ведь нигде нету указания на эту разность в тестировании демо от реала, а ведь это очень важно. Я случайно поставиил тест на пробу на реальном терминале и оказалось - совсем другие результаты, теперь вот значит и "что тестер создает реальный ход цены дискретно и выдает новые котировки только на следующей итерации всего советника,поэтому переписал код для тестирования ,используя серии операторов IF ,там где раньше стояли операторы циклов!."(с). Нельзя ли вот последнее - про замену операторов по подробнее для не программистов хоть на одном примере одной хотя бы строчкой )) а то мне 57 лет и на эти коды смотрю как на дремучий лес хотя последнее время начал малость разбираться методом втыка что и чем управляет - меняю строки открытия ордеров на установку отложников - OP_BUY на OP_BUYSTOP и так отлично работает - получается небольшая задержка и я могу управлять этой задержккой...
Да и вот про защелку тоже не понятно как можно определить по 2-3 пунктам что нужно закрывать, что бы не потерять весь профит, я это делаю вручную при скальпировании
На самом деле не операторы как таковые заменяются, а логика обработки. К примеру, если говорить о защелке, то алгоритм будет выглядеть примерно следующим образом:
1. Базовые проверки (сюда входит проверка свободен ли контекст для торговли, остановлен ли эксперт, разрешено ли открытие ордеров и т.п.). Это придаст некоторую стабильность при работе робота, скажем OrderSend/Modify/Delete не должен выполняться и валить ошибки, если контекст торговли занят.
2. Если используете защелку, я называю это ловушкой (trap), то код обработки должен идти вторым. Здесь проверяется переменная (пусть будет TrapEnabled), если она установлена в true, то выполняется соответствующая проверка на падение профита и закрытие позиции. В противном случае - return, чтобы ждать следующего тика и срабатывания start(). Таким образом, когда ловушка активирована, ей дается наивысший приоритет. Все остальные операции игнорируются, т.е. ордера не открываются и не модифицируются пока не будет закрыт ордер ловушкой или по профиту.
3. Подсчет и анализ открытых позиций, если есть. В анализ как раз и входит проверка достижения порога срабатывания ловушки (и установка TrapEnabled), а так же расчет профита сессии и прочая логика, необходимая в основном для модификации ордера или закрытия.
4. Проверка условий открытия ордера, и собственно, открытие (расчет точки входа, стопов, профита, размер лота и т.п.). Примечание: у ECN брокеров нужно открывать ордер с нулевым ТП, СЛ и устанавливать их после успешного открытия ордера.
5. Регулирование ордеров (трейлинг, закрытие, модификация, перекрытие и т.п.)
6. Вывод дополнительной информации на график, что-то вроде dashboard, чтобы был виден процесс торговли. Скажем, профит сессии, кол-во открытых ордеров, работает ли ловушка в данный момент.
Вот приблизительно так. Уточнения и детали определяются по конкретному техническому заданию. Кстати, примите во внимание, отложенные ордера STOP и LIMIT могут открываться не по той цене, которую Вы указали. Т.е. Вы выставили OP_BUYSTOP ордер по цене 1.3500 и брокер его принял, но когда дело дошло до открытия, то можете увидеть что брокер открыл его по цене 1.3502. Обычно объясняют это тем что цены 1.3500 не было в торговом потоке, т.е. была цена 1.3499, затем сразу 1.3502, по этой цене и откроют ордер.
В общем много разных деталей есть... тут надо пожить малость и набить шишек.
К слову о ловушке. В общем случае брокер не даст вам выставить стоп лосс в размере 2-3 пунктов от текущей цены и придется ждать и закрывать по маркет цене. Определяете переменную TrapEnabled (имя любое можете задать, тут просто для ссылки чтобы удобнее было) типа bool на глобальном уровне (задаете false по умолчанию или в init()), в ходе анализа открытой позиции устанавливаете ее в true, если профит на уровне срабатывания (22-23 пункта). В п.2 проверяете if (TrapEnabled) ... вызываете функцию с логикой ловушки (в противном случае, если ловушка не активна выполняется весь алгоритм функции start() до конца). Ну, а функция с логикой ловушки проверяет падение профита <= желаемой цены (20 пунктов) и выполняет закрытие по маркет цене с slippage как полагается (при этом TrapEnabled нужно сбросить в false). Если же цена все еще выше минимальной цены закрытия - return и ожидание следующей котировки. Таким образом, ордер либо закроется по профиту сам (при этом нужно сделать обработку сброса TrapEnabled), либо робот его закроет в профите.
Это в целом, чтобы прояснить алгоритм. Надеюсь что доступно изложил.
Дааааа сспасибо огромное, читааю как поэму и перечитываю да просто фантастическая логика это ж получается лучше всякого грааля - это ж можно ставить любой лот и быть всегда в +,простто как все гениальное даже не верится -я даже обалдел маленько - действительно восхитительно красиво - просто громадное спасибо...Оформите пожалуйста это как статью: я думаю она вам зачтется в мировом рейтинге трейдеров...
Ну, полагаю, трейдер зарабатывающий торговлей, знаком с такими приемами и ничего нового в этом нет, да и времени на написание статьи не особо... много проектов и время поджимает... Если будут какие-то технические вопросы тут есть ребята знающие, в т.ч. и модераторы, так что без ответа не останутся. На счет Грааля, шутник Вы однако ))) это даже не алхимия, всего лишь мелкая "фича", которой может быть оснащен абсолютно любой торговый робот. Только я действительно редко где встречал, может оно и не очень эффективно, но в том проекте, что я разрабатывал доходность увеличилась где-то на 10-15% (на разных инструментах) за счет исключения потерь профита таким вот образом. Еще я бы рекомендовал в качестве очередной "фичи" ограничить торговлю по дням недели, т.е. 5 входных параметров типа bool определить, но это по желанию и относится скорее к гэпам на выходных, когда между ценой закрытия рынка (в пятницу) и ценой открытия рынка (в понедельник) появляется "разрыв", да и размер спреда может вырасти. В общем после 20:00 в пятницу, думаю мало кто открывает позиции, скорее стараются закрыть к этому сроку, т.к. неизвестно какие новости выйдут за выходные.
Еще момент один есть, на тот случай если Вы не обращали внимания. Котировки ликвидных валют, завязаны на энергоресурсах (в основном нефть) т.к. существует договоренность США и ОАЭ на взаиморасчеты по нефти только в USD; существует МВФ (Международный Валютный Фонд), который контролирует силу американского доллара (посмотрите Индекс Доллара DI). Именно МВФ, регламентирует силу доллара, как следствие цену на энергию, металлы, ну, а следом фондовые биржи и рынок Forex. Если DI растет, то нефть и золото будет дешеветь и наоборот. Такое же отражение и на рынке Forex будет.
Почему в Америке жизненный уровень лучше, это при наличии национального долга примерно в миллион на каждого американца? Все расчеты по энергоресурсам выполняются в USD. Германия, Франция, да вся Европа конвертирует евро в доллар чтобы купить газ и нефть в России, а Россия переводит эти доллары в российский рубль. Европа несет потери в евро, Россия - в рублях. Выигрывает только доллар, и выигрывает немало...
В общем это уже ближе к фундаментальному взгляду, нежели к техническому. Но в любом случае, это желательно принимать во внимание.
Успехов Вам.
Всем привет . кто нибудь подскажет где можно найти такой индикатор что указан на скрине.
Подскажите, как получить числовое значение сивола (текущей валютной пары)?