Теория рынка - страница 208
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Примитивизмом нельзя объяснить тот факт, что, индикатор позволяет добиваться стат-преимущества над рынком в течении 15-ти лет на Евро/Долларе, постоянным лотом 0,1 с 01 01 2000 года по наст. время на ТФ Д1 при СЛ=ТП=1100 пп
Можно, можно. При таком количестве ограничений (1. евродоллар, 2. Д1, 3. 15 лет, 4. ТП=1100) можно что угодно подобрать. Покажите-ка на ещё хотя бы десятке пар при тех же параметрах (допустим, постоянным лотом 0,1 с 01 01 2000 года по наст. время на ТФ Д1 при СЛ=ТП=1100*K пп, где K - некий обоснованный коэффициент, чтобы ТП и СЛ оказались привязаны к относительным значениям волатильности колебаний пары).
Вы обрадовались, что меня разоблачили. Разоблачать меня никто не в состоянии, поскольку, уверен, пытаюсь донести истинные закономерности рынка. Пока не понимаете - другое дело. Со временем, все начнут понимать и развивать мои мысли. А пока, я приветствую конструктивную критику. Не говорите ребусами, говорите открыто, критикуйте, не обижусь. Спрашивайте непонятные моменты - объясню.
Уважаемый Юсуф, я сейчас приготовлю файл. Аналогичный тому, какой выдает мт при экспорте котировок. То есть несколько столбцов. <типа DTYYYYMMDD>,<типа TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<типа VOL>. Прошу Вас показать, что будут рисовать индикаторы если скормить им эти данные. Здесь 5000 баров. До 4500 уровень 1,2, потом 1,3.
Уважаемый Юсуф, я сейчас приготовлю файл. Аналогичный тому, какой выдает мт при экспорте котировок. То есть несколько столбцов. <типа DTYYYYMMDD>,<типа TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<типа VOL>. Прошу Вас показать, что будут рисовать индикаторы если скормить им эти данные.
Лучше покажите на любой паре любой участок истории на любом ТФ терминала МТ4. Скормим прямо данные терминала. В чем проблема? Зачем Ваши данные?
Посмотрите, как на ТФ М1, обычно спокойные, виртуальные рыночные цены Р (Медведи) (красная линия) до последнего пункта показали, за 3 часа до выхода новостей, куда может упасть текущая цена Ц, а после выхода новостей не дрогнули. Это означает, что, текущая цена должна вернуться, что и случилось. В момент выхода новостей, Медведям была передана Цена, а затем, она была передана Быкам, которые и понесли Цену вверх:
Затем, что как физик Вам говорю: для понимания сути явлений нужно переходить к предельным ситуациям. Файл я приложил. Прошу отклика Вашего алгоритма на него.
Теперь, скажите, Уважаемый, какие еще индикаторы способны при ТП=СЛ добиваться стат-преимущества над рынком.
Даже не буду пробовать.
Это весьма подозрительно. Обещались же конструктивные предложения принимать. Ибо Платон мне друг, но Истина - дороже.
И да, понятие "преимущества над рынком" не связаны с идеей ТП=СЛ. Условие ТП=СЛ нужно лишь для лёгкости усвоения публикой идеи о наличии преимущества. А так-то если алгоритм имеет преимущество, то важно лишь, чтобы отношение ТП и СЛ было постоянным. Не обязательно равным единице. Можно выбрать ТП=0,1СЛ. При этом СЛ будет срабатывать (без учета спреда) в 10 раз реже, но и убивать денег в 10 раз больше :) Однако, если здравое зерно в алгоритме есть, то депо будет расти. И если уж на то пошло, то в целях исключения каких-то случайных флуктуаций (которые могут выбить СЛ притом что "угадали" Вы на самом деле рынок верно, но оказалось что важнее КАК цена пошла куда пошла, а не КУДА: а именно - предварительно слегка дернувшись в обратную сторону) разумнее делать СЛ в пару-тройку раз больше ТП.
Как я Вас понимаю, Юсуф. Я сам несколько лет рисовал похожие кривые. И даже называл их виртуальными ценами. И все эти надежды на построение идеального фильтра имел. И мог рисовать фильтры поулчше Вашего. Один нюанс: они все запаздывают. Естественно. Что я и хочу показать Вам - если Вы искренне заблуждаетесь - на примере Вашего фильтра.
Посмотрите скрин Выше, за 3 часа до событий рыночные цены показали возможные волнения на рынке, которые впоследствии и случились. А Вы говорите запаздывают.