торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 113
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вот это уже интереснее.
и здесь http://ums.physics.usu.ru/nphysi/Lab4.pdf
и здесь http://ums.physics.usu.ru/nphysi/Lab4.pdf
Если честно, не очень понял, откуда там появляются квадратичные формы. Ну, да и ладно. :о)
Умножаем на плотность ро, получаем массу. Эта масса начинает вытягивать оставшийся кусок бруска с силой F, что в свою очередь вызывает деформацию в поперечном разрезе, пропорционально коэффициенту k. Это смещение верхних слоев относительно нижних дает угол альфа, в вертикальном напрвалении пропорционально sin(альфа). При малых dx имеем малые альфа , тогда можем записать dShift пропорционально альфе и пропорционально dx. Далее начинаем собирать в кучу все эти микросмещения в интеграле через конструкцию xdx => вот вам и квадратичные формы. Правда, все это ненадежно, потому что я не могу вспомнить откуда у меня взялось разложение Тейлора, и почему пренебрежение членом третьего порядка мне удалось сократить формулу очень красиво. Я только помню, что мне пришлось делать порядка 20 переходов/преобразований от формулы к формуле. И кажется помню фамилию автора учебника по физике, где был показан начальный план вывода формулы. Фамидия его (если не ошибаюсь) Стрелков, издан в районе 50-60 х годов.
Вполне возможно, хотя все-таки, до конца не очень понятно, откуда появляются именно квадратичные формы. На, сколько помню, там, как то обходились без этого (в смысле, без квадратичных форм). Ну да ладно. :о)))
U – потенциальная энергия системы
P – цена
Можно ли утверждать, что, скажем так, некие локальные экстемумы потенциальной энергии, будут соответствовать зонам перекупленности и перепроданности?
Есть такая штука, называется - физический смысл. Какую теорию или модель ни возьми, там полно всяких буквочек (U,P,...). И между ними всяких связей. И в основе лежат пару-тройку абстрактных утверждений (потенциальность, закон сохранения, ...). А искусство начинается тогда, когда приходит некто и говорит: U - это потенциальная энергия, P - цена и поле цены потенциально потому, что ... . Тогда все эти переменные и утверждения приобретают физический смысл. А вместе с этим приобретают смысл и результаты (т.е. предсказания) модели.
Думаю, что не надо говорить о том, что если что-то во всем этом перепутать, поменять местами, то выводы модели не будут соответствовать действительности.
Так вот, сказать можно что угодно. Важно то, какой физический смысл имеет Ваша модель. Для какой-то модели это может быть верно, для другой - нет.
Например, в модели ассоциирующей рынок с физическим маятником, колебания цены происходят вокруг положения равновесия. В рамках этой модели утверждать, что минимумы потенциальной энергии соответствуют состояниям перепроданности, а максимумы - состояниям перекупленности будет неверно.
Именно потому, что это не будет соответствовать физическому смыслу модели.
Я тут на днях закончил заниматься построением каналов и решил посмотреть как же все это выглядит на картинке. Посмотрел. Красиво выглядит. Да вот, одна проблема. В отличие от разных там числовых индикаторов, не меняющих свои значения на уже законченных барах, каналы и другие графическме вещи могут изменять свой вид в прошлом на каждом новом баре. Поэтому, например, картинка, которую я получил, отражала только какой-то момент времени, причем не самый интересный.
И решил я тогда сделать мультик из истории, чтобы смотреть как будто в реальном времени, как разворачиваются события, как перестраиваются каналы, в какой момент складываются условия для принятия решения экспертом и т.д. После непродолжительных усилий мультик этот завертелся. Красная вертикальная линия ползет по графику отмечая "текущий" момент времени. Слева от нее развиваются в динамике каналы, справа - "будущее" о котором программа не знает. Поучительно.
К чему я все это говорю ? Я вижу Вы пользуетесь тестером. Это безусловно классная штука, спасибо MetaQuotes. Но у нее есть и свои особенности. В частности, на его результаты нельзя полагаться. С другой стороны, нетрудно сделать скрипт-тестер, реализовать все используемые индикаторы как подпрограммы - функции или процедуры, а содержательной частью взять логику эксперта и на этом скрипте отрабатывать уловия входа-выхода. Можно даже сделать моделирование поведения цены внутри текущего бара, которое будет использовать ограниченное OHLC случайное генерирование последовательности цен. Я думаю, что использование такого скрипт-тестера будет создавать для эксперта условия максимально приближенные к реальности. Соответственно и результаты тестирования.
А если еще и объединить эти две вещи, то можно визуализировать работу эксперта на истории. Иногда увидеть, как ведет себя эксперт в определенных местах значительно полезней, чем получить полный отчет по прибылям вместе с набором оптимизированных параметров.
Из этого всего можно было бы сделать полезную и поучительную статью.
Предлагаю эту тему Вам.
Да нет, Сергей, все в порядке. Просто Вы поставили вопрос, на который невозможно ответить не зная какой смысл Вы чему придаете, не зная идеи модели.
Я и привел для примера идею модели и заведомо не соответствующий ей вариант интерпретации.