Что со свечами?!

Forex Trader 2007.06.15 19:25 #11

Почитайте вот эту статью, сделайте себе линейный временной масштаб в своём Метатрейдере как описано в ней и закройте для себя этот вопрос: "MQL4: Графики без "дыр""
Не нужно изливать столько эмоций по фундаментальным принципам, на которых основан МТ4, только лишь потому что вы с ними не согласны и в других платформах всё сделано не так. Всё равно никто ничего переделывать не будет. И ордера будут открываться/закрываться по тем котировкам, которые показаны в МТ4, даже на минутном баре 5 минутной давности, если после этого цена никуда не сдвинулась.

Просмотр и настройка графиков Fractals - Индикаторы Билла MetaTrader 5 для Android

Forex Trader 2007.06.15 21:29 #12

Лично мне по-прежнему совсем неочевидно, что именно такой гибрид подходит для поиска каких-то закономерностей.

согласен на все 100. Складывается такое ощущение что MT создан не для трейдеров, а для ДЦ, т.к. совсем не прислушиваются к пользователям своего продукта, приходится кричать на всех форумах чтобы хоть что-то сдвинулось. Первый раз вижу такую поддержку софта. Помню такая же проблема была со свечками, что не работал свечной анализ. И говорили что так надо.

Почитайте вот эту статью.........

Может ещё чего почитать и сделать МТ5 ;)

Подпишитесь на торговый сигнал Управление ходом времени в Мастер MQL4/MQL5

Forex Trader 2007.06.15 21:39 #13

Кстати досих пор нет овета на:

Почему в 4-м metaTrader'е на любом масштабе у свечей не совпадают цены закрытия предыдущей свечи (допустим, свечи N) с ценой открытия следующей (N+1). Ведь это же нелогично, когда минутная свечка GBP/CHF закрылась на 2.4460, а следующая открылась с 2.4458, т.е. на 2 пункта ниже. Или я не прав?

Причём это не одни, два или три бара подряд, а все бары подряд с ценой открытия следующего бара (N+1)

Forex Trader 2007.06.15 23:46 #14

Складывается такое ощущение что MT создан не для трейдеров, а для ДЦ

Я думаю всё сложнее. То есть за софт действительно платят ДЦ, а не трейдеры. И с чисто меркантильной точки зрения MQ должен быть заинтересован в профессиональной работе с ДЦ и в количестве (но не в качестве) пользователей. Но MQ явно смотрит на вещи шире. То ли это более умный подход к делу, то ли просто человеческое (не хлебом единым ... ), неважно, и то и то заслуживает уважения. Так или иначе, на мой взгляд MQ является системообразующим фактором и порождаемый ею "биоценоз" выгодно отличается от, скажем, "биоценоза", возникшего в своё время вокруг МММ. Хотя экологические ниши во многом пересекаются. Впрочем, находясь на площадке MQ, я не хочу дальше распространяться на эту тему (с другой стороны и "за глаза" было бы некорректно :). В контексте топика существенно то, что одно из правил игры в порождаемых MQ джунглях похоже гласит: хочешь серьёзно работать - научись программировать, или плати программистам (но заметьте, не MQ и не ДЦ :).

Принудительная остановка тестирования: TesterStop Типы данных и значения Создание прикладных программ

MetaQuotes 2007.06.16 01:13 #15

Все настолько просто, что мы даже не пытаемся в очередной раз учить пользователей прописным истинам.

Придумал себе человек, что previous close должен равняться current open, ну так что теперь делать? Говорить "Вы 100% не правы", ссылаться что все это уже неодноднократно обсуждалось, но это не помогает.

И в очередной раз очередной новичек делает чудовишные выводы типа "MT создан не для трейдеров, а для ДЦ".

Поэтому придется еще раз повторить - Вы 1000 раз неправы, а прав МетаТрейдер.

Цикл for Мастер MQL и эскиз Переход break

Yauheni Kuzminich 2017.02.17 14:58 #16

Здравствуйте. Бар открывается всегда в одно и то же время, например М30 это будет шаг 30 минут, он не зависит от того, есть ли тики в этот момент или нету. Если идеально совпадет с приходом нового тика то я согласен будет разбежка между ценой закрытия и ценой открытия, но ведь тик иногда приходится ждать несколько секунд, в этом случае время открытия бара по логике указанной в данных ответах должно быть с хвостиком... Скажем бар открылся в 9.00 тика в этот момент не было, какая цена открытия нарисуется у него? По идее она будет равна последнему тику предыдущего бара т.е. цене закрытия! А если бары открываются только с приходом тика, тогда надо менять их время открытия, не писать что ровно 9.00. И еще момент, в тестере разбежка цен открытия и закрытия очень большая, если так и должно быть, почему на реальном графике она составляет как правило доли одного пункта? Это уже несовпадение между реальным графиком и архивом котировок.

Разница с новым баром Как написать выставление нового Ошибки, баги, вопросы