Должны быть тики каждый бар

Новый комментарий
 
Уже поднимался этот вопрос, что необходимо давать принудительный тик (хотя бы повторять предыдущий) при закрытии очередного минутного бара, если в течение этой минуты не было новых тиков. Все равно настаиваю на этом, как необходимой информации. Фактор времени взяли и искусственно выбросили. Так по правилам не делается. Смотрю сейчас на графики USDCAD в Альпари, так там 5-минутные бары днем пропускаются, если цена не особо активно двигается. Допустим, нарисовал линию тренда - по другим информационным источникам ее уже давно пробили - потому что цена сдвинулась вправо, а в МетаТрейдере она стоит на месте, ждет чего-то.
 
Если же нет тиков, то бары в МетаТрейдере должны отображаться с учетом времени - то есть, должны присутствовать разрывы (за исключением выходных).
 
Уважаемый mswork,

Я рекомендую Вам постараться изменить свое восприятие тестирования, экспертов, построения баров и вообще рынка. Это не для дискуссии, а просто совет.
 
Уважаемый Ренат!

Дело не в моем восприятии тестирования или экспертов. Вы МетаТрейдер как раз "затачиваете" для работы с автоматическими экспертами и я это прекрасно понимаю. Намного удобнее для экспертов, когда только котировки bid или же нет лишних тиков повторяющихся - пришел новый тик - эксперт выполнил расчеты и отдыхает до следующего тика.

В своей же работе я прежде всего использую графические построения на графиках вручную - это различные линии тренда, каналы - вобщем, наклонные линии. Как Вы наверняка знаете, любая точка на графике имеет две координаты - по вертикали и горизонтали. Убирая произвольно некоторые бары по времени только потому, что там не было так называемого "тика", Вы искажаете график. Допустим, Альпари получает котировки от одного информационного источника, Саксо-банк - из другого, FXCM - из третьего. В Альпари могут котировки (тики) редко обновляться и потому график в МетаТрейдере будет пропускать некоторые бары, а у других брокеров и информационных источников тики постоянно либо обновляются по времени на каждый минутный бар. И что в итоге получится? Что в результате алгоритма пропуска баров, который Вы решили использовать в МетаТрейдере, страдает точность графических построений.

Поэтому резюме такое - мне мое восприятие менять не нужно. У меня правильное восприятие. Если бы я торговал автоматическими экспертами, то разговора нет - я даже не поднимал бы такого вопроса. В то же самое время и пропущенные один-два, а может накопленные до 3-4 пяти-минутных баров погоды не делают - можно открыть дополнительно на всякий случай графики у другого источника и свериться с точностью построений выполенных на других данных. Просто если Вы что-то вносите в алгоритм, то хотя бы предупреждайте пользователей. Сделайте опросы, рассылайте анкеты пользователям МетаТрейдера, чтобы услышать их мнение - нужно им это или не нужно. Ведь некоторые Ваши нововведения только ухудшили качество МетаТрейдера4 по сравнению с МетаТрейдером3.

Дело не в восприятии, а в используемых методах анализа и принятия торговых решений. Если мой метод оказывается чувствительным к произвольно пропущенным барам, то об этом я и говорю.

Конечно, уже поздно что-то менять, да и трудоемко это. Так что не принимайте во внимание. Просто когда в очередной раз обнаруживаешь пропущенные бары, когда в других источниках они присутствуют, то и тянет написать на форуме и сообщить об этом.
 
А может быть я не прав? Все может быть...

В любом случае я искренне Вам благодарен. Большое Спасибо! :-))
 
Уважаемый Ренат.

Сейчас я внимательно изучил еще несколько графиков. Вы своим пропуском баров полностью искажаете визуальное представление рынка - из нормальных графиков сделали "крестики-нолики" (там не учитывается время).

К примеру, я понял, что теперь некоторые графики Альпари мне абсолютно не подходят - они бракованные. Прежде всего это относится к USDCAD. На графиках в Альпари на одном из участков 21 5-минутный бар, а по другому источнику там 70 баров. Пропущено 70% количества баров. Это просто нонсенс! Может в Альпари ночью были перебои с котировками именно с USDCAD, но даже днем пропущены многие бары...
 
Я почему вообще это пишу? Потому что сейчас начал дополнительно пользоваться источниками котировок, где все еще остался работать МетаТрейдер3. Теперь боюсь, что если они там установят МетаТрейдер4, вдруг начнутся такие же пропуски баров.
 
Самый херовый график USDCAD на данный момент на всей планете - в Альпари, благодаря пропуску баров.
 
В среднем в день на USDCAD "съедается" до 10% 5-минутных баров. Сегодня же был рекорд - около 40% 5-минутных баров вообще нет. То то все трендовые линии нифига не работают и другие методы анализа дают сбои...
 

Я рекомендую Вам постараться изменить свое восприятие тестирования, экспертов, построения баров и вообще рынка. Это не для дискуссии, а просто совет.


Уважаемый Ренат,

хотя Ваше замечание и не относилось к желанию обсудить алгоритм отображения графиков в МетаТрейдере, однако я все равно решил немного акцентировать внимание на этом вопросе.

В Омеге есть опция Show empty intraday trading periods. Обычно она отключена, чтобы на графике не оставалось пустого места, связанного с окончанием/началом торговой сессии (если реальное поступление данных расходится с выставленными параметрами сессий в Global Server-e). Если посмотреть на минутные котировки то ли Forexit-а, то ли еще кого (уж и не помню чьи данные я загружал в Омегу), то можно обратить внимание, что там есть подряд идущие минутки в виде черточек - такие типа горизонтальных линий на экране получаются - это когда идет принудительный "тик" на каждый бар. Заметьте, что слово "тик" я взял в кавычки - это не тот тик, как изменение цены минимум на один пойнт, а это обновляющаяся каждую минуту котировка. На данный момент графики в МетаТрейдере отображаются по искусственному алгоритму "крестики-нолики", где в качестве "переворота" выступает один обновленный тик. Такой алгоритм не корректен. Или же должна быть предусмотрена опция для графиков - Show empty intraday trading periods. Вот даже если сейчас выставить 5-минутки в МетаТрейдере (не говоря уже о минутках) и отобразить "Показывать разделители периодов" и измерить обычной линейкой на графике расстояние между этими вертикальными линиями, мы обнаружим, что расстояние может менять ото дня ко дню - где-то больше баров пропущено в торговую сессию, где-то меньше. Например, на EURUSD отличия не столь существенны, а вот на менее волатильных парах они могут быть достаточно заметными. Соответственно любые графические построения, выполненные на интервалах 1-минута и 5-минут будут некорректными с погрешностью на величину пропущенных баров. В зависимости от выбранных опорных точек при графических построениях искажения могут быть очень существенными. А ведь есть еще такое понятие, как "качество котировок", когда bid и ask, полученные по разным источникам могут отличаться, хотя обычно это укладывается в 1-3 пункта. Но если это накладывается на произвольно пропущенные по времени бары, то получаем аналог маленького "хаоса" - графические построения, выполенные по тому или иному методу могут иногда хорошо отрабатывать, иногда - плохо. Трейдер пребывает в растерянности и фрустрации - он не знает, чего ожидать и на что надеяться. Ему остается только воспользоваться горизонтальными построениями в виде уровней поддержки/сопротивления, которые инвариантны к фактору времени. Или же не делать построений линий тренда на 1- и 5-минутных интервалах, потому что есть риск существенной погрешности в расчетах.
 
Здесь как бы три варианта:

1. сделать опцию Show empty intraday trading periods;
2. давать принудительный "тик" каждую минуту;
3. не использовать в анализе 1- и 5-минутные интервалы, на которых могут быть пропущены бары, или же воспользоваться другим источником котировок для уточнения.

Последний вариант остается за трейдером, а первые два варианта могут быть реализованы только программным путем.
123
Новый комментарий
Причина обращения: