Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 72
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ещё нужно на проторгованный объём поделить, что бы не было зависимости от объёма если в оптимизации участауют блоки ММ советника.
Согласен - я чувствовал, что не хватает нормирующего коэффициента, но не смог сходу его нащупать
Согласен - я чувствовал, что не хватает нормирующего коэффициента, но не смог сходу его нащупать
да, и тогда получается вполне годный критерий. я так делал когда оптил для получения трендового портфеля, но критерий хорош и для моновалютных стратегий тоже.
но как и всегда остаётся вероятность косвенной подгонки под более длинный участок истории по сравнению с тем на котором проводится оптимизация, но всё же это лучшее решение что смог придумать вообще....
в целом - будет интересно почитать чей то ещё опыт в этом вопросе.
этот критерий был бы прекрасным показателем в сервисе Сигналы.
Появилась такая идея для статьи - еще один критерий оптимизации. Не знаю, где-то уже было такое или нет, поэтому прошу высказаться, если кто-то делал или видел.
Суть следующая: на графике сделок проводится линия тренда (регрессия) и вычисляется тангенс угла как отношение AB (в $) к количеству трейдов. Это первый показатель, который дает нам прибыльность, назовем его TrendProfit = $429/trade
Нужно ввести еще второй параметр, который отвечает за гладкость графика баланса. Для этого посчитаем среднеквадратичную ошибку отклонения графика от линии регрессии. Назовем eё TrendMSE = Корень квадратный (Сумма квадратов отклоенений). Пусть она в данном случае равна $150.
Тогда комплексный критерий равен ProfitStability = TrendProfit/TrendMSE = 429/150 = 3. Вот этот показатель и будем оптимизировать.
Кто-нибудь делал уже такое? Интересно было бы прочитать статью на эту тему и сравнить разные критерии оптимизации. + добавить форвард.
Скрины сделаны на основе статьи https://www.mql5.com/ru/articles/1492Беру.
Беру.
Правильно. Интересно будет посмотреть на графике 5 лучших проходов по этому показателю и какому-то другому (например, прибыль). И сделать выводы - лучше он или нет
Давно хотел предложить статью о будущем алготрейдинга. Своего рода футурологический прогноз с красивым полетом мысли. Могу развить литературно и увлекательно. Естественно, главную роль в этом научно-популярном сценарии будет играть МТ5.
Предпочитаю Айзека Азимова или Джека Швагера (Маги рынков)
Предпочитаю Айзека Азимова или Джека Швагера (Маги рынков)
Я Лема предпочитаю.)
Ну что ж, как угодно...
Появилась такая идея для статьи - еще один критерий оптимизации. Не знаю, где-то уже было такое или нет, поэтому прошу высказаться, если кто-то делал или видел.
Чем это отличается от Шарпа? Там тоже наклон и разброс учитываются.
Чем это отличается от Шарпа? Там тоже наклон и разброс учитываются.
Да, очень похоже. С точностью до небольшого коэффициента, возможно. Изобретение велосипеда. Вот и сравним дополнительно с со встроенным критерием
Вот результаты 5 луших проходов при оптимизации стандартного ExpertMACD.