Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 67

[Rashid Umarov]

Тема №53 все еще актуальна, так как статья Торговая система ДиНаполи не раскрывает тему автоматической торговли по ней

53

Торговля по уровням Динаполли

Andrey F. Zelinsky

[Victor Ziborov]

kombat:

Несколько расплывчаты категории "Трейдинг" и "Торговые системы".

Ибо по сути они об одном и том-же...

Уважаемый Комбат, пользуйтесь этой одинаковостью в своих интересах. Это не проблема, это благо.

[Rashid Umarov]

19	Паттерн Флаг Готова поиск на графике и статистика продолжения движения

Опубликована статья Паттерн Флаг

Кроме того, вышла Walk-Forward оптимизация в MetaTrader 5 - своими руками, которая перекликается с

4	Непрерывная скользящая оптимизация форвардные тесты со смещением 1неделя/1 месяц.  Используем наработки статьи #1

[Rashid Umarov]

По поводу

6	Разворачиваем торговые сигналы строим класс от CTrade с реверсивным исполнением. Гоняем сначала оптимизацию с прямым исполнением, потом разоврачиваем в обратную сторону

Можно было бы сначала написать статью, которая анализирует торговую историю и отвечает на вопрос - "Что было бы, если входы делались наоборот?" Например, на моем тестов сигнале https://www.mql5.com/ru/signals/305333 крутятся 9 советников Moving Average с немного разными входными параметрами на трех валютных парах. Они настолько стабильно сливают, что хочется узнать - что изменилось бы, если бы сигналы были перевернуты? Как выглядел бы график в таком случае?

[Vasiliy Pushkaryov]

Rashid Umarov:
По поводу

6	Разворачиваем торговые сигналы строим класс от CTrade с реверсивным исполнением. Гоняем сначала оптимизацию с прямым исполнением, потом разоврачиваем в обратную сторону

Можно было бы сначала написать статью, которая анализирует торговую историю и отвечает на вопрос - "Что было бы, если входы делались наоборот?" Например, на моем тестов сигнале https://www.mql5.com/ru/signals/305333 крутятся 9 советников Moving Average с немного разными входными параметрами на трех валютных парах. Они настолько стабильно сливают, что хочется узнать - что изменилось бы, если бы сигналы были перевернуты? Как выглядел бы график в таком случае?

Хорошо. Попробую.

[fxsaber]

Rashid Umarov:
По поводу

6	Разворачиваем торговые сигналы строим класс от CTrade с реверсивным исполнением. Гоняем сначала оптимизацию с прямым исполнением, потом разоврачиваем в обратную сторону

Можно было бы сначала написать статью, которая анализирует торговую историю и отвечает на вопрос - "Что было бы, если входы делались наоборот?" Например, на моем тестов сигнале https://www.mql5.com/ru/signals/305333 крутятся 9 советников Moving Average с немного разными входными параметрами на трех валютных парах. Они настолько стабильно сливают, что хочется узнать - что изменилось бы, если бы сигналы были перевернуты? Как выглядел бы график в таком случае?

Это слишком просто для статьи. Сюда

ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE

Идентификатор	Описание	Тип
DEAL_VOLUME	Объем сделки	double
DEAL_PRICE	Цена сделки	double
DEAL_COMMISSION	Комиссия по сделке	double
DEAL_SWAP	Накопленный своп при закрытии	double
DEAL_PROFIT	Финансовый результат сделки	double

Добавляем

Идентификатор	Описание	Тип
DEAL_PRICE_REVERSE	Цена обратной сделки	double
DEAL_PROFIT_REVERSE	Финансовый результат обратной сделки	double

Это меньше 20 строчек кода. Более того, логично было бы добавить эти два поля штатно. И закрыть вопрос тем самым раз и навсегда.

[Vasiliy Pushkaryov]

fxsaber:

Это слишком просто для статьи. Сюда

Добавляем

Идентификатор	Описание	Тип
DEAL_PRICE_REVERSE	Цена обратной сделки	double
DEAL_PROFIT_REVERSE	Финансовый результат обратной сделки	double

Это меньше 20 строчек кода. Более того, логично было бы добавить эти два поля штатно. И закрыть вопрос тем самым раз и навсегда.

Имеется ввиду не просто замена покупки на продажу. Если слив происходит, то он происходит, потому что сделки в этой стратегии открывались и закрывались в определенный момент времени. Если мы сделаем простой переворот, тогда SL/TP начнет срабатывать в другое время и результат не получится противоположный, он будет просто другой.
Речь идет о том чтобы создать производный класс от cTrade, который будет вести виртуально таблицу сделок, и отслеживать временнЫе метки открытия позиции и срабатывания SL/TP для с стратегии с убыточной историей. По этим временным меткам производим реальное открытие и закрытие ордеров в противоположную сторону.По идее, если убыток в несколько раз больше спреда, то должны получить на убыточном участке уже положительный результат.
К концу следующей недели планирую закончить проверки, а там посмотрим, потянет на статью, или на отдельный пост)

[fxsaber]

Vasiliy Pushkaryov:

Имеется ввиду не просто замена покупки на продажу. Если слив происходит, то он происходит, потому что сделки в этой стратегии открывались и закрывались в определенный момент времени. Если мы сделаем простой переворот, тогда SL/TP начнет срабатывать в другое время и результат не получится противоположный, он будет просто другой.
Речь идет о том чтобы создать производный класс от cTrade, который будет вести виртуально таблицу сделок, и отслеживать временнЫе метки открытия позиции и срабатывания SL/TP для с стратегии с убыточной историей. По этим временным меткам производим реальное открытие и закрытие ордеров в противоположную сторону.По идее, если убыток в несколько раз больше спреда, то должны получить на убыточном участке уже положительный результат.
К концу следующей недели планирую закончить проверки, а там посмотрим, потянет на статью, или на отдельный пост)

Речь шла про выделенное желтым.

В остальном же, по-моему, бесполезный труд, от слова совсем. Мог бы аргументировать, но от этого ничего не изменится.

[Vasiliy Pushkaryov]

fxsaber:

Речь шла про выделенное желтым.

Понятно, я на более яркий цвет обратил внимание.

[fxsaber]

Vasiliy Pushkaryov:
Понятно, я на более яркий цвет обратил внимание.

Ну тогда все сводится именно к DEAL_XXX_REVERSE добавке.