Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 79
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может, с помощью карт Кохонена?
Всё же подгонка при оптимизации ТС имеет свою специфику. Подгонка точно есть, если ряд цен очень близок к случайному блужданию или система в силу своего устройства ведет себя как при таковом. Нужен стат критерий для опровержения гипотезы о случайном блуждании. Часто используют моделирование Монте-Карло для получения распределения для случайного блуждания и смотрят насколько результаты нашей оптимизации отклоняются от него. У нас так не получится, но можно сделать некий суррогат этого метода, использовав случайное перемешивание сделок между разными проходами тестирования.
Для отбора параметров есть множество методов. Но если пользоваться ими не отвергнув гипотезу случайного блуждания, то можно оказаться в ситуации "мусор на входе - мусор на выходе"
У нас так не получится, но можно сделать некий суррогат этого метода, использовав случайное перемешивание сделок между разными проходами тестирования.
Для отбора параметров есть множество методов. выходе"
Что вы имеете в виду? Что-то вроде бутстрапа или кросвалидации? Дайте немного больше информации, пожалуйста.
Что вы имеете в виду? Что-то вроде бутстрапа или кросвалидации?
Наверняка метод имеет какое-то название, но я его не знаю. Больше похоже на бутстрап, конечно. По сравнению с кросс-валидацией мы решаем более слабую задачу - не строим модель, а пытаемся опровергнуть. Значит нам нужно меньше информации добыть из данных и больше шансов решить задачу. Лучше приведу простой пример.
Например, у нас 100 проходов по 50 сделок и в каждом проходе вычисляется средняя доходность и по итогам берется 10 лучших проходов. Эти лучшие проходы характеризуются каким-то числом - их средний результат, или минимальный из них. Принимаем гипотезу случайного блуждания. При ней распределение сделок по проходам совершенно случайно, что мы и моделируем - собираем все 5000 сделок в одну кучу и 1000 раз разбиваем случайным образом на 100 кучек по 50 сделок. При каждом таком разбиении выбираем 10 лучших проходов и вычисляем ту же характеристику. Смотрим как наше исходное значение располагается среди 1000 смоделированных. Если оно достаточно сильно сдвинуто вправо, то случайное блуждание отвергаем.
Понятно, спасибо
Наверняка метод имеет какое-то название, но я его не знаю.
Например, у нас 100 проходов по 50 сделок и в каждом проходе вычисляется средняя доходность и по итогам берется 10 лучших проходов. Эти лучшие проходы характеризуются каким-то числом - их средний результат, или минимальный из них. Принимаем гипотезу случайного блуждания. При ней распределение сделок по проходам совершенно случайно, что мы и моделируем - собираем все 5000 сделок в одну кучу и 1000 раз разбиваем случайным образом на 100 кучек по 50 сделок. При каждом таком разбиении выбираем 10 лучших проходов и вычисляем ту же характеристику.
В принципе, один из таких показателей уже есть в отчетах - это Z-score. Посмотрите статью Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок
В принципе, один из таких показателей уже есть в отчетах - это Z-score. Посмотрите статью Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок
Z-счет и то про что я писал - в своей основе конечно же близки. В обоих случаях, фактически, идет сравнение исходной последовательности с совокупностью всех её случайных перестановок. Что хорошо - для Z-счета есть аналитическое выражение и известен закон распределения. Но он решает несколько другую задачу - выявляет зависимость между сделками. Мы же, грубо говоря, хотим узнать к чему мы ближе - симметричному случайному блужданию или случайному блужданию с положительным смещением. Z-счет же не видит разницы между ними. Наличие/отсутствие прибыли в серии сделок не имеет однозначной связи с наличием/отсутствием зависимости между сделками в серии.
Мы же, грубо говоря, хотим узнать к чему мы ближе - симметричному случайному блужданию или случайному блужданию с положительным смещением. Z-счет же не видит разницы между ними. Наличие/отсутствие прибыли в серии сделок не имеет однозначной связи с наличием/отсутствием зависимости между сделками в серии.
Вспомнил про критерий Колмогорова, но кажется это не то.
Вспомнил про критерий Колмогорова, но кажется это не то.
Вполне возможно, что критерий Колмогорова-Смирнова даст более правильную статистику (чем среднее или наименьшее) для отличия наших исходных 10 лучших проходов (в моем примере) от искусственно созданных 1000 лучших десяток.
Нужно поэкспериментировать с этими "перемешиваниями" - вполне может быть что овчинка не стоит выделки.
статью можно написать на свою тему? это оплачивается?