Metatrader4 и 1С Предприятие 8.0 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Люди вроде пишут экспертов для управления терминалом через текстовый файл. Какая-нибудь внешняя программа записывает в файл указание о проведении сделки, эксперт считывает и выполняет. Почему бы не делать в другую сторону - эксперт записывает в файл нужную информацию, а другая программма считывает. Только сам не пробовал и не представляю как это будет работать, может быть будут проблем с доступом к файлу. Вобщем надо пробовать.
написать эксперта управляемого внешним приложением через текстовый файл легко и с этим у меня нет никаких проблем, притом что в одном советнике можно открыть до 32 файлов, единственный вопрос в том что мне хотелось бы тестировать такого советника в МТ4, т.е. в потоке тестирования такой подход будет работать???
Вот эта тема наверное будет интересна, если Вы её ещё не смотрели.
"Разработана библиотека функций API для MetaTrader 4"
Видел, и уже скачал, надеюсь до тестера можно добраться с ее помощью, потому что проблем с управлением советником внешним приложением, нет хотелось бы тестировать без тормозов, конечно есть и другие тестеры типа Amibroker, StrataSearch 2.01 и другие но т.к. работать собираюсь все же в МТ4 хотелось бы пользоваться тестером этой программы. :))
в потоке тестирования такой подход будет работать???
Вряд ли тестер будет ждать, пока другая программа выполнит расчет:-)
скриншоты это круто, а у меня паттерны по волновой теории эллиота, около 2500000 штук, засунуть в советника на MQL4 для анализа просто не реально, а эффективность такого анализа, просто ошеломляющая, рынок живет по этим законам.
А Вы вообще проводили расчёт времени, требуемый для такого анализа? А то боюсь, что даже то, что Вы в итоге реализуете не даст практически ничего в виду больших вычислительных затрат не соизмеримых с доступными возможностями современных компов. Если не проводили, то тогда мне эта проблема начинает напоминать проблему реализации быстрого преобразования Фурье например для 1000000 точек.
А какие ещё стратегии Вы уже пытались реализовывать в советниках? Спрашиваю это потому, что расчёт (сравнительный анализ) огромнейшего количества паттернов неминуемо приведёт к фрактальности приятия решения. У Вас уже разработаны железные алгоритмы принятия решения на основе результатов сравнительного анализа паттернов? Ведь когда идёт речь о принятии решения на основе того, что текущая ситуация на рынке совпадает с каким-то паттерном из предыдущей истории не может дать Вам единственного возможного варианта развития событий в ближайшем будущем! Я думаю, что это Вы прекрасно понимаете раз у Вас имеются 2500000 паттернов. Вы просто проведите расчёт сколько раз цена пошла в одну сторону, а сколько в другую после ОЧЕНЬ сильно похожих паттернов. В пределе Вы (если у Вас действительно паттернов столько, сколько Вы сказали) Вы увидите, что шансы окажутся примерно 50 на 50. И весь рынок FOREX - это сплошной шум, в составе которого периодически возникают спекулятивные всплески на основе новостей. А ведь согласитесь, что с самим шумом иметь дело гораздо приятнее, нежели с распознаванием образов (паттернов) в этом шуме? По крайней мере на порядки проще - это точно!
А Вы вообще проводили расчёт времени, требуемый для такого анализа? А то боюсь, что даже то, что Вы в итоге реализуете не даст практически ничего в виду больших вычислительных затрат не соизмеримых с доступными возможностями современных компов. Если не проводили, то тогда мне эта проблема начинает напоминать проблему реализации быстрого преобразования Фурье например для 1000000 точек.
нет расчет времени не проводил, да и зачем, в настоящее время уже есть программы работающие с волновым анализом, проводящие подобные вычисления и дающие готовые торговые рекомендации, очень эффективные хочу заметить, это - Elliott Wave Analyser v3.3045, и Elwave 7.1 RT, эти программы в течении нескольких секунд вычисляют комбинацию из более чем 7000000 паттернов, писаны на С++, думаю в 1С все будет не так быстро, хотя мне известны базы в 8,0 которые работают с гораздо большими объемами данных, в файловом режиме (не SQL) и без особых проблем.
Хотелось бы ознакомиться с ними для общего развития.
А вообще кому-нибудь удалось реализовать стратегию на основе Эллиота? А то автоматизация этой стратегии по идее должна стоять чуть ли не первой на повестке дня? Но я пока что не встречал каких-либо сообщений об этом. Видимо потоу, что данная стратегия хорошо описывает историю, укладывая волны в уровни и подуровни.
Я вот давно сделал для себя следующее интересное наблюдение за аналитиками, работающих на Эллиоте. У них очень часто в прогнозах встречаются фразы о фрактальности текущего развития ситуации на рынке. То есть как правило в прогнозах говорятся фразы о том, что если данная волна является такой-то волной в таком-то периоде такого-то уровня, то рекомендации такие-то, но возможен вариант 2, 3 и т.д., по которым данная волна является продолжением предыдущей подволны другого уровня. А далее на следующий день в новом прогнозе они пишут об изменении расстановки волн. Что вот "эта волна как мы и предполагали вчера (в одном из возможных вариантов) оказалась волной такого-то уровня" :o).
Такие прогнозы "задним числом" приятно читать наверное только самим аналитикам! А нам же требуется точно принимать решение о том когда и где входить или выходить из рынка. Я также постоянно наблюдаю за людьми, которые работают с Эллиотом и на рынке не первый год и озвучивают сделки на реале в реальном режиме времени. Со стороны наблюдателся всё выглядет очень красиво, что люди могут исходя из логических соображений на основе паттернов предугадывать куда пойдёт цена (и я даже завидую им). Но как они сами честно признают КПД составляет 30%. То есть прибыль превышает проигрыш всего лишь на 30%!!! Ну а превышение прибыли над убытками на 30% можно сделать и на автомате.
Хотелось бы ознакомиться с ними для общего развития.
А вообще кому-нибудь удалось реализовать стратегию на основе Эллиота? А то автоматизация этой стратегии по идее должна стоять чуть ли не первой на повестке дня? Но я пока что не встречал каких-либо сообщений об этом. Видимо потоу, что данная стратегия хорошо описывает историю, укладывая волны в уровни и подуровни.
Я вот давно сделал для себя следующее интересное наблюдение за аналитиками, работающих на Эллиоте. У них очень часто в прогнозах встречаются фразы о фрактальности текущего развития ситуации на рынке. То есть как правило в прогнозах говорятся фразы о том, что если данная волна является такой-то волной в таком-то периоде такого-то уровня, то рекомендации такие-то, но возможен вариант 2, 3 и т.д., по которым данная волна является продолжением предыдущей подволны другого уровня. А далее на следующий день в новом прогнозе они пишут об изменении расстановки волн. Что вот "эта волна как мы и предполагали вчера (в одном из возможных вариантов) оказалась волной такого-то уровня" :o).
Такие прогнозы "задним числом" приятно читать наверное только самим аналитикам! А нам же требуется точно принимать решение о том когда и где входить или выходить из рынка. Я также постоянно наблюдаю за людьми, которые работают с Эллиотом и на рынке не первый год и озвучивают сделки на реале в реальном режиме времени. Со стороны наблюдателся всё выглядет очень красиво, что люди могут исходя из логических соображений на основе паттернов предугадывать куда пойдёт цена (и я даже завидую им). Но как они сами честно признают КПД составляет 30%. То есть прибыль превышает проигрыш всего лишь на 30%!!! Ну а превышение прибыли над убытками на 30% можно сделать и на автомате.
ссылок на закачку таких программ у меня нет, да и весят они прилично, даже по почте постесняюсь отправлять на выделенке. :) я покупал их на диске, там на одном диске было около 100 разнообразных программ для аналитики по эллиоту, нейронным сетям, свечному анализу, отобрал самое лучшее. сейчас изучаю, незнаю каких аналитиков вы читали, но в этой программе например даются четкие рекомендации находится вне рынка, или открывать шорт или лонг потомучто такая-то волна корректируется, и цена достигнет такого-то уровня, красный квадрат на рисунке это как раз обозначение того уровня кудя по мнению этой проги уйдет цена, на этой неделе все прогнозы программы оправдались. по 5 парам USDCHF USDJPY EURJPY EURUSD AUDUSD, по всем сегодня закрылся в плюсе.
один минус приходится открывать и закрывать позы вручную. единственное думаю что можно сделать это повесить советника чтобы трейлинговал по NRTR. а хотелось бы конечно полностью на автомате, тогда можно было бы запустить по всем рынкам.