Тестер: Close[0]==Open[0]==High[0]==Low[0] - баг или так должно быть?? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании"
Ренат, прочел я эту статью, правда бегло.
Мое мнение не изменилось - все-таки лучше
делать по ценам закрытия. Иначе индикаторы
запаздывают. Просто, имхо, никто до этого момента
не обращал на это внимания.
Regards,
Volt
"Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании"
Ренат, прочел я эту статью, правда бегло.
Мое мнение не изменилось - все-таки лучше
делать по ценам закрытия. Иначе индикаторы
запаздывают. Просто, имхо, никто до этого момента
не обращал на это внимания.
Если бы кто-то смог сформулировать - когда именно наступает конец бара?
Как конец бара распознается экспертами?
Ответ очень прост - конец бара распознается по только что открывшемуся новому бару. О чем в статье и написано.
Ренат, ну так и хочется привести известную байку про то,
что у деда на заборе слово нехорошее написано,
заглянешь, а там дрова. :) Только без обид пожалуйста...
Суть ПРОБЛЕМЫ ведь не в том, какие аксиомы вы приняли,
и в статьях описали, а в том, что при данном подходе (цены
открытия) индикаторы РЕАЛЬНО отстают на свечку. Причем,
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - те же индикаторы на чарте (или в
своих отдельных окнах) будут показывать одно, а работая
в эксперте - другое!! Соответственно возникает "разнобой"
тех сигналов ТС, которые мы получаем от тестера с теми,
которые получаются от индикаторов на чарте.
Этот эффект возникает только по быстрому методу при ценах
открытия. По другим методам такого нет! А ведь согласись,
методы должны давать примерно одинаковые результаты.
Сдвиг на свечку - существенное расхождение! И проблема
ведь легко решается... Всё что требуется - либо поставить
цены Close либо ввести дополнительный тик на Close.
Пожалуйста, просто сделайте это.
Regards,
Volt
и в статьях описали, а в том, что при данном подходе (цены
открытия) индикаторы РЕАЛЬНО отстают на свечку.
Написанное выше есть _желание_.
цены Close либо ввести дополнительный тик на Close.
А это есть предложение _необдуманного_решения_.
К сожалению, Вы так и не ответили на вопрос "Как корректно распознать конец бара будучи на самом баре?" и еще раз выдали желаемое в качестве работающего решения.
Если бы Вы потратили хотя бы час на размышление над этим вопросом, то тема была бы исчерпана. И пожалуйста, принимайте во внимание, что разработчики тратят достаточное количество времени на размышления перед реализацией той или иной функциональности.
Приведу описание режима тестирования по ценам открытия:
В этом режиме сначала моделируется открытие бара (Open = High = Low = Close, Volume=1), что дает возможность эксперту точно идентифицировать окончание формирования предыдущего ценового бара. Именно на этом зарождающемся баре запускается тестирование эксперта. На следующем шаге выдается уже полностью сформированный текущий бар, но на нем тестирование не производится!
Ренат, каюсь, я не воспринял ваш вопрос в серьез.
Потому что распознать конец бара НА САМОМ БАРЕ
в режиме реального времени легче легкого!
Это последняя секунда бара. Надеюсь, не требуется
здесь приводить формулу для ее вычисления? :)
В тестовом режиме, чтобы индикаторы не отставали,
нужен дополнительный тик на этой секунде. Вот и всё!
Ренат, я потратил несколько дней, чтобы разобраться,
почему сигналы ТС в тестовом режиме не совпадают
по времени с расчетными сигналами от индикаторов
на чарте! Затем оказалось, что индикаторы в эксперте
выдают не те значения, затем уже понял, что они
запаздывают на свечку именно в режиме быстрого
метода. На эти грабли еще наступит куча народу,
уважаемые разработчики! И скажет вам "спасибо".
Оно вам надо???
В отношении статьи - впомним Гёте - "суха теория,
мой друг, а древо жизни вечно зеленеет"...
Поэтому просьба - оставьте правильные концепции
себе, а до нас, неправильных, просто снизойдите -
сделайте опцию в быстром методе, чтобы можно было
задать цену Close или дополнительный тик. Можно
написать к опции примечание, что Вы считаете ее
абсолютно неправильной и ответственности не несете. :)
Regards,
Volt
Приведу описание режима тестирования по ценам открытия:
В этом режиме сначала моделируется открытие бара (Open = High = Low = Close, Volume=1), что дает возможность эксперту точно идентифицировать окончание формирования предыдущего ценового бара. Именно на этом зарождающемся баре запускается тестирование эксперта. На следующем шаге выдается уже полностью сформированный текущий бар, но на нем тестирование не производится!
Все-таки вопрос со стопами остается. А именно, учитываются ли High и Low предыдущего бара в начале нового, например, для отработки стопов?
То есть, я не желаю зависеть от внутрибарного моделирования и мой эксперт работает по ценам открытия. При этом он может открыть позицию с определенными s/l и t/p. Будет ли позиция закрыта тестером в режиме "по ценам открытия", если цена открытия никогда не превышает стопов, а high в каком-то баре превышает?
И, почему, кстати, количество смоделированных тиков в два раза больше числа баров в этом режиме?
Потому что распознать конец бара НА САМОМ БАРЕ
в режиме реального времени легче легкого!
Это последняя секунда бара. Надеюсь, не требуется
здесь приводить формулу для ее вычисления? :)
ещё скажи что в каждом минутном баре 60 тиков а в часовом - 360 =)))
и просто берём эту последнюю секунду - вот вам и закрытие =)))))))))
извини, не сдержался...
Rosh, давай не будем передергивать. Речь не о граалях,
а о запаздывании индикаторов.
Мне жутко надоела ситуация, что сигналы
ИНДИКАТОРОВ (даже не ТС) из тестера
и с чарта - не совпадают. Ну неудобно в работе!
Если уж так необходимо - спустись на 1-2 тайм-фрейма ниже, и оттуда опрашивай индикатор более на высоком тайм-фрейме.
Вот это дельная мысль (и она мне в голову приходила), но:
1. зачем огород городить, ведь можно решить проблему
штатными средствами (если тик или Close появятся).
2. Спустившись с M30 на M15 я смогу взять Close
только половины моего тридцатиминутного бара.
Да, это несколько улучшит ситуацию, но это полумера...
3. История на USDCHF M30 у меня загружена с 2004.08.26,
а на M15 c 2005.01.21. Что мне делать, когда тестер
проходит период с 2004.08.26 до 2005.01.21?
Regards,
Volt
и просто берём эту последнюю секунду - вот вам и закрытие =)))))))))
извини, не сдержался...
В пору рыдать, а ты все веселишься. :))))))))
Такое впечатление, что ну не могут люди
рассчитать, что, например, 29 октября 2005 года
закончится в 23:59:59! Ясно, что там остается
еще целая секунда в которой может быть куча
реальных тиков, но да бог с ней!!! В с этим
можно легко примириться. :)))
Да - меня вполне устроит ситуация,
когда тестер выдаст тик со временем
равным последней секунде ТЕКУЩЕГО
бара. Если время следующего бара
(завтра) допустим равно 00:00,
то дайте мне на текущем баре
(сегодня) в тестере тик с 23:59:59
и ценой Close и... отдыхайте.
Ну что тут сложного????
Regard,
Volt