Тестер и Реал - страница 2

Новый комментарий
 
Rosh:
Должны совпадать.

Дык не!совпадают результаты, мягко говоря. Кстати, билд 210 в реале - дает гораздо лучшие резалты, чем в тестере...

Ты как разработчик, наверное в курсе:

1) Как создаются минутки для архива?

2) Все-таки, механизм тестирования по готовым барам - как он работает в тестере? Что за муть H=O=C=L? V=1? Я вот это вообще не понял место.

Кстати, я глупости сказал насчет усреднения в реале.

Дело в том, что у меня усредняется некий функционал, а не!Close.

Ну и полагаю, что сравнение не вполне корректное.

Гораздо корректнее было бы среанение по функции от минутных Close.

Или я неправ?

 
Depfy:

Что за муть H=O=C=L? V=1?

Depfy, ну чего тут непонятного? Тик - это ж не свеча. Первый же тик нового бара - это и есть равенство всех показателей свечи и объем, равный единице. И это же говорит о том, что бар, который был до этого, уже сформирован полностью и никак не изменится.
 
Mathemat:
Depfy:

Что за муть H=O=C=L? V=1?

Depfy, ну чего тут непонятного? Тик - это ж не свеча. Первый же тик нового бара - это и есть равенство всех показателей свечи и объем, равный единице. И это же говорит о том, что бар, который был до этого, уже сформирован полностью и никак не изменится.

Это ж тестер. Откуда там тики? Есть минутные бары из истории.

И нифига в них не H=O=C=L, V=1.

 

Depfy, трактуйте тестер как терминал, подключённый к специальному серверу котировок. Терминал располагает только той историей, которую уже получил от этого сервера, то есть о барах истории по которым этот сервер ещё не давал тиков он абсолютно ничего не знает. Так вот, на первом тике нового бара ВСЕГДА H=O=C=L? V=1. Если не верите, можете проверить это на реале :)

 
lna01:

Depfy, трактуйте тестер как терминал, подключённый к специальному серверу котировок. Терминал располагает только той историей, которую уже получил от этого сервера, то есть о барах истории по которым этот сервер ещё не давал тиков он абсолютно ничего не знает. Так вот, на первом тике нового бара ВСЕГДА H=O=C=L? V=1. Если не верите, можете проверить это на реале :)

Что значит ТРАКТУЙТЕ??? Рош мне не!ответил. Похоже, подлянка со стороны разработчика или (и) брокера.

Ибо тестер ЗАВЛЕКАЕТ, а рынок - ОТРЕЗВЛЯЕТ.

Какие к черту тики в тестере??? УЖЕ скачаны все котировки-минутки. Загодя скачаны давно. И МТ из них делает формат FXT.

Ладно, придется делать подробные логи и самому разбираться. И в том числе понимать как делаются чертовы МИНУТКИ.

Удачи всем :)

 
Depfy:
Дык если я в реале точно так же буду строить минутки, и плевать на то, что происходит ВНУТРИ бара, - то результаты ж должны совпадать. Или я не понимаю чего? Допустим, я просто УСРЕДНЯЮ тики внутри бара, и получаю на этом опорное значение. Меня интересуют ТОКА Close.
Некоторая часть пользователей МТ (включая меня) однозначно считают тестирование на минутках по ценам открытия наиболее достоверным. Лично я также считаю, что режим "по ценам закрытия" был бы ещё предпочтительнее, но разработчиков МТ с их позиции не собьёшь :)
 
lna01:
Depfy:
Дык если я в реале точно так же буду строить минутки, и плевать на то, что происходит ВНУТРИ бара, - то результаты ж должны совпадать. Или я не понимаю чего? Допустим, я просто УСРЕДНЯЮ тики внутри бара, и получаю на этом опорное значение. Меня интересуют ТОКА Close.
Некоторая часть пользователей МТ (включая меня) однозначно считают тестирование на минутках по ценам открытия наиболее достоверным. Лично я также считаю, что режим "по ценам закрытия" был бы ещё предпочтительнее, но разработчиков МТ с их позиции не собьёшь :)


Сугубо ИМХО, когда пишется эксперт, как правило нужно заранее представлять себе возможное (и невозможное) поведение ранка. Способы моделирования развития бара тут вообще не пои=могут.

Пишите экспертов, которые анализируют уже готовое состояние рынка (по сформировавшимся барам) тогда моделирование цены внутри бара вас не будет волновать.

 
lna01:
Лично я также считаю, что режим "по ценам закрытия" был бы ещё предпочтительнее, но разработчиков МТ с их позиции не собьёшь :)
Сначала попробуйте дать определение понятию "закрытие бара", а потом уже сбивайте разработчиков.
А то сбить собьете, а на новое место не поставите ;)
 
komposter:
lna01:
Лично я также считаю, что режим "по ценам закрытия" был бы ещё предпочтительнее, но разработчиков МТ с их позиции не собьёшь :)
Сначала попробуйте дать определение понятию "закрытие бара", а потом уже сбивайте разработчиков.
А то сбить собьете, а на новое место не поставите ;)

Это точно!
 
Цена закрытия бара - это понятно, тут проблем нет. А время - ну, скажем, так: если его время открытия - 23:07 (на М1), то закрытие - 23:07:59.999 с. Открытие позиции в этот момент времени эквивалентно открытию ее в момент последнего реального тика, закрывшего минутку 23:07, т.к. до 23:08 тиков после этого все равно нет. Конечно, возможны сбои и тут, но они крайне маловероятны: последний тик минуты 23:07 должен придти менее чем за 0.001 с до астрономического начала следующей минуты.

P.S. Глупости это все, конечно... Candid, я, честно говоря, не вижу принципиального преимущества режима "по закрытию" над режимом "по открытию": ты сможешь в реале открывать позиции по закрытиям? В большинстве случаев - да, но ошибки будут.
12345
Новый комментарий
Причина обращения: