Ручная торговля или алготрейдинг? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Смешно!
Вы бы еще минутный график предложили для определения экстремумов... А еще точнее - тиковый график...
Зато сколько разноцветных красивых линий! Не хватает только бантиков с рюшечками. Я всегда считал так: не нужно гнаться за полным автоматом, мне надо на хлебушек зарабатывать, ибо с мая 2010 завязал с унылой работой в найм. Но и торчать у мониторов нет никакого желания, и уж тем более рисовать такие натюрморты. Поэтому начал в 2010 с торговой панели, которая подхватывала сделки и автоматом закрывала, когда скорость изменения цены падала ниже заданной. Тогда все работало на убогих машках, но уже про голод можно было не беспокоиться. Принцип, как у ПЗРК — выстрелил и забыл. Ну а дальше бесконечный процесс улучшайзинга. А то тут куча народу проводит годы в надежде, что кто-нибудь выложит Грааль нахаляву.
если робот хорошо себя показывает на реальном графике на интервале 2-3 лет, тогда его можно и на реальную торговлю ставить
И какого результата удалось достичь? Если можно, опишите пожалуйста кратко в цифрах:
- общий период успеха
- средний процент к депо в месяц
- максимальная просадка
- количество дополнительных оптимизаций в течении работы советника
Скажите, получилось ли достичь стабильного результата при таком подходе?
И какого результата удалось достичь? Если можно, опишите пожалуйста кратко в цифрах:
- общий период успеха
- средний процент к депо в месяц
- максимальная просадка
- количество дополнительных оптимизаций в течении работы советника
Уже неоднократно тут писал. Три года назад, перед НГ, открыл ИИС, после НГ начал на нём торговать. Вот за эти неполные 3 года (в которые ещё был перход из Открытия в Финам и сопутствующие грабли) на данный момент там >1050% прибыли.
В месяц, и даже в квартал, может быть и минус, но год стабильно в плюс. Просадка бывает где-то до 15%, примерно, точно не смотрел.
На каждый следующий период (ближайшие фьючи MIX, RTS, Si, SBRF, Eu, CNY,...) отбираются варианты (или их комбинации, лонг от одного, шорт от другого), лучше показавшие себя за все (или, иногда, часть) прошедшие периоды.
Какие-то новые идеи/изменения тоже ставятся на тестовую торговлю, а иногда, если изменения небольшие, выглядят безопасно и сразу показывают себя лучше, чем старые, могут и на реал быстро попасть.
Уже неоднократно тут писал.
Потерял немного нить повествования ))
Вы говорили про Базовую идею - Определение тренда + присоединение к нему.
На самом деле, я абсолютно в этом согласен с вами. Я тоже исповедую такой принцип.
И вы правы, основная хитрость (ноу хау) в том, как понять в какую сторону развивается тренд (или как я это называю - главный/старший приоритет), определить его начало, границы и другие параметры.
На сколько я понял, именно принцип направления главного приоритета у вас сформирован.
Можете рассказать, как у вы к нему пришли? через использования каких то алгоритмов (КОДа, МАшек и тд) или сначала как то визуально (с ручкой и бумажкой) изучали график?
Вы говорили про Базовую идею - Определение тренда + присоединение к нему.
На самом деле, я абсолютно в этом согласен с вами. Я тоже исповедую такой принцип.
И вы правы, основная хитрость (ноу хау) в том, как понять в какую сторону развивается тренд (или как я это называю - главный/старший приоритет), определить его начало, границы и другие параметры.
На сколько я понял, именно принцип направления главного приоритета у вас сформирован.
Можете рассказать, как у вы к нему пришли? через использования каких то алгоритмов (КОДа, МАшек и тд) или сначала как то визуально (с ручкой и бумажкой) изучали график?
У меня несколько семейств роботов.
Вероятное наличие и направление тренда определяется стандартными индикаторами или их комбинациями, плюс доп. информацией.
Сопровождение позы - в основе скользящий стоп на базе ATR (коэффициенты при ATR могут быть динамическими и нелинейными), плюс параллельные механизмы скользящего стопа и жёсткого стопа по некоторому условию.
Даже минимальный базовый вариант основного трендового семейства, без использования доп. инфы, со статическими коффициентами и без параллельных механизмов показывает на отрезке с 3.17 по 12.24 в RTS PF=1.24 и RF=4.67, в Si PF=1.21 RF=2.45, в MIX c 12.20 по 12.24 PF=1.33 RF=2.43, т.е., в принципе на длинном интервале является прибыльным, но с достаточно большими и длительными просадками.
Уже неоднократно тут писал. Три года назад, перед НГ, открыл ИИС, после НГ начал на нём торговать. Вот за эти неполные 3 года (в которые ещё был перход из Открытия в Финам и сопутствующие грабли) на данный момент там >1050% прибыли.
В месяц, и даже в квартал, может быть и минус, но год стабильно в плюс. Просадка бывает где-то до 15%, примерно, точно не смотрел.
На каждый следующий период (ближайшие фьючи MIX, RTS, Si, SBRF, Eu, CNY,...) отбираются варианты (или их комбинации, лонг от одного, шорт от другого), лучше показавшие себя за все (или, иногда, часть) прошедшие периоды.
Какие-то новые идеи/изменения тоже ставятся на тестовую торговлю, а иногда, если изменения небольшие, выглядят безопасно и сразу показывают себя лучше, чем старые, могут и на реал быстро попасть.
На арбитраж это совсем не похоже. А вот диверсификация присутствует.
Не обязательно выигрывать в каждом трейде. Достаточно, чтобы в длинной последовательности трейдов был практически приемлемый стабильный перекос в сторону выигрыша.
JRandomTrader #:
А не пробовали торговать вечные валютные фьючерсы? Интересно как они выглядят в сравнении с форексом в долгую по сумме комиссионных расходов (реальный спред, комиссия, своп, ещё может что-то). По рублёвым парам на форексе свопы огромные, а на фьючерсах вроде их нет если торговать только на свои. Зато на форексе обычно нет комиссий.
На арбитраж это совсем не похоже. А вот диверсификация присутствует.
Не обязательно выигрывать в каждом трейде. Достаточно, чтобы в длинной последовательности трейдов был практически приемлемый стабильный перекос в сторону выигрыша.
ОК. понял. )
Спс за разъяснение...
А не пробовали торговать вечные валютные фьючерсы? Интересно как они выглядят в сравнении с форексом в долгую по сумме комиссионных расходов (реальный спред, комиссия, своп, ещё может что-то). По рублёвым парам на форексе свопы огромные, а на фьючерсах вроде их нет если торговать только на свои. Зато на форексе обычно нет комиссий.
С вечными есть одна проблема - фандинг, который из MT5 не виден.
Для Si у меня сейчас ГО ~7200, что примерно соответствует эффекту плеча 14. Комиссия брокера 0.45р с контракта, биржи - 4,75р.
Спред (типовой) виден на скриншоте стакана: