Петля Мёбиуса - страница 519

[Grigori.S.B]

mvf358 #:
.. а чтобы это определить  нужна статистика в реальном времени .тестерные результаты не годятся потому что они строятся на истории  и подгоняются в профитную сторону . чтобы трейдер верил в свою гениальность. 

Когда статистика в реальном времени собрана, то эти данные стали уже историей. 
Т.е. радикальных отличий от тестера никаких.

[Grigori.S.B]

mvf358 #:
так выглядит история синтетика через индикатор эквити баланса.

Картинка типичного пересиживателя.
Ради прибыли в несколько пунктов позиции висят в рынке неделями с плавающим убытком в сотни пунктов.
Когда-то настанет момент что маржи не хватит выдержать плавающий убыток и синус будет повержен стоп-аутом.

[Jack_the_singer]

moskitman #:
И будет двигаться случайно.

Ну это кагбе не совсем так, имхо. Иначе бы не было трейдинга и трейдеров (синтетиком, кроссом, мажором, драгметом, фьючерсом - пофиг чем... поскольку лично я считаю выделение синтетика в какой-то уникальный класс единственной и неповторимой золотой жилы ошибочным, мягко говоря).

[Roman Shiredchenko]

верить никому нельзя и мне тоже ) где то читал. ) 

для особо не разъясняемых - тут даже целая статья есть... ) В этой теме торгуем флет!  И не притендуем на уникальность. 

Вы можете торговать СВОИ Тренды где вам удобно! 

П.С. Критика не приветствуется. Режим "флета" включен в ветке!!!!!!!!!!!!!

второго и третьего тут - не дано!  )                     

                                                                             МАНТРА ВИЗУАЛЬНАЯ

Новым посетителям можно смотреть первый пост и ссылки в ветке! А также с этой страницы ветки  - все картинки усваивать! 

П.С. вот кстати тема актуальная - реализация через пользовательские символы советником - возврат  к средней!

[mvf358]

moskitman #:
Эквити синтетика никому ничего не должно. И будет двигаться случайно. Всегда.

Согласен . по периодичности пока. Но по волатильности нет.

[mvf358]

Grigori.S.B #:
Когда статистика в реальном времени собрана, то эти данные стали уже историей. 
Т.е. радикальных отличий от тестера никаких.

Вы пробовали? Собрать советник по результатам от тестера и от демо? Или вы так просто думаете?

[mvf358]

Grigori.S.B #:
Картинка типичного пересиживателя.
Ради прибыли в несколько пунктов позиции висят в рынке неделями с плавающим убытком в сотни пунктов.
Когда-то настанет момент что маржи не хватит выдержать плавающий убыток и синус будет повержен стоп-аутом.

На данный момент профит составляет 50%от депо.. А максимальная просадка 30%от депо. В начале пути . . то есть стоп ауту ужэ не достать мой депо.на данный момент по всей истории соотношение профита к просадке 1 пункт к 25. пунктам

[Grigori.S.B]

Roman Shiredchenko #:

верить никому нельзя и мне тоже ) где то читал. ) 

для особо не разъясняемых - тут даже целая статья есть... ) 

Роман, вот ты статью Дримера читал - это гуд! Грамотный человек ее писал. А еще в ней он писал что возвратность
флэтовых портфелей существует на ограниченных участках их построения и вовсе не гарантирована за ее пределами,
а уж тем более навека.

Быть оптимистом конечно хорошо, но когда есть риск финансовых убытков, то лучше быть реалистом.

[Roman Shiredchenko]

Grigori.S.B #:

Роман, вот ты статью Дримера читал - это гуд! Грамотный человек ее писал. А еще в ней он писал что возвратность
флэтовых портфелей существует на ограниченных участках их построения и вовсе не гарантирована за ее пределами,
а уж тем более навека.

Быть оптимистом конечно хорошо, но когда есть риск финансовых убытков, то лучше быть реалистом.

читал. Вот и давайте строить флет! и торговать его!

[Grigori.S.B]

mvf358 #:
На данный момент профит составляет 50%от депо.. А максимальная просадка 30%от депо. В начале пути . . то есть стоп ауту ужэ не достать мой депо.

Это ровным счетом ни о чем не говорит. Можно увеличит баланс счета в 10 или 100 или более раз, а потом потерять все.
Фундаментальное заблуждение.