Учёба. Классы. Нужна помощь. - страница 33

Новый комментарий
 
Alexey Viktorov #:

А кому оно надо? Ну подписался на индикатор, но получил тик с индикатора. А гарантий, что это именно первый тик нового бара нет от слова абсолютно. Причину я назвал в предыдущем сообщении.

Этот способ получения равнозначен получения 

Но сработает это либо по таймеру, либо по тику графика на котором стоит этот советник.

А непробиваемый я исключительно потому, что умею читать код и анализировать последствия.

Нет, там, насколько помню, срабатывание на чужие тики от шпионов идёт по пользовательскому событию. Т.е. практически мгновенно... тут Технорысь скорее прав...

Пришла простая идея в голову такая. Можно ведь сделать так, что индикаторы-шпионы будут слать не каждый свой тик, а лишь на новом баре. Т.е. число тиков приходящих от чужих символов резко сократится. Или именно так сейчас реализована схема?
 
Denis Kirichenko #:

Нет, там, насколько помню, срабатывание на чужие тики от шпионов идёт по пользовательскому событию. Т.е. практически мгновенно... тут Технорысь скорее прав...

Пришла простая идея в голову такая. Можно ведь сделать так, что индикаторы-шпионы будут слать не каждый свой тик, а лишь на новом баре. Т.е. число тиков приходящих от чужих символов резко сократится. Или именно так сейчас реализована схема?

Там два варианта индикаторов. В Spy Control panel MCM так и есть. Но меня смутило, что новый бар определяется как остаток от деления минут на 5 например, для периода М5 или на 30 для М30…

 
Denis Kirichenko #:

Можно ведь сделать так, что индикаторы-шпионы будут слать не каждый свой тик, а лишь на новом баре.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы

Aleksandr Slavskii, 2024.10.19 07:27

В тестере событие новый бар при мультисимвольной торговле.

// https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page68#comment_6406566
#property indicator_chart_window
#property indicator_plots 0
enum inp
  {
   Tick,
   Bar
  };
input long Chart  = 0; // идентификатор графика-получателя события
input int Index   = 0;
input inp variant = Tick;
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int, const double &[])
  {
   if(prev_calculated)
      switch(variant)
        {
         case  Tick:
            EventChartCustom(Chart, 0, Index, 0, NULL);
            break;
         default:
            if(prev_calculated != rates_total)
               EventChartCustom(Chart, 0, Index, 0, NULL);
            break;
        }
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Удобно. Быстро.

 
а откуда вообще появилась идея сделать мультитиковый ивент?
 
Alexey Viktorov #:

А кому оно надо? Ну подписался на индикатор, но получил тик с индикатора. А гарантий, что это именно первый тик нового бара нет от слова абсолютно. Причину я назвал в предыдущем сообщении.

Этот способ получения равнозначен получения 

Но сработает это либо по таймеру, либо по тику графика на котором стоит этот советник.

А непробиваемый я исключительно потому, что умею читать код и анализировать последствия.

вот о чем мы говорим тут?

у вас тогда и индикаторы должны фиги показывать вам вместо данных, 

задача получать тики по нужным символам, это все делает один индикатор с 5 строчками кода

вы я так понял со стакана получаете данные, там ведь на один тик приходит еще несколько событий(мусор)

вместо использовать реально рабочую давно схему, занимаетесь ерундой

 
Alexey Viktorov #:

А кому оно надо? Ну подписался на индикатор, но получил тик с индикатора. А гарантий, что это именно первый тик нового бара нет от слова абсолютно. Причину я назвал в предыдущем сообщении.

Этот способ получения равнозначен получения 

Но сработает это либо по таймеру, либо по тику графика на котором стоит этот советник.

А непробиваемый я исключительно потому, что умею читать код и анализировать последствия.

вот именно по этому, вы в цикле будете прокручивать все торговые символы, а в шпионе условие срабатывает именно по тику от символа, нет там тупого цикла

в этом вся суть использования

разница в общем то не очень большая итоговая, но мы ведь хотим что-бы работало все как часы
 
Kuzma Shevelev #:
а откуда вообще появилась идея сделать мультитиковый ивент?

Да просто обсуждается этот вариант. 

Вся гибкость и мощь ООП проявляется в больших блоках кода, со сложной архитектурой. 

Для программы "Hello, world!" - применять принципы ООП неразумно. 

Мне тоже непонятно, зачем тик на символе GBPUSD при работе на EURUSD. Хотя, с другой стороны - можно представить себе ТС, в котором у нас события по EURUSD "предвосхищаются" событиями на GBPUSD - скажем, "если пошло резкое движение по GBPUSD, а по EURUSD его ещё нет - то надо скорее открыться в эту сторону, поскольку наверняка сейчас начнётся и такое же движение по EURUSD". Как мне кажется, в подобных случаях тики придуть одновременно на обе пары. Однако, возможно, всё-таки, в каких-то случаях есть устойчивое опережение по одной из пар, и тогда такая основа ТС имеет определённые перспективы. 
 
Georgiy Merts #:

Да просто обсуждается этот вариант. 


да и просто работать сразу со всем листом правильнее, чем подгонка под одного

 
Georgiy Merts #:

Да просто обсуждается этот вариант. 

Вся гибкость и мощь ООП проявляется в больших блоках кода, со сложной архитектурой. 

Для программы "Hello, world!" - применять принципы ООП неразумно. 

Мне тоже непонятно, зачем тик на символе GBPUSD при работе на EURUSD. Хотя, с другой стороны - можно представить себе ТС, в котором у нас события по EURUSD "предвосхищаются" событиями на GBPUSD - скажем, "если пошло резкое движение по GBPUSD, а по EURUSD его ещё нет - то надо скорее открыться в эту сторону, поскольку наверняка сейчас начнётся и такое же движение по EURUSD". Как мне кажется, в подобных случаях тики придуть одновременно на обе пары. Однако, возможно, всё-таки, в каких-то случаях есть устойчивое опережение по одной из пар, и тогда такая основа ТС имеет определённые перспективы. 

Причин не мало. Хотя бы тест стратегии по списку инструментов. Или отсутствие открытых графиков экономит трафик и нагрузку, а на VPS, как мне кажется, немаловажно. Правда моё мнение по этому поводу основано исключительно на прочтённом материале. Я сам не пользуюсь VPS. 

А в общем-то вы правы. Баловство всё это. Но гораздо меньшее, чем векторы и матрицы…

 
fxsaber #:

это версия для нубов, как и использования newbar функцию

иначе говоря подходит нубам и инвесторам,

1...2627282930313233343536
Новый комментарий