Механика рынка и Машинное Обучение (ИИ).

[Nicola Amati]

Приветствую всех кто в поиске или уже нашёл...

В основе механики рынка лежит алгоритм сведения ордеров на бирже, который и приводит к изменению цены или движению цены.

На бирже для торговли участники используют лимитные и рыночные ордера, результат их взаимодействия мы видим в ленте сделок ( рыночные сделки - время, покупка - продажа, количество контрактов (объем), цена).

На основе ленты сделок  формируются фундаментальные показатели анализа инструмента - Объема, Дельты и т.д.

Вот и возникает вопрос!

1. Возможно ли, понимая механику рынка, разработать алгоритм формирующий уникальные показатели описывающие движение цены. 

2. Взяв за основу показатели алгоритма описывающего движение (изменение) цены  подобрать к нему алгоритм МО для анализа и выявления закономерностей.

3. При положительном результате п.п. 1 и 2, разработать и запустить автоматизированную торговую стратегию. 

Интересно мнение специалистов:

- в Машинном Обучении (ИИ).

- в Механики рынка.

И конечно тех Людей, которые работают в этом направлении размышляют, изучают, экспериментируют.

Может, что то вместе и придумаем... 

Есть свои наработки.

[Андрей]

Да здорово что есть единомышленники, написал нейросеть которая берет каждый тик, и записывает все параметры [цена, объем, минимум, максимум, время, дата] в новую строку, то есть файл копится набирает в данный момент около 60к строк, сеть берет 80% для обучения и 20% на тестирование, результат прогноза остался на уровне 2%, а бывало что ошибался и не понимал. Потом добавил вес ошибок, то есть система понимает что она ошиблась и пытается исправиться пока не  будет точный прогноз, использовал древовидную сеть, то есть прик каждом анализе создаются новые связи, и также учитывается предыдущий опыт. В пятницу система показала себя с лучшей стороны, спрогнозировала разворот рынка, когда цена шла ввверх, но считаю что пока рано говорить о полноценной работе, эта модель еще обучается. 

[Renat Akhtyamov]

Андрей #:
Да здорово что есть единомышленники, написал нейросеть которая берет каждый тик, и записывает все параметры [цена, объем, минимум, максимум, время, дата] в новую строку, то есть файл копится набирает в данный момент около 60к строк, сеть берет 80% для обучения и 20% на тестирование, результат прогноза остался на уровне 2%, а бывало что ошибался и не понимал. Потом добавил вес ошибок, то есть система понимает что она ошиблась и пытается исправиться пока не  будет точный прогноз, использовал древовидную сеть, то есть прик каждом анализе создаются новые связи, и также учитывается предыдущий опыт. В пятницу система показала себя с лучшей стороны, спрогнозировала разворот рынка, когда цена шла ввверх, но считаю что пока рано говорить о полноценной работе, эта модель еще обучается. 

можно этот файлик глянуть? 

[Alexey Volchanskiy]

Renat Akhtyamov #:

можно этот файлик глянуть? 

А зачем он нужен? В МТ5 доступна история по любому инструменту, вплоть до тиковой. И она будет именно от вашего брокера/ДЦ, а не условная от Метаквотов. Так что зачем Андрей собирал тики... ну, наврное не знал. На МТ4 тиковая история недоступна, только МТ5.

[Renat Akhtyamov]

Alexey Volchanskiy #:

А зачем он нужен? В МТ5 доступна история по любому инструменту, вплоть до тиковой. И она будет именно от вашего брокера/ДЦ, а не уловная от Метаквотов. Так что зачем Андрей собирал тики... ну, наврное не знал. На МТ4 тиковая история недоступна, только МТ5.

я думал что он стакан в файл закинул

а тиковая история мне не нужна

[Alexey Volchanskiy]

Собственно, я сам скоро подключу к скальперу нейронку. Но кормить ее буду не сырыми данными в виде тиков или баров. Я считаю, это полностью бессмыссленно. Скармливать нужно обработанные данные, например, скорость и ускорение изменения цены за интервал. Но, естественно, всеми любимые убогие МА, пришедшие к нам со времен Египетских пирамид, не прокатят. Гуглим слово DSP :))  

[Alexey Volchanskiy]

Renat Akhtyamov #:

я думал что он стакан в файл закинул

а тиковая история мне не нужна

Так он ясно же написал « написал нейросеть которая берет каждый тик, и записывает все параметры ...» А вот можно ли вытянуть историю стакана, я как-то не задавался вопросом, не в курсе. Мне точно не нужно.

[Renat Akhtyamov]

Alexey Volchanskiy #:
Собственно, я сам скоро подключу к скальперу нейронку. Но кормить ее буду не сырыми данными в виде тиков или баров. Я считаю, это полностью бессмыссленно. Скармливать нужно обработанные данные, например, скорость и ускорение изменения цены за интервал. Но, естественно, всеми любимые убогие МА, пришедшие к нам со времен Египетских пирамид, не прокатят. Гуглим слово DSP :))  

несколько вариантов

- цифровой сигнальный процессор

- рекламная нейросеть

- нейросеть для закупки

что выбрать? ;)

[Renat Akhtyamov]

Alexey Volchanskiy #:

Так он ясно же написал « написал нейросеть которая берет каждый тик, и записывает все параметры ...» А вот можно ли вытянуть историю стакана, я как-то не задавался вопросом, не в курсе. Мне точно не нужно.

один из них вчера зарегился, второй позовчера

весьма подозрительно...

скоро пойдет реклама по ходу

[Alexey Volchanskiy]

Renat Akhtyamov #:

один из них вчера зарегился, второй позовчера

весьма подозрительно...

скоро пойдет реклама по ходу

Это к модерам )). По описанию, рекламировать там нечего. Эх-х, открыть что ли тут ветку по своим скальперским темам? Редко захожу, форум совсем приуныл...

[Renat Akhtyamov]

Alexey Volchanskiy #:

Это к модерам )). По описанию, рекламировать там нечего. Эх-х, открыть что ли тут ветку по своим скальперским темам? Редко захожу, форум совсем приуныл...

у ТС мысли норм. но нейра там не нужна

была же скальперская ветка у тебя

продолжи просто