Механика рынка и Машинное Обучение (ИИ). - страница 7

[Maxim Kuznetsov]

почти анекдот, причём почти весь из местных цитат

встретились специалисты по МО,ИИ и БигДата:

- сервер мощный есть ?

- нет

они обнялись и пошли за водкой

[Andrey Dik]

Maxim Kuznetsov #:

почти анекдот, причём почти весь из местных цитат

встретились специалисты по МО,ИИ и БигДата:

- сервер мощный есть ?

- нет

они обнялись и пошли за водкой

их же трое, где в анекдоте третий?

[Nicola Amati]

Приветствую. Кто то брался за исследования на базе размещённых выше данных?

[Nicola Amati]

Печально конечно, предлагаешь специалистам МО реальную систему описывающую механику изменения цены, а они всё в своем болоте тонут , переодически выплывая издают звуки.

Никто даже не попробовал провести исследования!

Правильно говорили мудрые люди в древности, самое большое зло - это гордыня и глупость, они всегда рядом!

[__zeus__]

Nicola Amati:

Приветствую всех кто в поиске или уже нашёл...

В основе механики рынка лежит алгоритм сведения ордеров на бирже, который и приводит к изменению цены или движению цены.

На бирже для торговли участники используют лимитные и рыночные ордера, результат их взаимодействия мы видим в ленте сделок ( рыночные сделки - время, покупка - продажа, количество контрактов (объем), цена).

На основе ленты сделок  формируются фундаментальные показатели анализа инструмента - Объема, Дельты и т.д.

Вот и возникает вопрос!

1. Возможно ли, понимая механику рынка, разработать алгоритм формирующий уникальные показатели описывающие движение цены. 

2. Взяв за основу показатели алгоритма описывающего движение (изменение) цены  подобрать к нему алгоритм МО для анализа и выявления закономерностей.

3. При положительном результате п.п. 1 и 2, разработать и запустить автоматизированную торговую стратегию. 

Интересно мнение специалистов:

- в Машинном Обучении (ИИ).

- в Механики рынка.

И конечно тех Людей, которые работают в этом направлении размышляют, изучают, экспериментируют.

Может, что то вместе и придумаем... 

Есть свои наработки.

Nicola Amati:

Приветствую всех кто в поиске или уже нашёл...

В основе механики рынка лежит алгоритм сведения ордеров на бирже, который и приводит к изменению цены или движению цены.

На бирже для торговли участники используют лимитные и рыночные ордера, результат их взаимодействия мы видим в ленте сделок ( рыночные сделки - время, покупка - продажа, количество контрактов (объем), цена).

На основе ленты сделок  формируются фундаментальные показатели анализа инструмента - Объема, Дельты и т.д.

Вот и возникает вопрос!

1. Возможно ли, понимая механику рынка, разработать алгоритм формирующий уникальные показатели описывающие движение цены. 

2. Взяв за основу показатели алгоритма описывающего движение (изменение) цены  подобрать к нему алгоритм МО для анализа и выявления закономерностей.

3. При положительном результате п.п. 1 и 2, разработать и запустить автоматизированную торговую стратегию. 

Интересно мнение специалистов:

- в Машинном Обучении (ИИ).

- в Механики рынка.

И конечно тех Людей, которые работают в этом направлении размышляют, изучают, экспериментируют.

Может, что то вместе и придумаем... 

Есть свои наработки.

есть лента сделок это одно но вот другое может быть несколько сделок по нескольким ценам в моменте против лимитов крупняка или маркетмейкера а лента сделок это покажет как несколько сделок простых покупателей так что тут работа с биржевыми константами в реальном времени так как истории на них нет . вот на скринах делал прогнозы по этим данным 

[Maxim Kuznetsov]

__zeus__ #:

есть лента сделок это одно но вот другое может быть несколько сделок по нескольким ценам в моменте против лимитов крупняка или маркетмейкера а лента сделок это покажет как несколько сделок простых покупателей так что тут работа с биржевыми константами в реальном времени так как истории на них нет . вот на скринах делал прогнозы по этим данным 

из картинок мало чего понятно :-)

но вроде как получается что из 5-ти прогнозов 2 верно :-)

[Nicola Amati]

__zeus__ #:

есть лента сделок это одно но вот другое может быть несколько сделок по нескольким ценам в моменте против лимитов крупняка или маркетмейкера а лента сделок это покажет как несколько сделок простых покупателей так что тут работа с биржевыми константами в реальном времени так как истории на них нет . вот на скринах делал прогнозы по этим данным 

Готов обсуждать вопрос применения МО к тем данным, которые я предоставил.

Вопрос механики рынка, биржевых алгоритмов и особенности алгоритма сведения ордеров, я не готов обсуждать. Для этого вам нужно изучить данный вопрос   в интернете и на биржах море информации.

Я разработал свой алгоритм и сформировал БД, которую предложил для проведения исследований МО!

Например, исследования с применением карт Кохонена, могут дать результат. Нужен компетентный специалист МО который сможет с понимание провести необходимые исследования.

[Aleksey Vyazmikin]

Nicola Amati #:

Например, исследования с применением карт Кохонена, могут дать результат. Нужен компетентный специалист МО который сможет с понимание провести необходимые исследования.

А не рассматриваете вариант фриланса или иной системы оплаты услуг?

Я просто не соображу, зачем заниматься вашими данными, какой выхлоп для, допустим, меня?

[Nicola Amati]

Aleksey Vyazmikin #:

А не рассматриваете вариант фриланса или иной системы оплаты услуг?

Я просто не соображу, зачем заниматься вашими данными, какой выхлоп для, допустим, меня?

Отвечаю именно вам, готов оплатить , но только за результат, рабочий алгоритм МО для этих данных!

Важное уточнение , ЗА РЕЗУЛЬТАТ!

[Aleksey Vyazmikin]

Nicola Amati #:

Отвечаю именно вам, готов оплатить , но только за результат, рабочий алгоритм МО для этих данных!

Важное уточнение , ЗА РЕЗУЛЬТАТ!

Вы заказываете исследовательскую работу, результатом будет исследование работы разных алгоритмов МО на ваших данных.

Или результатом должен быть мешочек с золотом?