Особенности работы Тестера стратегий на фьючерсных контрактах
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый времени суток, уважаемые форумчане!
Интересует мнение практиков, которые торгуют фьючерсами на срочном рынке Московской бирже, а именно как тестировать стратегии в соответствии с условиями максимально приближенными к реальной торговли на бирже.
Причина по которой возникла тема в следующем.
Есть некоторая стратегия, которая работает на анализе цен OHLC бара. Вот какие кардинально разные результаты выдает тестер при изменении след параметров единичного прохода:
Теперь меняем Моделирование
Получаем диаметрально противоположную тенденцию
Теперь ситуация с типом ордеров:
в параметрах предусмотрена возможность выбирать лимитный или рыночный тип ордера
При
получаем
Теперь меняем тип ордера
получаем
В чем причина различия таких результатов? В справке не нашел как ведет себя алгоритм тестера при таких параметрах...
В советнике заложена функция расчета объема контрактов не выходящих за установленный риск на одну сделку в случае получения убытка. После расчета, количество контрактов округляется до целого в меньшую сторону.
А в тестере этого округления не делается - вот скрин файла отчета: