Особенности работы Тестера стратегий на фьючерсных контрактах

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Mqlstudent
163
Mqlstudent  

Добрый времени суток, уважаемые форумчане!

Интересует мнение практиков, которые торгуют фьючерсами на срочном рынке Московской бирже, а именно как тестировать стратегии в соответствии с условиями максимально приближенными к реальной торговли на бирже.

Причина по которой возникла тема в следующем.

Есть некоторая стратегия, которая работает на анализе цен OHLC бара. Вот какие кардинально разные результаты выдает тестер при изменении след параметров единичного прохода:


Теперь меняем Моделирование


Получаем диаметрально противоположную тенденцию



Теперь ситуация с типом ордеров:

в параметрах предусмотрена возможность выбирать лимитный или рыночный тип ордера

При


получаем


Теперь меняем тип ордера


получаем


В чем причина различия таких результатов? В справке не нашел как ведет себя алгоритм тестера при таких параметрах...

В советнике заложена функция расчета объема контрактов не выходящих за установленный риск на одну сделку в случае получения убытка. После расчета, количество контрактов округляется до целого в меньшую сторону.

А в тестере этого округления не делается - вот скрин файла отчета:


Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий