Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 320
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну может Виталий сам объяснит почему когда открыты два Buy или два Sell, то это считается по системе захеджированная позиция.
В его последней статье так и сказано "появляется сигнал на возврат - открывается хеджированная комбинация".
Это мне вопрос, или вы общаетесь с mvf?
Да, вам конечно. Роман уже написал объяснение. Роман, большое спасибо.
Виталий, я ещё тестировал весь день ваш индикатор Dual Z-Score. Вы его поставили по приоритету перед Bollinger Bands.
Правильно ли понимаю, что если Z-Score достиг экстремальной зоны это уже подготовка к открытию позиций?
Да, вам конечно. Роман уже написал объяснение. Роман, большое спасибо.
Виталий, я ещё тестировал весь день ваш индикатор Dual Z-Score. Вы его поставили по приоритету перед Bollinger Bands.
Правильно ли понимаю, что если Z-Score достиг экстремальной зоны это уже подготовка к открытию позиций?
Не совсем так, Я не ставил его по приоритету, расставил так, как мне удобно их использовать.
Самая трудоёмкая часть системы - определить движение пар, чем собственно и занимаюсь в последние дни чтобы это как-то автоматизировать.
Я как-бы немного в теме и понимаю по составу валют как они движутся, но после включения евро и фунта которых ранее не было, мне и самому иной раз непонятно движение: "прямо/зеркально"
Пока автоматизировать не удалось, впрочем это вы также можете видеть, потому что некоторые кнопки "R" нажаты, хотя пары прямые, а не зеркальные. В текущей версии определение по корреляции Спирмена.
Так вот основная и задача Dual Z-Score - определять движение пар: прямые/обратные, там есть кнопка "R", и если её нажать, то по линиям видно как они движутся - сделать вывод и принять решение.
Основной индикатор: i-Spr_Signal, подтверждающий i-Spr_BB и индикатор Эквити.
--
С обратными(зеркальными) парами сложнее, не спорю, но там принцип простой: выросли и есть разрыв = 2 Sell, упали и есть разрыв = 2 Buy. Именно это и гарантирует хеджирование(страховку)
При этом также проверяйте индикатором эквити в каком моменте мы сейчас находимся, период возьмите небольшой, достаточно 2-3 недели.
Если вы сделаете Buy и Sell, при этом движение продолжится, у вас будет 2 убытка по обеим ногам, и с них выбраться будет очень сложно.
--
P.S. Система проста, есть 3 условия: разрыв, подтверждение Bollinger, посмотреть индикатор эквити в каком моменте, и принять решения BuySell. Не прошло 3 условия = ждём другой сигнал.
Не совсем так, Я не ставил его по приоритету, расставил так, как мне удобно их использовать.
Самая трудоёмкая часть системы - определить движение пар, чем собственно и занимаюсь в последние дни чтобы это как-то автоматизировать.
Я как-бы немного в теме и понимаю по составу валют как они движутся, но после включения евро и фунта которых ранее не было, мне и самому иной раз непонятно движение: "прямо/зеркально"
Пока автоматизировать не удалось, впрочем это вы также можете видеть, потому что некоторые кнопки "R" нажаты, хотя пары прямые, а не зеркальные. В текущей версии определение по корреляции Спирмена.
Так вот основная и задача Dual Z-Score - определять движение пар: прямые/обратные, там есть кнопка "R", и если её нажать, то по линиям видно как они движутся - сделать вывод и принять решение.
Основной индикатор: i-Spr_Signal, подтверждающий i-Spr_BB и индикатор Эквити.
--
С обратными(зеркальными) парами сложнее, не спорю, но там принцип простой: выросли и есть разрыв = 2 Sell, упали и есть разрыв = 2 Buy. Именно это и гарантирует хеджирование(страховку)
При этом также проверяйте индикатором эквити в каком моменте мы сейчас находимся, период возьмите небольшой, достаточно 2-3 недели.
Если вы сделаете Buy и Sell, при этом движение продолжится, у вас будет 2 убытка по обеим ногам, и с них выбраться будет очень сложно.
--
P.S. Система проста, есть 3 условия: разрыв, подтверждение Bollinger, посмотреть индикатор эквити в каком моменте, и принять решения BuySell. Не прошло 3 условия = ждём другой сигнал.
mvf358 #:
На сколько пунктов или долларов
...
Вообще никогда не смотрел и этим не озадачивался.
У вас есть своя высокодоходная система, почему этой так интересуетесь?
Вообще никогда не смотрел и этим не озадачивался.
У вас есть своя высокодоходная система, почему этой так интересуетесь?
Вообще никогда не смотрел и этим не озадачивался.
У вас есть своя высокодоходная система, почему этой так интересуетесь?
А тогда ваши индикаторы отчего сигналят? как вы понимаете что произошла раздвижка ?
Выравнивание цен по времени графика
lignedClose(sym, t, last, half): Берёт время бара графика t. Ищет соответствующий бар символа через iBarShift.
Проверяет, что разрыв не больше половины периода (half = PeriodSeconds(_Period)/2), возвращает iClose этого бара.
Для каждого бара i и каждого символа: Берётся текущая выровненная цена p = AlignedClose(...). Считается среднее (sma) и стандартное отклонение (std) по окну InpPeriod баров в прошлое (тоже через AlignedClose)
S₁(i) = M(Z₁)(i)
S₂(i) = M(Z₂')(i)
Разница линий
D(i) = S₁(i) − S₂(i) D̂(i) = S₁(i−1) − S₂(i−1)
Выравнивание цен по времени графика
lignedClose(sym, t, last, half): Берёт время бара графика t. Ищет соответствующий бар символа через iBarShift.
Проверяет, что разрыв не больше половины периода (half = PeriodSeconds(_Period)/2), возвращает iClose этого бара.
Для каждого бара i и каждого символа: Берётся текущая выровненная цена p = AlignedClose(...). Считается среднее (sma) и стандартное отклонение (std) по окну InpPeriod баров в прошлое (тоже через AlignedClose)
S₁(i) = M(Z₁)(i)
S₂(i) = M(Z₂')(i)
Разница линий
D(i) = S₁(i) − S₂(i) D̂(i) = S₁(i−1) − S₂(i−1)
Я тоже много думал об этом параметре "процент раздвижки", как далеко инструменты разошлись. Чтобы измерить раздвижку нужно иметь общую начальную координату для двух инструментов.
Но на самом деле это два независимых графика с разными ценами. И всё что мы можем замерить - это насколько далеко инструмент ушёл вверх или вниз от самого себя, на своём таймфрейме.