Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 321

Новый комментарий
Sergey2134 #:

Я тоже много думал об этом параметре "процент раздвижки", как далеко инструменты разошлись. Чтобы измерить раздвижку нужно иметь общую начальную координату для двух инструментов.

Но на самом деле это два независимых графика с разными ценами. И всё что мы можем замерить - это насколько далеко инструмент ушёл вверх или вниз от самого себя, на своём таймфрейме.

это оптический обман зрения. разве не понятно?

сдвигайте начало расчета и получите разнообразные раздвижки

Renat Akhtyamov #:

это оптический обман зрения. разве не понятно?

сдвигайте начало расчета и получите разнообразные раздвижки

< удалено... >

Нет смысла обсуждать.

Vitaly Muzichenko #:

< удалено... >

Нет смысла обсуждать.

Не хотите — как хотите.
Обсуждать как раз то надо. Потому что судя по истории форума, умные люди уже писали индикатор показывающий раздвижку, писали и эксперта Tandem. И много чего написали, всё это требовало доработки.
Sergey2134 #:
эксперта Tandem

Вот чем занимались, и это никогда не работало, поэтому вот такие упрёки и получаются. Я их даже не хочу обсуждать, тут взрослые дяди разговаривают, а Я ещё не дорос чтобы вклиниваться в их раговор.


Мда... Поэтому и запущены те ветки, нет развития.

Но меня интересует сейчас тема "Раздвижка двух инструментов". Если у валютных пар есть сильная корреляция, почему бы не оценивать степень раздвижки для поиска момента входа.

Sergey2134 #:

Мда... Поэтому и запущены те ветки, нет развития.

Но меня интересует сейчас тема "Раздвижка двух инструментов". Если у валютных пар есть сильная корреляция, почему бы не оценивать степень раздвижки для поиска момента входа.

Есть процент раздвижки относительно истории.
Vitaly Muzichenko #:
Есть процент раздвижки относительно истории.
Согласен. Буквально до вашего поста я думал что лучше всего раздвижку оценивать с помощью Bollinger Bands. Но за какой период... Это надо экспериментировать.
Vitaly Muzichenko #:

Самая трудоёмкая часть системы - определить движение пар, чем собственно и занимаюсь в последние дни чтобы это как-то автоматизировать.

Я как-бы немного в теме и понимаю по составу валют как они движутся, но после включения евро и фунта которых ранее не было, мне и самому иной раз непонятно движение: "прямо/зеркально"

Всё остальное в вашей системе на 100% автоматизируется?
Sergey2134 #:
Всё остальное в вашей системе на 100% автоматизируется?

Вроде да.

Сейчас занимаюсь модернизацией, надеюсь получить хороший результат

Основной пробую заменить на более информативный.

Два нижних


1...314315316317318319320321322323324
Новый комментарий