Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 264
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот по сути как варик трактовок и портфели также сейчас делаю - превысили вверх МА спреда - продажа с усреднениями, упали вниз покупка с усреднениями по обратному пересечению МА спреда на шаг первого входа - переворот позиций.
вот я о таких пятёрках писал типа им встречку устраивать и всё....)
и проверять и тестить можно и руками и советниками....
можно попробовать повторить, дабы посмотреть ;-) сейчас лидеры с 3:00 JPY вверху (то есть его продать), NZD внизу (его купить)..
1лот USDJPY BUY, 1.68 NZDUSD BUY и (чтобы сравнивать с кроссом) столько-же 1.68 NZDJPY BUY
По крайней мере за день они не разошлись в нехорошую сторону. То есть следуют гипотезе "лидеры дня по крайней мере не склонны повторять рекорды"
всё-таки ставить вешку в 19, ждать минимального дрейфа и только потом открываться. А не строго в назначенное время.
Даже на скриншоте - если было дождаться первого минимального "расширения/колебания" при котором NZD снизу, JPY сверху (это насколько понимаю механику - трал лимитки по кроссу), то было-бы хорошо:
А так всё вокруг нуля проболталось, даже не стал закрывать.
----
желающие могут попробовать повторить, сегодня лидеры: GBP вверху, AUD внизу. Соотв. GBP продавать, AUD покупать. После 19, тралом лимитки или кто не умеет тралить то после любой восходящей свечи m1,m5 продать GBPAUD.
(сугубо в теории, то есть не_пробовано, но логично и похоже на правду) : надо ещё смотреть где там доллар в их расхождении. Если оба gbp,aud выше, то есть росли к баксу то можно обойтись одной мажорной ногой и продать gbpusd. Соотв. если ниже то есть падали, то покупка audusd. А когда один вверх, другой вниз то кросс.
---
на первом скриншоте - сверху расхождение мажоров за сегодня, снизу - расхождение вчерашней пробы nzd,jpy за сутки. Второй скрин - что было-бы если открывать тралом лимитки
принцип можно считать рабочим
на скриншоте, сверху расхождение вчерашних AUD,GBP и внизу позавчерашних NZD,JPY и общий результат
можно и закрыть :-)
---
краткое повторное описание:
- смотрим расхождение (в % или лог.масштабе как на скринах) валют за торговый день. С момента минимальной суточной волатильности/объёма до начала ночного флета. С учётом таймзоны MQ демо получилось с 3 до 19
- выбираем 2 которые максимально разошлись, то есть являются границами пучка. Их и будем торговать, та которая сверху продавать, которая снизу покупать.
- (опционально, но рекомендуемо) во время флета ожидаем минимально дрейфа/колебания в продолжении прежнего движения.
- (так-же опция) можно торговать не кросс, а отдельные мажоры с USD. В зависимости от направления дневного расхождение. Если обе валюты шли вверх (и весь пучок направлен вверх), то продаётся только верхняя. Вниз симметрично. Когда одна вверх, другая вниз то оба мажора и закрывать их тогда можно в разные моменты (не обязательно одновременно как кросс).
примечания:
- если на любой валюте была коррекция (то есть она одна существенно меняла цену), её надо исключать из рассмотрения, а лучше вообще день лучше пропустить. Если смотреть пучок это хорошо видно - все идут очень синхронно (настолько синхронно, что как получаются низкие корреляции вообще загадка), при коррекции валюта быстро и безоткатно движет поперёк всех, а они как будто не замечают.
- если под вечер были серьёзные эконом/полит новости и к 19 нет снижения активности, то тоже нелишне день отдохнуть
- долго держать позицию категорически нельзя. Даже если она в профите. Максимум сутки-двое. Причём двое, это если выбранные валюты шли ноздря-в-ноздрю. Этому есть объективные обоснования, потом как-нибудь приведу
принцип можно считать рабочим
на скриншоте, сверху расхождение вчерашних AUD,GBP и внизу позавчерашних NZD,JPY и общий результат
можно и закрыть :-)
---
краткое повторное описание:
- смотрим расхождение (в % или лог.масштабе как на скринах) валют за торговый день. С момента минимальной суточной волатильности/объёма до начала ночного флета. С учётом таймзоны MQ демо получилось с 3 до 19
- выбираем 2 которые максимально разошлись, то есть являются границами пучка. Их и будем торговать, та которая сверху продавать, которая снизу покупать.
- (опционально, но рекомендуемо) во время флета ожидаем минимально дрейфа/колебания в продолжении прежнего движения.
- (так-же опция) можно торговать не кросс, а отдельные мажоры с USD. В зависимости от направления дневного расхождение. Если обе валюты шли вверх (и весь пучок направлен вверх), то продаётся только верхняя. Вниз симметрично. Когда одна вверх, другая вниз то оба мажора и закрывать их тогда можно в разные моменты (не обязательно одновременно как кросс).
примечания:
- если на любой валюте была коррекция (то есть она одна существенно меняла цену), её надо исключать из рассмотрения, а лучше вообще день лучше пропустить. Если смотреть пучок это хорошо видно - все идут очень синхронно (настолько синхронно, что как получаются низкие корреляции вообще загадка), при коррекции валюта быстро и безоткатно движет поперёк всех, а они как будто не замечают.
- если под вечер были серьёзные эконом/полит новости и к 19 нет снижения активности, то тоже нелишне день отдохнуть
- долго держать позицию категорически нельзя. Даже если она в профите. Максимум сутки-двое. Причём двое, это если выбранные валюты шли ноздря-в-ноздрю. Этому есть объективные обоснования, потом как-нибудь приведу
суппер! ТС - рабочая!!!!!
Ну них! Себе! ) Круть!"! Можно же быть на связи и обратиться еще может за разъяснением ТС!!!???
где тои шутка чуть а где то и нет....)
можно формулу как оптимальным образом относительные движения считать валюты, где то была и делал - еще в архиве... и обновлять данные типа начало пучка делать на 24 час? Это еще с Александером обсуждали в другой вроде ветке....
там что то типа текущая цена - цена на начало интервала каждой валюты и лот (коэфф) его весовой надо сюда обязательно вязать типа от стоимости тика и волатильности....
Относительное движение валютной пары, выраженное в пунктах, рассчитывается как разница между ценой закрытия и ценой открытия, умноженная на соответствующий коэффициент, зависящий от валютной пары и размера лота. В общем виде формула выглядит так:
Движение в пунктах = (Цена закрытия - Цена открытия) * Коэффициент
Где:
· Цена закрытия - цена, по которой была закрыта сделка (или текущая цена, если сделка не закрыта).
· Цена открытия - цена, по которой была открыта сделка.
· Коэффициент - число, зависящее от валютной пары и размера лота, которое преобразует разницу в цене в пункты.
Расчет коэффициента:
Коэффициент зависит от валютной пары и размера лота. Для большинства валютных пар с долларом США в качестве котируемой валюты (например, EUR/USD, GBP/USD) коэффициент равен 10000, так как один пункт обычно равен 0.0001. Для пар, где котируемой валютой является японская йена (например, USD/JPY), коэффициент равен 100, так как один пункт обычно равен 0.01.
Пример расчета:
Предположим, вы открыли сделку по EUR/USD по цене 1.1000, а закрыли по цене 1.1050. Размер лота - 100 000 единиц базовой валюты (евро). В данном случае, котируемая валюта - USD.
1. Разница в цене: 1.1050 - 1.1000 = 0.0050
2. Коэффициент: 10000 (для EUR/USD)
3. Движение в пунктах: 0.0050 * 10000 = 50 пунктов.
----
расхождение (в % или лог.масштабе - в лог масштабе не умею делать - могу в процентах... если что подскажите оптимальный вариант по формуле!!!! спс
можно формулу как оптимальным образом относительные движения считать валюты, где то была и делал - еще в архиве... и обновлять данные типа начало пучка делать на 24 час? Это еще с Александером обсуждали в другой вроде ветке....
там что то типа текущая цена - цена на начало интервала каждой валюты и лот (коэфф) его весовой надо сюда обязательно вязать типа от стоимости тика и волатильности....
Относительное движение валютной пары, выраженное в пунктах, рассчитывается как разница между ценой закрытия и ценой открытия, умноженная на соответствующий коэффициент, зависящий от валютной пары и размера лота. В общем виде формула выглядит так:
Движение в пунктах = (Цена закрытия - Цена открытия) * Коэффициент
попробую расшифровать вопрос и дать ответ :-)
1. несколько раз чёрным по белому написал - начало контрольного пучка от минимума дневного объёма (это примерно от 3-х часов ночи) и до начала ночного флета, это до 19 часов. То есть смотрим как разошлись валюты за активный торговый день
2. движения считаем в % или логарифмах цен (движение = log(итоговая_цена_к_usd) - log(начальная_цена_к_usd) , вместо usd можно взять любую другую).
В них все валюты двигаются соразмерно. Пункты это дело десятое и вообще неважное, тебя-же (и всех) интересует во сколько раз, на сколько процентов, увеличится капитал если вложить в ту или иную валюту. А совсем не пункты
3. никаких коэфф. При переходе в лог.масштаб или проценты, лоты роли не играют. 1 лот золота растет/падает на столько-же процентов как и 10 лотов.
3. никаких коэфф. При переходе в лог.масштаб или проценты, лоты роли не играют. 1 лот золота растет/падает на столько-же процентов как и 10 лотов.
спс.
да - это да. Я подспудно догадывался... это если в относительных то да.... )
я спутал там типа привидение в единую систему координат... в общем с каким - то другим расчетом... спредов....
(движение = log(итоговая_цена_к_usd - это видимо имеется ввиду текущая цена на момент построения и рассмотрения пучка каждой валютной пары, т.е. цена на текущее время?
(движение = log(итоговая_цена_к_usd - это видимо имеется ввиду текущая цена на момент построения индекса?
Ыыыюю
например:
1. берём цену USDCHF на момент 3:00. Приводим к относительно доллара CHFUSD=1.0/USDCHF
2. берём логарифм (чтобы цифры были не слишком маленькие, использую log2, хотя не принципиально) : CHFUSD_begin = MathLog(CHFUSD)/MathLog(2)
3. так-же получаем логарифм цена на конец дня, то на 19:00. CHFUSD_end
4. движение CHF за торговый день, CHF_move=CHFUSD_end - CHFUSD_begin
повторяем для всех мажоров.
выбираем у кого XXX_move самый большой и самый маленький - это и есть разошедшаяся за торговый день пара.
Ыыыюю
например:
1. берём цену USDCHF на момент 3:00. Приводим к относительно доллара CHFUSD=1.0/USDCHF
2. берём логарифм (чтобы цифры были не слишком маленькие, использую log2, хотя не принципиально) : CHFUSD_begin = MathLog(CHFUSD)/MathLog(2)
3. так-же получаем логарифм цена на конец дня, то на 19:00. CHFUSD_end
4. движение CHF за торговый день, CHF_move=CHFUSD_end - CHFUSD_begin
повторяем для всех мажоров.
выбираем у кого XXX_move самый большой и самый маленький - это и есть разошедшаяся за торговый день пара.
Ах вот оно чЁ! )
щас понял... спс буду в коде у себя воплощать!!! спс еще раз вам большое!!!!!!
если что еще там не надолго разьяснение запрошу.... спс )
доходит - но не сразу - вкуриваю....)
я в теме - абсолютно погружен и торгую......
еще там хотел уточнить (если секреты магические есть, если не сложно - можно в личку написать), то что я вспомнил - такую фоном к Вашей модель можно же отсматривать, только чтобы не мешала, если она мешать будет то и не надо....
вот я в гугле запросил (сам вспомнил формулу какую юзали ранее еще в разных ветках по спредам), просто ваше мнение нужно:
Да, формула для расчета относительного движения валютной пары, как вы предложили, является корректной и соответствует формуле нормирования. Она выражает изменение цены валютной пары относительно начального значения и показывает относительное изменение в процентах.
Формула выглядит следующим образом:
Относительное изменение (%) = ((Цена на текущее время - Цена на начало периода) / Цена на начало периода) * 100%
Где:
· Цена на текущее время
- это цена валютной пары на данный момент.
· Цена на начало периода
- это цена валютной пары на начало интересующего вас периода (например, на начало дня, недели, месяца и т.д.).
Эта формула позволяет оценить динамику изменения цены валютной пары, независимо от начальной цены, и выразить ее в процентах, что удобно для сравнения относительных изменений между разными валютными парами или периодами.
---
Сразу - тут без шуток и прошу за моветон не считать, что запрашиваю разъяснения на разъяснение от ИИ хрома...)
еще там хотел уточнить (если секреты магические есть, если не сложно - можно в личку написать), то что я вспомнил - такую фоном к Вашей модель можно же отсматривать, только чтобы не мешала, если она мешать будет то и не надо....
вот я в гугле запросил (сам вспомнил формулу какую юзали ранее еще в разных ветках по спредам), просто ваше мнение нужно:
Да, формула для расчета относительного движения валютной пары, как вы предложили, является корректной и соответствует формуле нормирования. Она выражает изменение цены валютной пары относительно начального значения и показывает относительное изменение в процентах.
Формула выглядит следующим образом:
Относительное изменение (%) = ((Цена на текущее время - Цена на начало периода) / Цена на начало периода) * 100%
Где:
· Цена на текущее время
- это цена валютной пары на данный момент.
· Цена на начало периода
- это цена валютной пары на начало интересующего вас периода (например, на начало дня, недели, месяца и т.д.).
Эта формула позволяет оценить динамику изменения цены валютной пары, независимо от начальной цены, и выразить ее в процентах, что удобно для сравнения относительных изменений между разными валютными парами или периодами.
---
Сразу - тут без шуток и прошу за моветон не считать, что запрашиваю разъяснения на разъяснение от ИИ хрома...)
серьёзно, я не понял что надо пояснить..
шкалы в %% и логарифмах одно и то-же. Лог. проще считать всего-то MathLog, меньше путаницы