Как лучше публично протестировать скальпер? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ога... Зарекалась коза в огород ходить...
Привет Жорж!
Я для этого и завел канал на Дзене более 2-х лет назад, чтобы бороться со своими пьянками и разгульным образом жизни. Все же 13 лет на фрилансе, сам себе начальник, это заставляет искать способы мотивировать себя к самодисциплине. Ну и про любимых женщин там много рассказов, сегодня утром очередной выложил, «Как избежать драки?».
А теперь по делу. Пока тестирую скальпера на бонусных счетах (оплата за писанину на форуме) от Инстафорекс. Так... на хлебушек и пивко зарабатываю, но торговать на инсте можно только на таких халявных счетах, на свои там торгуют только безумные азиаты. ))
Возможно, уйду на ECN RannForex, там fxsaber спреды тестировал и хвалил. Вот сегодня днем проснулся, так как ночью работал, сделал три сделки. Открывался вручную, на роботе поставил magic 0, в этом режиме он подхватывает и сопровождает ручные сделки, типа как с ПЗРК, «выстрелил и забыл». Если кто не в курсе, на ручных сделках магик всегда нулевой, а на открытых роботом у меня он задается в настройках. Это делают для того, чтобы разные роботы на одном инструменте не мешали торговать друг другу. Ну вот, за полтора часика +7% к депо, на этом тормознулся, чтобы не отвлекаться от главного.
Сейчас ввожу в расчет прибыли комиссию, а то до этого ее не было. Увы и ах, программно узнать будущую комиссию БЕЗ открытия позиции ни в MQL4, ни в MQL5 нельзя! То есть надо искать самую свежую открытую позицию или лучше сделку, так как некоторые брокеры берут 2 комиссии — при открытии позиции и ее закрытии. Это часто встречается у брокеров с true ECN, а не по версии журнала Мурзилка. Это я про пресловутую Инсту, вечно они лучший брокер во Вселенной по версии неизвестного никому журнала )) Наверное, пока для скорости введу комиссию в настройки, торговать-то надо, а там и программно нарисую.
Вот на сегодня, на пыво заработал, за полтора часа +7%. Бонусный рублевый счет на инсте. Где график в конце ныряет вниз — это я вывел 250 р. на пивко )).
Жамкнуть для увеличения.
...
Приветствую, Алексей.
Заметь как все обрадовались твоему возвращению.
Надеюсь на удачное новое начало борьбы с упрямым рынком. Не убегай надолго. Без тебя форум почти затух. Должен быть огонёк, если даже кому то что то и не нравиться.
Приветствую, Алексей.
Заметь как все обрадовались твоему возвращению.
Надеюсь на удачное новое начало борьбы с упрямым рынком. Не убегай надолго. Без тебя форум почти затух. Должен быть огонёк, если даже кому то что то и не нравиться.
Ну вот, снова показался на радарах. Только не надо меня хвалить, а то нос отрастет от важности, как у Буратино. Пробью еще монитор, а за ним точно нет Волшебной Страны, как за нарисованным очагом в каморке папы Карло )). Только Поле чудес в стране дураков.
А что до тех, кому что-то не нравится, то какого хлора? Если нечего написать, пусть сидят да полайкивают! Знаешь, недавно стукнуло 58 и мне настолько фиолетово на мнение окружающих, что впору сказать:«Поскольку времени немного, я вкратце матом объясню!»
Вот заскочил на ветку про ChatGPT, меня тема интересует с точки зрения использования API, а не болтовни с ботом. Вообще, в меру сил и времени изучаю нейронки применительно к трейдингу, есть некоторые мысли. Когда они оформятся, напишу тут. Так что буду писать по делу, то есть про скальпер, для собственной самодисциплины. А за развлекушками и рассказами про дам, пожалуйста, на канал Дзен. Там много веселого накопилось, около 500 рассказов )).
Ладно, поработаю, что-то перешел на ночной режим. Выношу сейчас в класс алгоритм индикатора Hodrick-Prescott, чтобы этот кусок кода превратился из тыквы в кабачок ). Как сделаю и протестирую, выложу в CB. Может, простенький советник на его основе забацаю, тоже в CB.
P.S. Сейчас решил проверить свои линки на публикации в Дзен, не переходит! Выкидывает на главную страницу форума. А вот если жамкнуть на Кашпировского, то все ок! Так что пока надо копировать линки по правой кнопке и открывать вручную. Надеюсь, ТП поправит этот баг, как было недавно с картинками с именами типа 1.jpg.
если появляется необходимость в ротации робота, то такое изобретение подлежит утилизации на вечно, причем прилюдно.
и чем больше народу будет знать - как торговать не нужно(не получится, не выгодно), тем лучше, тем быстрее разработается прибыльный робот
Уже то, что я давно вышел на режим "болтания около нуля" - говорит о том, что это направление правильное. А уж то, что я знаю людей, которые это направление успешно используют, в том числе двое отписались в моей ветке - только упрочают меня в моей уверенностью.
А уж насчёт "если появляется необходимость ротации" - то тут уже говорилось и "если появляется необходимость в индикаторах". и даже "если появляется необходимость в выставлении СЛ". Лично я с обоими категорически не согласен. При этом я могу пересмотреть своё мнение, если мне покажут успешную сколь-нибудь долгую торговлю без использовании этих принципов. Но... пока никто не показал ничего. Так что все эти разговоры про "утилизацию" = не более, чем сотрясение воздуха. Как мне когда-то говорили, что ТС на основе МАшек не может приносить прибыли. А у меня всегда есть такие ТС (причём простейшие, только на основе МАшек), которые дают вполне себе нормальную прибыль, как и любые другие, в том числе сверсхложные.
Это не поможет, потому что будущее неизвестно, поэтому неизвестно, какой робот должен использоваться в данный момент.
Дык если исходить из этого утверждения, то вобще ничего не поможет. Потому, что рынок принципиально нестационерен, его участники постоянно учитывают прошлые состояния, и даже на один и тот же набор внешних факторов могут отреагировать по-разному.
Но, с чего-то исходить надо же!
Вот, я начал с того, чтобы подтвердить или опровергнуть утверждение, что "МАшки принципиально не могут давать прибыли никогда". С этого моя Лига и началась. Далее я прибавил в неё прайс-ченел, потом зигзаг, сейчас добавляю пробой волатильности. Как я уже не раз говорил, я пришёл к выводу, что ЛЮБАЯ ТС, независимо от сложности, имеет периоды прибыли и убытка, при этом за время периодов убытка она теряет больше, чем зарабатывает во время периода прибыли. При этом большая часть ТС теряет значительно больше, чем зарабатывает. А меньшая - теряет несколько больше, чем зарабатывает. Вот, уже это можно использовать, включая в ротацию только те ТС, кто теряет ненамного больше, чем зарабатывает. Вторая идея - это постоянная замена ТС так, чтобы использовать только те, что зарабатывают сейчас, и ещё некоторое время будут зарабатывать дальше.
Уже то, что я давно вышел на режим "болтания около нуля" - говорит о том, что это направление правильное. А уж то, что я знаю людей, которые это направление успешно используют, в том числе двое отписались в моей ветке - только упрочают меня в моей уверенностью.
А уж насчёт "если появляется необходимость ротации" - то тут уже говорилось и "если появляется необходимость в индикаторах". и даже "если появляется необходимость в выставлении СЛ". Лично я с обоими категорически не согласен. При этом я могу пересмотреть своё мнение, если мне покажут успешную сколь-нибудь долгую торговлю без использовании этих принципов. Но... пока никто не показал ничего. Так что все эти разговоры про "утилизацию" = не более, чем сотрясение воздуха. Как мне когда-то говорили, что ТС на основе МАшек не может приносить прибыли. А у меня всегда есть такие ТС (причём простейшие, только на основе МАшек), которые дают вполне себе нормальную прибыль, как и любые другие, в том числе сверсхложные.
Жорж, мне в 2013 г. один тормоз из Литвы заплатил $1000 за индикатор и советник на пересечении двух машек )))). До сих пор исходники лежат в личном архиве. Расстались потому, что ему взбрендило на экран поместить 800 текстовых параметров! Я говорю, так просто не влезет, да и котировок будет не видно.
— Ну ты же программист, вот и придумай, чтобы влезло, я же плачу!
Тут Леша понял, что надо линять, у товарища кончился галоперидол ))
Привет Жорж!
Я для этого и завел канал на Дзене более 2-х лет назад, чтобы бороться со своими пьянками и разгульным образом жизни. Все же 13 лет на фрилансе, сам себе начальник, это заставляет искать способы мотивировать себя к самодисциплине. Ну и про любимых женщин там много рассказов, сегодня утром очередной выложил, «Как избежать драки?».
А теперь по делу. Пока тестирую скальпера на бонусных счетах (оплата за писанину на форуме) от Инстафорекс.
После того, как эти мошенники в 2014г задним числом поменяли оффёрту, и не захотели вывести мне заработанное по текущему курсу (присвоив почти $800), при том, что у них спред совершенно невменяем, я с ними дела иметь не хочу.
Странно, что ты тестируешь скальпера на этой гнилой конторе, у них же на евродолларе спред тридцать пунктов на пятизнаке! У тебя скальпер в среднем больше берет???
Ну вот, снова показался на радарах. Только не надо меня хвалить, а то нос отрастет от важности, как у Буратино. Пробью еще монитор, а за ним точно нет Волшебной Страны, как за нарисованным очагом в каморке папы Карло )).
Не пробьёшь.
Все обрадовались, потому что помнят твой титул Главного Казановы Всея MQL.
А скальперы, торговля, даже прибыль... всё это, конечно, интересно, но далеко не так, как сплетни.
Уже то, что я давно вышел на режим "болтания около нуля" - говорит о том, что это направление правил.......При этом я могу пересмотреть своё мнение, если мне покажут успешную сколь-нибудь долгую торговлю без использовании этих принципов. Но... пока никто не показал ничего.
Ладно, поработаю, что-то перешел на ночной режим. Выношу сейчас в класс алгоритм индикатора Hodrick-Prescott, чтобы этот кусок кода превратился из тыквы в кабачок ). Как сделаю и протестирую, выложу в CB. Может, простенький советник на его основе забацаю, тоже в CB.
Да у тебя же он уже был несколько лет назад! Я даже его использовал.
Идеи очень здравые, но я не увидел, чем этот фильтр намного лучше обычного прайс-ченела. И закрыл вопрос.
Однако, сам класс у меня полностью остался.
Вот, прикрепляю файлы. Сам алгоритм обёрнут в класс CHodrickPrescottFilterCore.
От него пронаследованы массивы, которые умеют использовать алгоритм этого фильтра (они зависят от некоторых моих внутренних классов, однако "отвязать" при необходимости несложно). Можно использовать функцию CHodrickPrescottFilterCore:: ProcessingStatic(), которая работает с простыми массивами.
Как помню - алгоритм полностью основан именно на твоём коде...
То есть, у тебя - всё оно уже было! Ты что-то менял?
В общем, я первый выложу твой код (в моей, понятное дело, интерпретации и обёртке). А то, пока тебя дождешься... :))))