Обсуждение статьи "Эксперименты с нейросетями (Часть 3): Практическое применение" - страница 5

Новый комментарий
 

Спасибо за быстрый ответ.

Я вижу, что делал свои предположения на неправильной вкладке; я использовал вкладку ордеров, когда должен был использовать вкладку сделок для анализа. Используя сделки и сортировку по убыванию в колонке прибыли, я сразу заметил сделку от 7 июля, которая принесла убыток в 1395 долларов.

Я должен списать эту свою ошибку на неопытность. Я начал использовать MQ5 6 месяцев назад и только что познакомился с деталями торговли от ваших советников и попытался использовать свой опыт MQ4 в качестве основы.

Спасибо за помощь, я только что узнал много нового.


Cape CVoddah


D

 
CapeCoddah #:

Спасибо за быстрый ответ.

Я вижу, что делал свои предположения на неправильной вкладке; я использовал вкладку ордеров, когда должен был использовать вкладку сделок для анализа. Используя сделки и сортировку по убыванию в колонке прибыли, я сразу заметил сделку от 7 июля, которая принесла убыток в 1395 долларов.

Я должен списать эту свою ошибку на неопытность. Я начал использовать MQ5 6 месяцев назад и только что познакомился с деталями торговли от ваших советников и попытался использовать свой опыт MQ4 в качестве основы.

Спасибо за помощь, я только что узнал много нового.


Cape CVoddah


D

Ничего страшного. Мы все учимся. Если вам интересно, я набираю команду для разработки нейро. Пришлите мне личное сообщение. Участие оплачивается.

 

Привет, Роман,

Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за этот удивительный вклад, очень интересный, вы гений. Должен сказать, что мне понравились варианты с 2 перцептронами и 4 углами, поэтому я добавил 3-й перцептрон для параметра, который я нашел довольно ценным в моей ручной торговле: RSI на разных таймфреймах.

//+------------------------------------------------------------------+
//| ПЕРЦЕПТРОН - воспринимающая и распознающая функция |
//+------------------------------------------------------------------+
double perceptron3() //RSI
{
   double v1 = z1 - 10.0;
   double v2 = z2 - 10.0;
   double v3 = z3 - 10.0;
   double v4 = z4 - 10.0;  
   
   //In3 = RSI Current timeframe
   //In4 = RSI Higher timeframe
   
   double b1 = (((ind_In3[1]-ind_In3[2]))/2);
   double b2 = (((ind_In4[1]-ind_In3[2]))/2);
   double b3 = (((ind_In3[1]-ind_In4[2]))/2);
   double b4 = (((ind_In4[1]-ind_In4[2]))/2);
   
   return (v1 * b1 + v2 * b2 + v3 * b3 + v4 * b4);
}

По сути, мой 3-й перцептрон ищет зависимость наклона между 14 rsi на текущем таймфрейме и тем же самым на более высоком уровне, в моем случае 4h и Daily соответственно, и результаты показывают некоторые перспективы, особенно для фунта.

Набор данных >1 года обучения, 2 года тестирования.

Для GBPUSD :

Оригинальный 2 перцептрон 4 угла, одна модель:

3-й перцептрон ищет наклон RSI на разных таймфреймах:


Для GBPJPY:

Оригинальный 2 перцептрон 4 угла, одиночная модель:

3-й перцептрон ищет наклон RSI на разных таймфреймах:



Надеюсь и дальше делиться другими находками.

С уважением!

 
Eric Ruvalcaba #:

Привет, Роман,

Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за этот удивительный вклад, очень интересный, вы гений. Должен сказать, что мне понравились 2 перцептрона с 4 углами, поэтому я добавил 3-й перцептрон для параметра, который я нашел довольно ценным в моей ручной торговле: RSI на разных таймфреймах.

По сути, мой 3-й перцептрон ищет зависимость наклона между 14 rsi на текущем таймфрейме и тем же самым на более высоком уровне, в моем случае 4h и Daily соответственно, и результаты показывают некоторые перспективы, особенно для фунта.

Набор данных >1 года обучения, 2 года тестирования.

Для GBPUSD :

Оригинальный 2 перцептрон 4 угла, одна модель:

3-й перцептрон ищет наклон RSI на разных таймфреймах:


Для GBPJPY:

Оригинальные 2 перцептрона 4 угла, одна модель:

3-й перцептрон ищет наклон RSI на разных таймфреймах:



Надеюсь, что и дальше буду делиться другими находками.

С уважением!

Привет! Спасибо за ваш отзыв. Я рад, что смог помочь.

 

Роман, Эрик:

Вот некоторые результаты моего тестирования с использованием исходных параметров Романа, например, H1 2019 12/9-2021 12/9 и форвард-тест 2021 12/09-2022 12/09 для 1 перцептрона 4 угла tpsl

Оригинал $2758. Затем я вручную попытался оптимизировать tpsl и в итоге нашел tp=150 & sl=550, что дало $7915. Я попробовал переменные лоты и получил идентичные результаты. Я также попробовал оптимизацию GA для TPSL вокруг оптимизированных вручную значений. Используя лучшие оптимизированные значения TP=150 SL=524, что дало очень хорошую оптимизационную прибыль в $8973, форвардный тест обанкротился!Эти результаты, похоже, указывают на то, что для получения оптимальной прибыли, TP и SL также должны быть включены в оптимизационные прогоны GA. Я буду переключать свое тестирование также на H4, так как я считаю, что более высокий таймфрейм "выравнивает" некоторые из разворотов, приносящих убытки на более низком таймфрейме.

Эрик: интересная идея по поводу использования более высокого таймфрейма RSI, вы тестировали таймфреймы H6, H8 или H12? И мне интересно узнать, использовали ли вы MQ iRSI для получения результатов или один из MTF RSI с интерполяцией периодов?

Вот вам совет:

Используйте директивы компилятора #define и #ifdef, и вы сможете избавиться от опенверсий и сэкономить время на воспроизведении своих усилий.

//#define OPTIMIZING //COMMENT OUT FOR PRODUCTION TRADING
#ifdef OPTIMIZING
input int x1 = 1;
input int x2 = 1;
input int x3 = 1;
input int x4 = 1;

input int z1 = 1;
input int z2 = 1;
input intz3 = 1;
input int z4 = 1;
input int Param = 1000;
#else
int x1 = 1, x2 = 1,x3 = 1, x4 = 1;//AnglePerceptron4
int z1 = 1, z2 = 1,z3 = 1, z4 = 1; //RsiPerceptron4
int Param = 1000;

#endif

Вам придется снова использовать эту конструкцию в функции OnTick, чтобы закомментировать цикл for.


Здоровья вам обоим

12345
Новый комментарий