Обсуждение статьи "Эксперименты с нейросетями (Часть 3): Практическое применение" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет, Роман,
Я только что закончил внимательно читать вашу последнюю статью. Я не удивлен результатами 443 DNN Angle, они зеркально отражают мои. Я подозреваю, что проблема возникает в обработке решения о закрытии, хотя я не изучал ее глубоко. Я буду подробно изучать ваши новые советники в ближайшее время.
А пока вот вам мой готовый CSV Reformatter с сопутствующим Winfile. Возможно, вы сможете использовать его концепции для автоматизации части вашего советника, позволяя считывать значения весов напрямую, не выполняя процесс вставки файла. Он предназначен для чтения сохраненной CSV-версии отчета об оптимизации с удалением проходов, которые имеют низкую частоту сделок или дают убыточный результат. Переформатированный CSV-файл будет считываться непосредственно в моем советнике для установки весов DNN или для выбора наиболее эффективных значений в тесте оптимизации.
Важно помнить, что Excel-файл оптимизационного прогона должен переформатировать столбцы Equity и Profit в ЧИСЛА без разделителя запятой 1000 перед запуском реформатера Path, а имена файлов, содержащие пробелы , ДОЛЖНЫ быть заключены в тройные двойные кавычки, """, а не просто в одинарные кавычки, чтобы правильно передать пробелы в Windows. Также разделители директорий \ должны быть введены как \\\, чтобы исключить обработку escape в компиляторе.
Надеюсь, это поможет,
Будьте здоровы
Привет, Роман,
Я только что закончил внимательно читать вашу последнюю статью. Я не удивлен результатами 443 DNN Angle, они зеркально отражают мои. Я подозреваю, что проблема возникает в обработке решения о закрытии, хотя я не изучал ее глубоко. Я буду подробно изучать ваши новые советники в ближайшее время.
А пока вот вам мой готовый CSV Reformatter с сопутствующим Winfile. Возможно, вы сможете использовать его концепции для автоматизации части вашего советника, позволяя считывать значения весов напрямую, не выполняя процесс вставки файла. Он предназначен для чтения сохраненной CSV-версии отчета об оптимизации, удаляя проходы, которые имеют низкую частоту сделок или дают убыточный результат. Переформатированный CSV-файл будет считываться непосредственно в моем советнике для установки весов DNN или для выбора наиболее эффективных значений в тесте оптимизации.
Важно помнить, что Excel-файл оптимизационного прогона должен переформатировать столбцы Equity и Profit в ЧИСЛА без разделителя запятой 1000 перед запуском реформатера Path, а имена файлов, содержащие пробелы , должны быть заключены в тройные двойные кавычки, """, а не просто в одинарные кавычки, чтобы правильно передать пробелы в Windows. Также разделители директорий \ должны быть введены как \\\, чтобы исключить обработку escape в компиляторе.
Надеюсь, это поможет,
Будьте здоровы
Спасибо. Я обязательно посмотрю.
Роман,
Я только начинаю детально оценивать вашу текущую работу. Вот таблица сравнений, которые я провел.
Это наглядно демонстрирует, что 8 советников-прецептронов значительно превосходят модель 4443 NDD Original. При выполнении этих тестов я заметил небольшую оплошность во вкладке MQ5 BackTest. Она показывает результаты в тысячах с пробелом между третьей и четвертой цифрами, что является попыткой устранить запятые. Однако пробел ввел меня в заблуждение, что это количество сделок.
Я заинтересован в модификации прецептронов, чтобы они включали меньше или больше 8 узлов. Можете ли вы объяснить схему, используемую для создания 5, 6, 7, 9 и т. д. узловых прецептронов? Или вы можете привести какие-либо ссылки, объясняющие их структуру?Глядя на ваши 2 советника по прецептронам, кажется, что создание набора классов прецептронов и параметризация входных данных может быть полезным. Поскольку тогда вы можете создать несколько версий идентичных узлов для использования в разных целях. Я думаю, что попробую этот подход, хотя уверен, что он будет медленнее, чем ваш код.
Оставайтесь в безопасности,
CapeCoddah
Я заинтересован в модификации прецептронов, чтобы они включали меньше или больше 8 узлов. Можете ли вы объяснить схему, используемую для генерации 5, 6, 7, 9 и т. д. узловых прецептронов? Или вы можете привести ссылки, объясняющие их структуру?Если посмотреть на ваши 2 пресептронных эксперта, то кажется, что создание набора классов пресептронов и параметризация входных данных могут быть полезны. Поскольку тогда вы можете создать несколько версий одинаковых узлов для использования в разных целях. Я думаю, что попробую этот подход, хотя уверен, что он будет медленнее, чем ваш код.
Оставайтесь в безопасности,
CapeCoddah
Здравствуйте. Отправьте мне личное сообщение. Сейчас я набираю команду разработчиков. Если вы готовы много работать, присоединяйтесь. Участие оплачивается.
Здравствуйте. Отправьте мне личное сообщение. Сейчас я набираю команду разработчиков. Если вы готовы много работать, присоединяйтесь. Участие оплачивается.
Не очень заинтересован, вышел на пенсию 20 лет назад и программирование теперь хобби на полставки. Спасибо за предложение и я не знаю, как отправить личное сообщение.
Не очень интересно, я вышел на пенсию 20 лет назад, и программирование стало моим хобби. Спасибо за предложение, но я не знаю, как отправить личное сообщение.
Пожалуйста, если вы передумаете, всегда пожалуйста.
Здравствуйте, Роман,
Я сосредоточен на ваших 4-х перцептронных моделях TP/SL. При выполнении Visualize в тестере, я заметил некоторые существенные проблемы с обработкой ордеров, которые вызывают большие просадки, наиболее заметные около 2022 07/05, где есть просадка в $1,350 см. вложение Bad Trades.
Это, по-видимому, вызвано ордером 3534, у которого отсутствуют TP и SL и который выделен светло-зеленым цветом. В некоторых случаях выделение происходит розовым цветом, что указывает на то, что цена находится вне торгового диапазона. В комментариях он обозначен как "tp104740" вместо "Perceptron EN_xx", а объем составляет ).62/0.62. Это, похоже, указывает на неполную обработку настроек ордера.
Эта проблема повторяется каждый раз при перезагрузке цикла Perceptron row for, for(int i=0; i<=(ArraySize(EURUSD)/6)-2; i++){ . Я протестировал версию с уменьшением верхней границы на единицу, но ошибки сохраняются.
BTW вам следует изменить ArraySize на ArrayRange(EURUSD,0) и прекратить вычисления.
Проблема также проявляется каждый раз, когда сигнал переключается с покупки на продажу или наоборот.
Проблема может быть вызвана проблемой инициализации в начале цикла или в конце, или это проблема Netting, и функции покупки/продажи должны быть вынесены за пределы цикла for?
Просматривая все сделки с нулевым SL, я заметил, что почти все имеют время даты, которое на несколько секунд отличается от 00. Подумав, что ваш IsNewBar не работает, я подставил свой NewBar и получил идентичные результаты. Следовательно, похоже, что при отсутствии торговой активности в первую секунду нового бара может возникнуть ошибка. Это не сулит ничего хорошего для использования этой концепции для других валютных пар, которые не торгуются так часто, как EURUSD.
Таким образом, у меня много потенциальных проблем, но нет хорошей концепции, как действовать, так как я нахожусь в начале перехода с MT4 на MT5 и не очень хорошо понимаю детали обработки ордеров в MT5. Можете ли вы определить и исправить проблему?
Спасибо CapeCoddah
BTW Ваша концепция использования 10 из первых 100 строк перцептрона из оптимизационного прогона просто великолепна. Я определенно повышаю эффективность советника.
Эта проблема повторяется при каждом сбросе цикла Perceptron row for, for(int i=0; i<=(ArraySize(EURUSD)/6)-2; i++){ . Я протестировал версию с уменьшением верхней границы на единицу, но ошибки сохраняются.
BTW вам следует изменить ArraySize на ArrayRange(EURUSD,0) и отказаться от вычислений.
Проблема также проявляется каждый раз, когда сигнал переключается с покупки на продажу или наоборот.
Проблема может быть вызвана проблемой инициализации в начале цикла или в конце, или это проблема Netting, и функции покупки/продажи должны быть перемещены за пределы цикла for?
Просматривая все сделки с нулевым SL, я заметил, что почти все имеют время даты, которое на несколько секунд отличается от 00. Подумав, что ваш IsNewBar не работает, я подставил свой NewBar и получил идентичные результаты. Следовательно, похоже, что при отсутствии торговой активности в первую секунду нового бара может возникнуть ошибка. Это не сулит ничего хорошего для использования этой концепции для других валютных пар, которые не торгуются так часто, как EURUSD.
Таким образом, у меня много потенциальных проблем, но нет хорошей концепции того, как действовать, поскольку я нахожусь в начале перехода с MT4 на MT5 и не очень хорошо понимаю детали обработки ордеров в MT5. Можете ли вы определить и устранить проблему?
Спасибо CapeCoddah
BTW Ваша концепция использования 10 из первых 100 строк перцептрона из оптимизационного прогона просто великолепна. Я определенно повышаю эффективность советника.
Спасибо за обратную связь. Пришлите мне советник с ошибкой в личные сообщения. Я постараюсь разобраться.
Роман,
Используйте 1 Perceptron Angle SL TP Trade.EX5, который вы выпустили вместе с этой статьей.
Тестер стратегий: Визуализация с 2021 12/09 по 2022 12/09, дающая прибыль по бэк-тесту примерно $2747.02 (она варьировалась от 2747 до 2758) Выберите вкладку History в Тестере стратегий и выберите Orders, затем отсортируйте по возрастанию S/L. Посмотрите на ордер 991, чтобы увидеть розовый хайлайт. Обратите внимание на временные метки, а также на комментарии.
Я провел два теста, один без ордеров на покупку, другой без ордеров на продажу. Оба показали проблему.
Наслаждайтесь
CapeCoddah
Я провел два теста, один без ордеров на покупку, другой без ордеров на продажу. Оба показали проблему.
Наслаждайтесь
CapeCoddah
Привет. Я не обнаружил никаких проблем. Смотрите скриншот. Какой у вас брокер?