Свои символы и свои датафиды в Метатрейдер 5 - страница 3

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MetaQuotes
Админ
27954
Renat Fatkhullin  
IvanIvanov:

2015.04.22 19:44:18 Tester genetic mode turned on due to 567869252041 passes, to use complete algorithm decrease amount of optimized parameters

 

А мне вот нужен полный перебор, что делать? 

567 млрд проходов даже если считать на проход 100 мс, то все равно получится 56 млрд секунд.

Вы уверены, что хотите ждать 648 000 дней (1 775 лет) или поверите совету перейти на генетику? На генетике отстреляетесть за 20 000 проходов и будете довольны. 

MetaQuotes
Админ
27954
Renat Fatkhullin  
serferrer:

Ренат, а под датафидами имеется ввиду тики или бары, т.е. тестер будет работать на реальных (записанных тиках) а не сгенерированных (смоделированных)?

Тики и стакан можно самому будет записывать или скачать с другого источника и затем тестировать на них?

Доступно управление и тиками и барами и стаканами.

Если, конечно, конкретный датафид это поддерживает. 

IvanIvanov
7891
IvanIvanov  
Renat:

567 млрд проходов даже если считать на проход 100 мс, то все равно получится 56 млрд секунд.

Вы уверены, что хотите ждать 648 000 дней (1 775 лет) или поверите совету перейти на генетику? На генетике отстреляетесть за 20 000 проходов и будете довольны. 

это проблема железа или платформы? для какого железа этот расчет

может я хочу на агентов задачи раскинуть?

мне не нужно отстреливаться, мне нужен полный перебор истории
MetaQuotes
Админ
27954
Renat Fatkhullin  
IvanIvanov:
это проблема железа или платформы?

Скорее вашего потрясающего разума. Ну нельзя же так отключать мозг и отрываться от физического смысла процессов.

Как раз для прорыва физических границ и придумываются эвристические методы, понижающие на многие порядки сложность расчета результата комбинаторного взрыва. Один из очень эффективных методов - это метод генетического моделирования совокупности изменяемых параметров для поиска/нащупывания рабочих областей.

Терминал осознанно предлагает переключиться в генетику, так как понимает, что тупым перебором физически нет шанса достигнуть результата.

MetaQuotes
Админ
27954
Renat Fatkhullin  

Эта конкретная ваша задача, раскинутая на агентов, потребует экстремально много финансовых ресурсов.

Вполне вероятно, что даже пара поколений ваших потомков не смогут расплатиться.

Поэтому скорее учитесь пользоваться калькулятором. Задачка ведь примитивная.

IvanIvanov
7891
IvanIvanov  
Renat:

Скорее вашего потрясающего разума. Ну нельзя же так отключать мозг и отрываться от физического смысла процессов.

Как раз для прорыва физических границ и придумываются эвристические методы, понижающие на многие порядки сложность расчета результата комбинаторного взрыва. Один из очень эффективных методов - это метод генетического моделирования совокупности изменяемых параметров для поиска/нащупывания рабочих областей.

Терминал осознанно предлагает переключиться в генетику, так как понимает, что тупым перебором физически нет шанса достигнуть результата.

вы опять смотрите на проблему как программер а не как трейдер. вы хотите научить меня торговать? :-) ладно цифра велика и я буду ее снижать, просто в откидываемых генетикой данных есть нужные мне данные

на какой цифре срабатывает переключение?
MetaQuotes
Админ
27954
Renat Fatkhullin  

Хорошо, что вы что-то начали подозревать.

Рекомендую всем прочитать документацию и связанные статьи - это позволит понять, как все работает и ответит на сотни вопросов.

forexman77
2938
forexman77  
Renat:
Мы решили открыть интерфейсы для написания своих датафидов для МТ5.

Можно будет свободно писать свои источники данных, включая рилтаймовые. Это позволит подключать любые данные, включая детальную историю и Level2 стаканы.

По умолчанию мы предоставим ряд штатных датафидов, включая оффлайновые. Виртуальные символы будут доступны и в тестере.

Все это бесплатно, конечно.
Ура! 

Теперь будет возможно и межрыночный анализ применить.

В виртуальный символ будет возможность свои котировки закачать с рабочего стола? 

forexman77
2938
forexman77  
IvanIvanov:
это проблема железа или платформы? для какого железа этот расчет

может я хочу на агентов задачи раскинуть?

мне не нужно отстреливаться, мне нужен полный перебор истории

Когда слишком много переменных для оптимизации, велика вероятность подгонки под историю.

С ростом переменных растет время оптимизации в геометрической прогрессии от этого никуда не уйти.

Из этого есть выход, супер мощный компьютер размером с жилой дом)

zaskok
406
zaskok  

Renat:

Как раз для прорыва физических границ и придумываются эвристические методы, понижающие на многие порядки сложность расчета результата комбинаторного взрыва. Один из очень эффективных методов - это метод генетического моделирования совокупности изменяемых параметров для поиска/нащупывания рабочих областей.

Терминал осознанно предлагает переключиться в генетику, так как понимает, что тупым перебором физически нет шанса достигнуть результата.

Есть эвристические методы, которые наиболее хорошо подходят для оптимизации торговых систем. Они именно под это заточены, в отличие от универсальных ГА. Скажите, можно ли будет в тестере заменить единственный на сегодя эвристический метод на свой, написанный на MQL5? Если уж решились кардинально усовершенствовать тестер в сторону кастомизации входных данных, то и кастомизировать методы оптимизации (кастомные критерии оптимизации давно есть) логично для уж полного фарша.


Обратите внимание на эту тему по ускорению тестера и оптимизатора. Там помимо предложения есть и технический пример целесообразности.

Как я сделал тестер-оптимизатор для нахождения прибыльных стратегий на бирже
Как я сделал тестер-оптимизатор для нахождения прибыльных стратегий на бирже
  • habrahabr.ru
В алгоритмическом трейдинге при создании механических торговых систем (МТС) очень важен вопрос времени жизни торговых алгоритмов. Да, и найти их в принципе достаточно сложно. В условиях постоянно меняющегося рынка рано или поздно наступает момент, когда даже самый совершенный и прибыльный алгоритм начинает приносить убытки. И его нужно, что...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий