Что подать на вход нейросети? Ваши идеи... - страница 68
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вход — это ещё не сила сигнала
Силой его наделяют веса. Но само входное число априори уже(!) несёт в себе силовой элемент — свой количественный фактор.Ранее я поднимал проблематику понимания входных данных.
Подавая на вход число — мы уже изначально наделяем вход силовым значением. Это ошибка, ведь суть нашей НС - как раз найти силовой фактор и распределить его между входами.
0.9 на вход — это равносильно тому, что сигнал крайне сильный.
И тут закономерные вопросы:
1) С чего это он сильный?
2) Куда он сильный? Бай? Сел? Холд? Закрытию Бай? Закрытию Сел?
То есть числовое значение на вход — это уже готовая «постобработка», предварительное наделение сигнала силой. Но это мешает НС работать с данными. Это и есть тот самый «шум», суть которого «помехи», «размытие», «деградация», «зашифрованность».
Это равносильно рандомной инициализации весов перед первой эпохой обучения. Только с весами это важно, а со входами — намеренное зашумление.
И далее на плечи НС ложится задача «прибраться» во входных данных, вместо того, чтобы изучить их.
И теперь собственно перейдём к деструктивной функции числовых данных:
Когда на вход подаётся число 0.9, что это означает? «Активно покупать»? «Сильно BUY»?
С точки зрения любого осциллятора с диапазоном от 0 до 1 — это либо строго BUY, либо строго SELL, в зависимости от... трейдера! Только он «наделяет» осцилляторы волшебными сигналами, когда сооружает свою Торговую Стратегию.
На практике эти числа не означают ровным счёто ничего. Любой программист/кодер пробежит по всей истории и увидит, что эти сигналы — рандомные.
Когда на вход подаётся число 0.9, что это в себе несёт? У НС появляется возможность его значительно «ослабить» весом.
Что это порождает? Учитывая, что веса во всех архитектурах — статичные — это порождает то, что числами меньше 0.9 при значительном ослаблении — нейросеть работать НЕ будет.
Они попросту никак не повлияют на общую результативность, поскольку в сумматоре будут двигать общую сумму незначительно.
Просто представьте, НС поставила вес 0.1 входному числу, у которого максимум «1», в результате, если на вход придёт 0.9, то число станет 0.09, а если придёт 0.1 - число будет 0.01.
Буквально ВЕСЬ диапазон ниже 1-цы — просто убивается.
А если «работоспособность» данного входного числа лежит в диапазоне от 0.1 до 0.5, и, попадая в эту зону, число нужно «усилисть»(!) для общей архитектуры и дальнейших вычислений в следующих слоях?
Не получится, ворвётся число 0.9 и просто «сломает» всю малину. Ведь оно — больше влияет на решение НС из-за своего постоянного количественного доминирования.
Даже в задаче XOR, там нет 2-ки, там нет 0.5 на вход. Там 1-ца. В результате вход является по типу "да, есть сигнал" (1) и "нет сигнала" (0). На один вход в задаче всегда подаётся один и тот же сигнал.
Если перевести данный подход на язык НС для форекса, то получится следующее: если пришло число 0.9 - подаём на первый вход, а если пришло число 0.1 - подаём на второй вход. Иначе — 0.
Обратите внимание: у нас получаются динамические веса , то есть, уже на начальном этапе идёт фильтриация «шума». Если 0.9 - это «плохое» число, то его умножим, допустим, на 0.0001, дабы «спратать» его на самое дно, чтобы не мешало обучению своим излишним силовым фактором.
А если число 0.1 — умножаем на максимальный вес «1.0», чтобы задать максимальное влияние числа на сю НС.
Так вот, в динамике весов есть что-то разумное, потенциальное. НА МОЙ ВЗГЛЯД, имхо.
Просто это выглядит как-то обосновано.
В качестве примера динамического веса (фильтра):
5 входов, все проходят «фильтрацию«, но на этом всё — далее MLP я пока не подключал, поскольку до конца не разобрался с проблемой переобучения в динамике весов. Всё средствами МТ5, обычная оптимизация.
Оптимизация фильтра 2000-2021, EURUSD, H1:
Форвард первый год 2021-2022
Форвард второй год 2022-2023
Форвард третий год 2023-2024
Все три года форварда
UPD
То есть, смысл в том, что число на входе — это всего лишь положение линии индикатора, а не сила.
Это строительный паттерн. Качественно отличающийся от любого другого (числа).
И каждому строительному паттерну нужно выделить вес, в результате чего их совокупное количество организует общий (большой) рабочий паттерн.
хоть что-то про NN и DL получилось ? хоть у кого-то тут...
---
ну кроме графиков в питоне и подогнанных тестов:-) Хотя-бы "советник торгует на демо и плюсит"
---
а то есть ощущение что это тупиковая ветвь эволюции и весь выхлоп машобуча и нейронок в рекламе, спаме и "взаимных_посылах"
это тупиковая ветвь эволюции
Что-то типа кофейной гущи 21 века
А если «работоспособность» данного входного числа лежит в диапазоне от 0.1 до 0.5, и, попадая в эту зону, число нужно «усилисть»(!) для общей архитектуры и дальнейших вычислений в следующих слоях?
Не получится, ворвётся число 0.9 и просто «сломает» всю малину. Ведь оно — больше влияет на решение НС из-за своего постоянного количественного доминирования.
С деревьями это решается сплитами - просто листья с значением предиктора < 0.1 и > 0.5 не будут выдавать сигналов.
В НС такое вроде тоже возможно, если использовать нелинейные ф-ии активации, типа сигмоидов. Но НС я уже давно не занимаюсь, точно сказать не могу. Но в принципе они тоже работают на уровне деревянных моделей иногда и лучше, значит могут отсекать, то что не нужно. Потому и перешел на деревья, потому что там можно понять почему такое решение было принято.
Если бы не думы, я бы сейчас бестолково тратил время на бога МО — Гизлыка :)
Что-то типа кофейной гущи 21 века
Вообще - да, но не отпускает.
Сидишь такой, разбираешь ручную ТС чью-то, потом: "Блин, в прошлый раз я не попробовал то-то" - и опять сюда
С деревьями это решается сплитами - просто листья с значением предиктора < 0.1 и > 0.5 не будут выдавать сигналов.
хоть что-то про NN и DL получилось ? хоть у кого-то тут...
---
ну кроме графиков в питоне и подогнанных тестов:-) Хотя-бы "советник торгует на демо и плюсит"
---
а то есть ощущение что это тупиковая ветвь эволюции и весь выхлоп машобуча и нейронок в рекламе, спаме и "взаимных_посылах"
Грубая торговля — получается.
А вот мягкая, чтобы можно было в маркет — пока нет.
Если бы не думы, я бы сейчас бестолково тратил время на бога МО — Гизлыка :)
Думать вредно для организма, заимствуй опыт ))
Думать вредно для организма, заимствуй опыт ))
Тоже верно