Что подать на вход нейросети? Ваши идеи... - страница 82
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А смысл его раскладывать, если он не периодический?
Каждое окно периода будет с разной формой графика (сигнала для некоторых). Соответственно в каждом периоде после разложения рандомного графика будет рандомный набор частот, фаз и амплитуд. Ни там, ни там закономерностей не найти.
На периодическом сигнале и период легко определяется, а тут и периода нет, т.е. еще и окно рандомного размера (длительности периода).
Всё так. СБ часто рисует что-то похожее на периодические колебания. Основное отличие от реальных периодических колебаний в том, что вычисленная частота существенно зависит от ширины окна.
Финансовый временной ряд, это не звук и на гармоники его не разложить. Чистая нота звучащая всего 1 сек - это 500-1000 колебаний периодического сигнала (примерно синусоиды). Раскладывать на гармоники можно только периодический сигнал (который сотни - тысячи раз повторяется и не меняется во времени).
Вы хоть раз видели в фин. ряде волны с одинаковым периодом и амплитудой 1000 раз подряд? На синусоиде уже к 10-му периоду озолотиться можно. А к 1000-му все деньги мира будут в кармане.
Тут все рандомно иногда 1 волна, иногда 3, для разнообразия и 5 может проскочить, чтобы потом всех разуть, кто вошел на таком флете.
А чего собственно мучатся,во тут в маркете топы миллионы делают на нейронках,своими сверх -интеллектуальными роботами у них и спросите))) Только желательно дурачком прикинуться,они только с такими охотно общаются ))
Делал не я но результат видел своими глазами и всю суть сразу уловил,верить или нет ваши проблемы.
Если видели прибыльную вещь и поняли как она работает, почему себе не делаете? Или вы не уверены в чем-то (в результате или в сути), чтобы тратить на это свое время?
Если видели прибыльную вещь и поняли как она работает, почему себе не делаете? Или вы не уверены в чем-то (в результате или в сути), чтобы тратить на это свое время?
Приведите полный текст допроса, пожалуйста
Примерно со всеми одинаково,затухают сразу же если говорить правду
Примерно со всеми одинаково,затухают сразу же если говорить правду
И расписал аргументы против: что квен, что дипсик. Гпт сухо выразился ниочём.
Суть:
Что если целевая - это результат прогона весов как самостоятельной ТС?
Может кто пробовал и даст краткую характеристику методу.
Например:
1) Инициируем веса.
2) Прогоняем тест
3) Выбираем целевую из результата торговли таким образом, чтобы она показывала недостаток системы в виде величины, которая будет играть роль ошибки: просадка, перевёрнутый фактор восстановления (когда меньше 1-цы - это максимальная ошибка, например путём преобразования через функцию активации, чтобы если ФВ повышался до 10, то это выглядело бы как стремление к 0 - уменьшение ошибки).
4) Обучаем НС согласно ошибке.
Вы скажете: «Да это RL чистой воды».
Но, в РЛ очень много действий и там другая формула.
А тут от механизма РЛ вообще ничего нет, кроме похожей сути. Ни таблицы с состояниями, ни отложеных наград, ни политики, ни бесконечных дата-сетов с целевыми, и тд.