Сделал прибыльную ручную торговую систему, где взять начальный депозит? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На более старших ТФ не пробовал, скорее всего, в плане подряд идущих плюсовых сделок, будет работать примерно так-же, только кол-во сделок на промежуток времени будет меньше. При этом, по времени, придется дольше выдерживать сделку - а это уже более рискованная торговля. В общем, думаю, что на М5 - лучший вариант. Пробовал на М1 - получается плохо.
Что это рискованно - вопрос сильно спорный: на мой взгляд, старшие ТФ наоборот более надежны в плане отработки сигналов. Но проверять все равно нужно, потому что торговля с ТП в пару пунктов это ну такое... История с заведомыми и серьезными ограничениями.
Есть мнение одного ДЦ, что на таймфрейме 1 неделя теханализ работает просто идеально.
надо на годовой таймфрейм переходить и жить вечно :))
надо на годовой таймфрейм переходить и жить вечно :))
Шутка удадлась :). Но я-то не пошутил. Есть даже видео на ютубе, в котором лектор этого ДЦ так и говорит, мол, теханализ на W1 работает просто идеально
Шутка удадлась :). Но я-то не пошутил. Есть даже видео на ютубе, в котором лектор этого ДЦ так и говорит, мол, теханализ на W1 работает просто идеально
помню как один лектор из такого ДЦ рассказывал предысторию создания того ДЦ, если кратко - слили на марке 90 тыщ хозяйских и решили организовать ДЦ, чтоб долг вернуть :)) и это тоже не шутка
Шутка удадлась :). Но я-то не пошутил. Есть даже видео на ютубе, в котором лектор этого ДЦ так и говорит, мол, теханализ на W1 работает просто идеально
склонен согласится.
Теханализ по свечам будет реально лучше работать на W1 потому что a) период совпадает с естественным бизнес-циклом б) между двумя неделями есть выходные что делает недельки относительно независимыми в) и граница чёткая без перехлёстов по тайм-зонам
есть нехорошие нюансы :-) чтобы проверить стратегию на W1 нужны годы. Ну хотя-бы два :-) И существенная подушка. И никакой DC в контрагенты неподходит (слишком велик шанс что попередохнут раньше) - сразу биржа.
склонен согласится.
Теханализ по свечам будет реально лучше работать на W1 потому что a) период совпадает с естественным бизнес-циклом б) между двумя неделями есть выходные что делает недельки относительно независимыми в) и граница чёткая без перехлёстов по тайм-зонам
есть нехорошие нюансы :-) чтобы проверить стратегию на W1 нужны годы. Ну хотя-бы два :-) И существенная подушка. И никакой DC в контрагенты неподходит (слишком велик шанс что попередохнут раньше) - сразу биржа.
Я даже рискну это утверждать. Основная причина в том, что на D1 и выше все внутридневные колебания спрятаны внутри свечи, поэтому картина на выходе заметно более плавная и гладкая. Разница такая, как смотреть на поле боя изнутри сражения от лица рядового участника, или с высоты холма или воздушного шара. В первом случае локальные движения легко принять за нечто существенное, а реально важное наоборот не заметить. Удивительно порой читать, что нет разницы между таймфреймами, мол что М1, что W1 - все везде одинаково, тогда как это абсолютно точно не так.
Я даже рискну это утверждать. Основная причина в том, что на D1 и выше все внутридневные колебания спрятаны внутри свечи, поэтому картина на выходе заметно более плавная и гладкая. Разница такая, как смотреть на поле боя изнутри сражения от лица рядового участника, или с высоты холма или воздушного шара. В первом случае локальные движения легко принять за нечто существенное, а реально важное наоборот не заметить. Удивительно порой читать, что нет разницы между таймфреймами, мол что М1, что W1 - все везде одинаково, тогда как это абсолютно точно не так.
Я придерживаюсь как раз мнения, что везде одинаково, но есть нюанс :)
На дневных фрэймах движение, допустим, 1000 пунктов среднее, а на минутных - 20. И проблема как раз в том, что ни один ДЦ не даст тебе спрэд в 0.05 пункта, а вот 10 пунктов - пожалуйста, есть шанс получить. То же и по проскальзыванию - отклонение цены открытия ордера от стакана - десятки пунктов может быть, а не 0.1 пункта. Отсюда и вывод, что на дневных фрэймах у тебя еще есть шанс что-то заработать, то есть, оперируя сотнями или тысячами пунктов, а вот на десятках - с вероятностью 99,9% ты сольешь свое депо рано или поздно. Стратегия автора работает на десятках пунктов, а потому просто нежизнеспособна на реальном счете, где будут расширения спрэда и проскальзывания. ИМХО.
Я придерживаюсь как раз мнения, что везде одинаково, но есть нюанс :)
На дневных фрэймах движение, допустим, 1000 пунктов среднее, а на минутных - 20. И проблема как раз в том, что ни один ДЦ не даст тебе спрэд в 0.05 пункта, а вот 10 пунктов - пожалуйста, есть шанс получить. То же и по проскальзыванию - отклонение цены открытия ордера от стакана - десятки пунктов может быть, а не 0.1 пункта. Отсюда и вывод, что на дневных фрэймах у тебя еще есть шанс что-то заработать, то есть, оперируя сотнями или тысячами пунктов, а вот на десятках - с вероятностью 99,9% ты сольешь свое депо рано или поздно. Стратегия автора работает на десятках пунктов, а потому просто нежизнеспособна на реальном счете, где будут расширения спрэда и проскальзывания. ИМХО.
Это тоже есть, что спред одинаковый для всех таймфреймов, а потому он тем больнее, чем меньше торгуемый таймфрейм и чем короче наши цели.
Но это не главное. На интрадей графиках любой анализ (за исключением объемного - VSA и вариации) в принципе работает хуже по причине регулярных и сильных колебаний объема и волатильности. Сравните формы гистограммы объемов на М15 и на D1 - сразу все увидите. Внешнее сходство ценового графика ничего не значит, потому что он одинаково нарезается по времени независимо от ситуации на рынке, а вот что стоит за конкретной ценой - вот это и определяет принципиальную разницу. Странно думать, что например минутная свеча ночью, когда рынок спит и ничего не происходит, и минутная свеча на выходе новостей, при большом объеме и волатильности - это две равноценные свечи, верно? Ведь за это время происходили абсолютно разные по значимости события.
Есть мнение одного ДЦ, что на таймфрейме 1 неделя теханализ работает просто идеально.
Цена меняет направление абсолютно хаотично, где-то попадался рассказ одного чела, который с помощью эксель строил график на основе случайных чисел. В итоге - визуально реальный ценовой график и построенный в экселе - выглядят очень похоже, следовательно - на больших ТФ вероятность смены направления цены увеличивается с течением времени, грубо говоря - через 10 минут эта вероятность уже становится 100%! А все эти теханализы - это полное фуфло придуманное псевдо-трейдерами, которые зарабатывают именно на обучении этому самому фуфло-анализу, ну согласитесь не логично и глупо когда ты зарабатываешь десятки тысяч долларов на торговле и при этом проводишь обучающие лекции за которые получаешь гораздо меньшие деньги. Лично я смог выявить только одну стабильную закономерность, которая работает на небольших таймфреймах М1 М5 М15 - это когда тренд как по ступенькам поднимается или опускается, то в начале каждой ступеньки идет уверенный скачек цены - вот это надо отлавливать.