Наилучшие инструменты для определения среднесрочного тренда - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Значения будут разные, а внешне - одинаковые, т.е. для советника такой метод конечно не подойдет
хотя... чего вы меня путаете! одинаковые будут! но с небольшим рассогласованием, погрешностью, которую можно даже загнать в жесткий диапазон допустимых рассогласований.
хотя... чего вы меня путаете! одинаковые будут! но с небольшим рассогласованием, погрешностью, которую можно даже загнать в жесткий диапазон допустимых рассогласований.
ок. Давайте возьмем простую МА на М1 и М5 по ценам закрытия. Пусть мы меряем на конец закрытия М5 бара (а иначе-то как?))).
По-вашему, МА(5) на минутках должна соответствовать цене закрытия бара на М5. Т.е. цена закрытия М5 бара (да и М1!!! бара) должна быть равна среднеарифметическому 5 цен закрытий минутных баров. Ну с какой стати???????????
ок. Это был крайний случай. Но в общем случае, средняя цена младших баров НЕ будет равна цена закрытия страшего.
А если брать не SMA, то и вообще..
===
Слушайте, это элементарнейшая арифметика. Посидите спокойно с карандашиком и листком в клеточку и во всем разберетесь.
Просто я не экономист, а технарь по образованию, так что у меня в голове достаточно четко укладывается равенство: MA(D1,5)+a=MA(H1,120)+a, где а, погрешность связаная с различием в вычислениях. Хотя согласен, что для принятия решений советником, такая погрешность не допустима, и результаты пригодны только для визуальных наблюдений :)
С карандашиком лень, посидел с MT с котировками по 2тф, и окном данных, различия в значениях на глаз 1-3%
Я вот думаю вот что. Конечно, графики МА будут похожи между собой на разних периодах. И это потому, что они оба считаются по цене. И вопрос "рассогласования" здесь стоит определить более конкретно. Так так по большому счету, сравнение подобных "одинаковых" графиков на разных периодах не имеет никакого значения. А главное, что здесь выделяется - это период МА на каждом конкретном временном таймфрейме ценового графика. Вот и вопрос! Какие использовать оптимальные периоды МА для отдельных ценовых таймфреймов??? А еще больше интересует - возможно есть какие то инструменты, определяющие тренд не хуже МА-индикаторов, но использующие меньшую периодность. Т.к. увеличение периодности - это бич - увеличивающий задержку!!!
алигатор посмотри
алигатор посмотри
Запаздывает, гад