ФОРТС: Стратегии и способы их реализации - страница 14

[Andrey Dik]

anonymous:

Не выпендривайся.

ладно.

:)

валите в свой квик вместе с Привалом. там занимайтесь извращениями.

[TheXpert]

Во, еще один признак деградации форума.

Раньше умели отличать клоунов от адекватных. А теперь Привала с Анонимом поносят а Султона почитают за уважаемого форумянина )))

[Rinat Tukaev]

http://www.russian-trader.com/forums/threads/3444-%D2-%CF%F0%E0%E2%E4%FE%EA-%CC%E0%F2%E5%EC%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5-%EE%E1%EE%F1%ED%EE%E2%E0%ED%E8%E5-%EF%E0%F0%ED%EE%E3%EE-%F2%F0%E5%E9%E4%E8%ED%E3%E0

Тут про логорифмы есть ))) И не только про них. На сайте по ссылке еще много интересных и полезных статей автора, советую прочесть тем кому интересна тема арбитража и парного трейдинга.

[[Удален]]

iron_056:

Тут про логорифмы есть ))) И не только про них. На сайте по ссылке еще много интересных и полезных статей автора, советую прочесть тем кому интересна тема арбитража и парного трейдинга.

Во!

- при поиске коинтегрированных пар обязательно нужно работать с логарифмами цен, потому что в противном случае сильное искажение будет вносить квадратичный тренд;

- при определении парных корреляций желательно работать с приращениями логарифмов цен, потому что наличие общего тренда на фондовом рынке может неоправданно завышать степень корреляции; 

[Vasiliy Sokolov]

anonymous:

2. Внимательно посмотрите на то, по каким ценам сосчитана ставка у C-4 на стр. 12 - это "high".

Вы придираетесь. Да, цены не синхронизированы, но точность все равно высокая. Могу "синхронизировано" на минутках рассчитать, результат не сильно измениться.

[Andrey Dik]

TheXpert:

Во, еще один признак деградации форума.

Раньше умели отличать клоунов от адекватных. А теперь Привала с Анонимом поносят а Султона почитают за уважаемого форумянина )))

Андрей, не путай пожалуйста всё в кучу. По крайней мере утверждение, что на специализированном алготрейдерском языке невозможно протестировать тиковую стратегию, и при этом ставить в пример собранные на коленке шарпоподобные поделки должно вызывать, у тебя точно, мягко говоря отторжение... Вся эта движуха в ветке - завлечение клиентуры, ты в этом скоро убедишься сам.

[Vasiliy Sokolov]

TheXpert:

Во, еще один признак деградации форума.

Раньше умели отличать клоунов от адекватных. А теперь Привала с Анонимом поносят а Султона почитают за уважаемого форумянина )))

Никто никого не поносят. Просто сложность формулировки не показатель степени смысловой нагрузки.

[Prival-2]

joo:
Андрей, не путай пожалуйста всё в кучу. По крайней мере утверждение, что на специализированном алготрейдерском языке невозможно протестировать тиковую стратегию, и при этом ставить в пример собранные на коленке шарпоподобные поделки должно вызывать, у тебя точно, мягко говоря отторжение... Вся эта движуха в ветке - завлечение клиентуры, ты в этом скоро убедишься сам.

Отторжение, вызывает не специализированный язык для алготрейдинга. А формат истории с которым можно работать. Вы собрались тестировать тики в МТ ?

НЕ смешите мои копыта, её там нет, есть минутки, построенные по ценам last...

Я в отличии от вас могу протестировать на истории стакана. Вам этой возможности ждать от MQL еще лет 10 как минимум. 

[Vasiliy Sokolov]

anonymous:

Огород нужно городить для того, чтобы получаемый процесс был интерпретируемым не как "разность цен, ололо", а как процентная ставка.

Не спорю, модели нужны. И ваши комментарии в этой сфере - одни из лучших на форуме (без сарказма). Но иногда при построении модели теряется связь с действительностью. Торговать нужно рынок, а не модель, которая якобы его описывает.

[Vasiliy Sokolov]

Prival-2:

Я в отличии от вас могу протестировать на истории стакана. Вам этой возможности ждать от MQL еще лет 10 как минимум. 

Я тоже могу протестировать любую стратегию на истории стакана. Поверьте, рыбы там не больше, чем и в любом другом месте трейдинга.