HFT, Арбитраж - страница 4

[[Удален]]

_new-rena:
ещё бы не делать денежку на проскальзываниях.... в отчет же не попадает время, в которое ты дал команду "закрыть/открыть", а попадает время исполнения приказа. вот и попробуй проверь, если цена исполнения не улетела за пределы свечи. представляешь что будет, если появится тиковая история? не могут же опрокинуть другие котировки только из-за твоего приказа.

Ну,  слава Богу, они не наделены метаквотами  властью индивидуально цены давать - даже тики   (хотя...все может быть). Они общие для всех клиентов в рамках  одного ДЦ.  Только  исполнение могут регулировать. Но им этого достаточно. )   А в рамках разных ДЦ  тики конкретно отличаются -  у каждого свои фильтры.  Но, в основном по снапшоту..частотности, спредам. А арбиираж меду разноми ДЦ лежит в пределах издержек и проскальзываний.. хотя,  я конкретно не проверял.. только несколько ДЦ.

[Mikhail Filimonov]

Добрый день!

На сегодняшний день НАСТОЯЩАЯ HFT (скорость исполнения приказов <= 1 мс ) частнику не доступна.

Огромные финансовые издержки! ( Одна машина, по требованию биржи, будет стоить 150 т.р ).

Плюс требование биржи промежуток в активности работы Вашей машины - не более 5 мин.

Плюс - наидохлейший рынок! 

Правда, несколько человек, объединившись, могут реализовать свои идеи в НАСТОЯЩЕЙ HFT. 

Всё остальное - "быстрая торговля". Думаю, что нет смысла далее обсуждать HFT.

Гораздо интереснее создать тему:

ФОРТС: Стратегии и способы их реализации 

https://www.mql5.com/ru/forum/42542 

[[Удален]]

Mikalas:

ФОРТС: Стратегии и способы их реализации 

Стратегии скальпинга, к примеру.  Хотя, HFT-понятие растяжимое. На ЛЧИ если транзакций в день более 300 - то уже к HFTшкам приравнивают.. типа "активный трейдер". 

[TheXpert]

HFT можно назвать любую стратегию для которой наибольшими рисками являются риски исполнения.

[[Удален]]

Mikalas:

Добрый день!

На сегодняшний день НАСТОЯЩАЯ HFT (скорость исполнения приказов <= 1 мс ) частнику не доступна.

Огромные финансовые издержки! ( Одна машина, по требованию биржи, будет стоить 150 т.р ).

   Это то да.  

"владельцы роботов, победивших на конкурсе «Лучший частный инвестор» в 2011 году тратили на услуги, связанные с прямым доступом от 100 до 500 тысяч руб. в месяц. Однако, с учетом того, что некоторым торговцам (хотя таких было не так уж и много) удавалось выходить на доходность равную 8000% и зарабатывать миллионы рублей в месяц (учитывая все комиссии брокера и биржи), эти расходы довольно быстро окупались."  

источник  http://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/204620/

[alseek]

Mikalas:

Добрый день!

На сегодняшний день НАСТОЯЩАЯ HFT (скорость исполнения приказов <= 1 мс ) частнику не доступна.

Огромные финансовые издержки! ( Одна машина, по требованию биржи, будет стоить 150 т.р ).

Плюс требование биржи промежуток в активности работы Вашей машины - не более 5 мин.

Плюс - наидохлейший рынок! 

Правда, несколько человек, объединившись, могут реализовать свои идеи в НАСТОЯЩЕЙ HFT. 

Всё остальное - "быстрая торговля". Думаю, что нет смысла далее обсуждать HFT.

Гораздо интереснее создать тему:

ФОРТС: Стратегии и способы их реализации 

https://www.mql5.com/ru/forum/42542 

Факты в студию.

Вот стоимость услуг Co-location или размещение оборудования в Центрах Обработки Данных (ЦОД) Московской Биржи

http://moex.com/a1374

20 тр. 1 компьютер и 2 тр линия к бирже на 100 Мбит/с + связь внешняя  2 тр. Итого 24 тр + НДС,

 Для HFT дохлось рынка, не критична там ловят любые движения. Проскальзывание это и есть HFT.

Другой вопрос кто этим занимается и реально ли туда влезть простому смертному? 

Рекомендую к прочтению  "Flash Boys: Высокочастотная революция на Уолл-стрит". 

[Mikhail Filimonov]

alseek:

Факты в студию.

Вот стоимость услуг Co-location или размещение оборудования в Центрах Обработки Данных (ЦОД) Московской Биржи

http://moex.com/a1374

20 тр. 1 компьютер и 2 тр линия к бирже на 100 Мбит/с + связь внешняя  2 тр. Итого 24 тр + НДС,

 Для HFT дохлось рынка, не критична там ловят любые движения. Проскальзывание это и есть HFT.

Другой вопрос кто этим занимается и реально ли туда влезть простому смертному? 

Рекомендую к прочтению  "Flash Boys: Высокочастотная революция на Уолл-стрит". 

А почему Вы считаете, что Ваши познания выше, чем у других?

Теперь посчитайте сколько это будет стоить (это за свои кровные покупать надо):

• HP Proliant DL 360.
• Два блока питания.
• Два процессора.
• Резервированная память.
• Резервная дисковая подсистема.
• Система удаленного управления Integrated Lights-Out Advanced.

[Vladimir Karputov]

Mikalas:

А почему Вы считаете, что Ваши познания выше, чем у других?

Теперь посчитайте сколько это будет стоить (это за свои кровные покупать надо):

• HP Proliant DL 360.
• Два блока питания.
• Два процессора.
• Резервированная память.
• Резервная дисковая подсистема.
• Система удаленного управления Integrated Lights-Out Advanced.

А где цены? Хотя бы примерно.

[Mikhail Filimonov]

barabashkakvn:
А где цены? Хотя бы примерно.

Яндекс маркет Вам в помощь!

[Vladimir Karputov]

Mikalas:
Яндекс маркет Вам в помощь!

Кстати, насчёт памяти, сведения неверные :).