Отличный советник в бэктесте! - страница 109
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сегодняшнее утро не такое веселое. Демонстрационный счет взял и выиграл две позиции. Реальный счет взял и проиграл одну позицию... настройки проскальзывания и значения по умолчанию одинаковы на обоих счетах. Это нехорошо.
Этот код все еще пинает меня под зад... я просто не знаю, как заставить его делать то, что мне нужно. Это другой подход к той же проблеме.
// These loops cycles TotalOMatches thru the OpenHistogramLevels looking for identical price levels and creates histogram of all unique open levels and their associated matches
int ct5=0,i5=NumberOfBars,level=NumberOfBars;
bool levelnotfound=false;
//for(ct5=NumberOfBars;ct5>0;ct5--)
{
// We loop thru the OpenHistogramLevels index looking for the new price level
while(Opens) // We loop thru the new prices
{
if(i5==SIZE) {continue;}//moves past the array zero index
while(OpenHistogramLevels[level]) // We loop thru the Histogram Index
{
if(level==SIZE) {continue;}//moves past the array zero index
// We augment the match values of each level to reflect the highest # of matches
if(OpenHistogramLevels[level] == Opens)//identifies matching price value in OpenHistogramLevels
{
// If we ARE working with a price level which is already in the histogram we...
if(OpenHistogramMatches[level] < TotalOMatches)//compares matches at this level
{
OpenHistogramMatches[level] = TotalOMatches;//increase match value if new value is larger
}
}
else
{
levelnotfound=true;
}
level--;
if(level>SIZE*(-1) || level<0)//this only allows the loop to cycle from 0 to array "SIZE"
{
break;
}
}
if(levelnotfound)// We append the new level to the histogram
{
OpenHistogramLevels=Opens;
levelnotfound=false;
//Print("Levels: ",OpenHistogramLevels," Matches: ",OpenHistogramMatches);
}
i5--;
if(i5>SIZE*(-1) || i5<0)//this only allows the loop to cycle from 0 to array "SIZE"
{
break;
}
}
// Print("Levels: ",OpenHistogramLevels," Matches: ",OpenHistogramMatches);
}Сегодняшнее утро не такое веселое. Демонстрационный счет взял и выиграл две позиции. Реальный счет взял и проиграл одну позицию... настройки проскальзывания и значения по умолчанию одинаковы на обоих счетах. Это нехорошо.
Я понимаю тебя, Арагорн. Я нахожусь в той же лодке. В воскресенье, перед самым открытием рынка, я открыл еще два демо-счета. Один в FXDD, другой в IBFX. Оба счета имеют идентичные настройки вплоть до последнего байта.
На сегодняшний день счет FXDD находится в минусе, а счет IBFX немного вырос.
Мой мини-счет в IBFX также торговался по-разному.
Я спрашиваю себя, зачем делать всю работу с тестированием вперед/назад, настраивать код и т.д., если в итоге реальный счет ведет себя совершенно иначе, чем демо-версия.
AZBOfin
Я слышу тебя, Арагорн. Я нахожусь в той же лодке. В воскресенье, перед самым открытием рынка, я открыл еще два демо-счета. Один в FXDD, другой в IBFX. Оба счета имеют идентичные настройки вплоть до последнего байта.
На сегодняшний день счет FXDD падает, а счет IBFX немного растет.
Мой живой мини-счет в IBFX также торговался по-другому.
Я спрашиваю себя, зачем делать всю работу с тестированием вперед/назад, настраивать код и т.д., если в итоге реальный счет ведет себя совершенно иначе, чем демо-версия.
AZBOfinЯ полагаю, мы делаем это потому, что решение находится в приближенных значениях. У нас действительно нет другого выбора, кроме как аппроксимировать как можно лучше и использовать то, что у нас есть для работы. В лучшем случае это неточная беспорядочная работа, по крайней мере, лучшее, что я смог сделать, пока что именно так.
Для тех, кто следит за развитием моего сопротивления поддержки, я только что объяснил это кому-то другому в другой теме... возможно, это поможет вам понять мои цели в проекте.
https://www.mql5.com/en/forum/175257/page17
Я только что уменьшил риск до половины от того, что было, и черт побери, если он не выиграл позицию, пока я был повернут спиной, и вернул почти весь убыток от последней сделки на счет... если бы я оставил его в покое, я бы выиграл другую половину...
Чем больше я этим занимаюсь, тем больше понимаю, что не надо вмешиваться, пусть все идет как идет... Мне трудно отпустить контроль. Но почти каждый раз, когда я встаю на пути этого советника, это ошибка с моей стороны, которая мне дорого обходится.
Последние два дня были совершенно неудачными для евро. У кого-нибудь еще была полоса неудач, как у меня в последнее время? Мне нужно запустить фильтр поддержки-сопротивления.
Последние два дня были совершенно дерьмовыми на евро. У кого-нибудь еще была полоса неудач, как у меня в последнее время? Я должен включить фильтр поддержки-сопротивления.
Я буду контролировать ущерб в выходные, но вы правы, все выглядит не очень хорошо. С тех пор как я начал работать с вашей евро-версией в прошлый вторник, я потерял -23 пункта с 4 выигрышными и 3 проигрышными сделками. ой.
AZBOfin
PS: торговал на реальном мини-счете IBFX со стандартными настройками.
В выходные я займусь контролем ущерба, но вы правы, все выглядит не очень хорошо. С тех пор как я начал работать с вашей евро-версией в прошлый вторник, я потерял -23 пункта с 4 выигрышными и 3 проигрышными сделками. ой.
AZBOfin
PS: торговал на реальном мини-счете IBFX со стандартными настройками.Я просто не знаю, как интерпретировать эти вещи. Я видел, что демо-счет тоже пострадал, но он выиграл больше сделок, чем реальный счет. Я не знаю, как доверять системе, которая делает только %72 выигрыша/проигрыша... кажется, что я не знаю, когда эти неприятные 28% попадут в цель, а мне нужна система, которой я могу доверять настолько, чтобы использовать кредитное плечо. В итоге я использую кредитное плечо как раз вовремя, чтобы попасть под занос с этой системой.
Что я хотел бы знать и до сих пор не знаю, так это то, что убивает эту систему. Какие рыночные условия подрывают ее. Я думаю, что пришло время более тщательно изучить бэктест в те времена, когда система проигрывала, и выяснить, что именно в рынке, когда она проигрывала, заставляло ее проигрывать, а что в рынке заставляло ее выигрывать. Пока мы не сможем ответить на эти фундаментальные вопросы об этой еа, будет очень трудно разработать подходящий фильтр. Мы просто должны знать больше о том, что работает и не работает в этой системе.
Мой проект по поддержке сопротивления продвигается, и я нашел человека с большим опытом программирования, который готов помочь мне сейчас. Все хорошо. До тех пор сохраняйте размеры лотов небольшими и снижайте риски, если решите запустить систему. Это все, о чем я могу сейчас думать. Если только кто-нибудь не захочет опубликовать заявление, доказывающее обратное. Еще не все потеряно, но и не все надежды оправдались. Похоже, настало время для большей настойчивости.
Я пытался приобрести CT, не могу добиться от них ответа на мое письмо, поскольку у меня был вопрос о процессе покупки, отсутствие обслуживания клиентов означает отсутствие продаж, я бы купил его в мгновение ока, если бы смог получить ответ...
Видишь это?
Это все убыточные сделки. Они происходят в течение одного часа. Они происходят, когда CCI разрешает сделки, а логика говорит, что здесь разворот, поэтому он входит.
Я наблюдал это в реальной торговле и на демо. Это происходит не только в бэктестере.
Я предлагаю для начала сделать подпрограмму, которая разрешает только одну сделку на бар для начала. Логика программы не рассчитана на более чем одну сделку на бар и, очевидно, из-за этого происходят большие просадки.
Я не совсем уверен, как это сделать, но это хорошая отправная точка. Как насчет этого, есть ли у других разработчиков удобная функция, которая позволяет только одну сделку на бар?
Хорошо, видишь это?
Это все убыточные сделки. Они происходят в течение одного часа. Они происходят, когда CCI разрешает сделки, а логика говорит, что наступил разворот, поэтому он входит.
Я наблюдал это в реальной торговле и на демо. Это происходит не только в бэктестере.
Я предлагаю для начала сделать подпрограмму, которая разрешает только одну сделку на бар для начала. Логика программы не рассчитана на более чем одну сделку на бар, и очевидно, что из-за этого происходят большие просадки.
Я не совсем уверен, как это сделать, но это хорошая отправная точка. Как насчет этого, есть ли у других разработчиков удобная функция, которая позволит совершать только одну сделку на бар?Это отличная идея. Я получил 5 убытков подряд на таком же баре. Даже без новостей.
Вы можете попробовать настроить cci так, чтобы он продавал только ниже 0 и покупал только выше 0. Вы можете попробовать убрать диапазон между 50 и -50, где он может покупать и продавать.
Но 1 ордер на бар - это великолепно.
наблюдения этой недели
Хорошо, видишь это?
Это все убыточные сделки. Они происходят в течение одного часа. Они происходят, когда CCI разрешает сделки, а логика говорит, что сейчас будет разворот, поэтому он входит.
Я наблюдал это в реальной торговле и на демо. Это происходит не только в бэктестере.
Я предлагаю для начала сделать подпрограмму, которая разрешает только одну сделку на бар для начала. Логика программы не рассчитана на более чем одну сделку на бар и, очевидно, из-за этого происходят большие просадки.
Я не совсем уверен, как это сделать, но это хорошая отправная точка. Как насчет этого, есть ли у других разработчиков удобная функция, которая позволяет только одну сделку на бар?Я также заметил, что E.A не любит торговать более одного раза в час, создавая большие потери, когда это происходит. Этот e.a man, он пинает пресловутый......, но не так, как задумал программист. Я обнаружил, что торговля реверсом прибыльна не только во время отключений, но и в обычные часы. Взаимосвязь между t.p и s/l делает это так. На этой и прошлой неделе я сталкивался с ситуацией, когда E.A. выигрывал восемь сделок подряд, а затем терпел два убытка (в моем случае выигрывал, чтобы отыграться). Еще одно небольшое наблюдение, которое я обнаружил и которое подтверждает заявление, сделанное Дэвидом некоторое время назад, касается t.p, к которому стремится CYBERIA. В начале CYBERIA (без мм и фиксированными лотами), похоже, стремится к t.p исключительно. Через неделю t.p поднялся до 10 и 11 на сделку. Не только это, но и процент успеха заметно улучшился. Я не знаю, возможно ли это, но если бы вы могли сделать функцию, при которой E.A. в течение первой недели выполнял бы свои расчеты, но фактически не размещал сделки, а затем размещал сделки, начиная со второй недели (или когда он подскочил до 10 т.п.). Я думаю, что для тех из вас, кто еще не запускал E.A на реальном счете, вы увидите большую разницу (меньшую просадку, если она вообще есть).
Мои стандартные настройки с использованием davids e.a на usdjpy находятся на уровне $193 прибыли. Дата начала 16 октября (72% прибыльных сделок). У меня действительно есть соблазн вложить $5k, чтобы удовлетворить свое любопытство и начать действовать. Но мой здравый смысл побеждает мою глупость. Пока...
сделки с обратным решением за неделю $1959,24 прибыли (53,8% прибыльности). Только во вторник E.A забрал $600. Самая большая просадка, которую я видел - $179 (8 сделок подряд). NFP должен быть интересным сегодня, надеюсь, волатильность достигнет $2.5k.
Я забираю часть прибыли, чтобы получить обратное решение в коде. Я предлагаю первый отказ Арагорну, так как он проделал восхитительную работу.