Отличный советник в бэктесте! - страница 96
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я, Дэвид и Арагорн (1.85), но все еще ищу настройки. brazilianTrader (1.88).
--------------
мои результаты
eurusd
Общее количество сделок 46
Процент прибыльных 69,6%
Общее количество пунктов -10
usdjpy
Общее количество сделок 30
Процент прибыльных 46,7%
Общее количество пунктов -159
У меня есть идея. Я подготовлю CT для совершения обратных сделок на usdjpy. 160 пунктов - мои на следующей неделе! В следующем месяце... ну...Я был бы признателен, если бы вы сделали обратный код решения, если бы вы, пожалуйста, опубликовать.
Вот скриншот для тех, кто не понимает процесс работы этого советника.
Будут хорошие недели, плохие недели, хорошие месяцы, плохие месяцы.
Я обвел области флэта или просадки.
Каждая неделя не будет прибыльной.
Установив риск на .1, я уменьшил просадку до 8%, но доходность за год была не богатой, а действительно несколько тысяч %....500 в 9000.
На снимке экрана только первые пару месяцев обратного теста, пока он не достиг максимальных лотов и пока еще можно было разобрать начальный пероид.
Я разместил мои настройки и мою используемую версию повсюду и предложения, основанные на том, что я делаю. Больше я ничего не могу предложить, но хочу подчеркнуть, что каждый должен найти то, что работает для него самостоятельно. МОЕ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ДЛЯ ВАС. по какой причине, брокер, ценовые фильтры, ПК, сервер, соединение, я не знаю.
Я должен оставить это на несколько месяцев. И я должен вернуться к моему учению в моей собственной теме на FFJ.
удачи вам всем
Дэйв
Дэвид,
очевидно, что советник не будет хорошо торговать каждую неделю или даже месяц. я знаю это. Вы нашли свои настройки, я - нет. я не буду удовлетворен, пока не будет достигнут средний прирост 50-75 пунктов в неделю, и не на бэктестах, а на реале. я не доверяю бэктестам. я сделал небольшой бэктест на прошлой неделе, и знаете что? usdjpy -40 пунктов всего лишь. не то что на реале -169. вот почему я попытаюсь изменить логику торговли и провести некоторые другие эксперименты.
я очень рад, что вы внесли свой вклад в эту тему. ценю ваши идеи и вашу работу. удачи, Дэвид.
Я только что протестировал последние 2 недели и получил 20 сделок.
Столько же, сколько и реальное количество сделок. Но только 4 убытка.
Мы уже знаем, что обратные тесты не являются на 100% точными.
Но я все равно не против.
Результаты торговли
Привет всем,
Я приложил свои торговые отчеты за прошедшую неделю для всех моих трех демо-счетов.
Все три счета были открыты 16 октября. Это была первая неделя торговли.
Каждый из отчетов включает в себя измененные настройки для всех или для отдельной пары.
Однако я совершил одну большую ошибку! Я не соблюдал правило №1 в торговле на Форекс:
ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ СВОИХ ТОРГОВЫХ ПРАВИЛ!
Я изменил заблокированные торговые часы иногда около среды, потому что я думал.
что настройки, опубликованные на сайте CT, лучше, чем фиксированные блоки часов.
Во-первых, эти часы не точны и иногда неполны, некоторые отрицательные сделки являются
результатом этого. Например, 18 октября у меня была большая просадка на $CHF (Demo1). Час был
заблокирован, но новости появились через час после этого. На Demo3 у меня есть часы для пар JPY.
совершенно неправильно - какая досада.
Я должен переосмыслить свою стратегию блокировки часов в целом. Возможно, изменение кода для
на получасовые блоки может быть полезным для системы. Я не знаю.
FXDD Demo1:
8 пар, таймфрейм 1H:
GBPUSD: +025 пунктов (03 выигрыша, 01 проигрыш)
EURUSD: -026 пунктов (01 выигрыш, 02 проигрыш)
USDCHF: +017 пунктов (05 выигрыш, 01 проигрыш)
USDJPY: -008 пунктов (04 выигрыш, 02 проигрыш)
AUDUSD: нет сделок
USDCAD: +009 пунктов (01 выигрыш, 00 проигрыш)
EURJPY: +029 пунктов (03 выигрыш, 00 проигрыш)
GBPJPY: нет сделок
Итого: +46 пунктов (17 выигрышей, 6 проигрышей) 74% коэффициент выигрыша
FXDD Demo2:
6 пар, таймфрейм 30M:
USDCHF: -041 пункт (04 выигрыша, 04 проигрыша)
USDJPY: -150 пунктов (11 побед, 13 поражений)
EURUSD: -004 пункта (05 выигрыш, 02 проигрыш)
USDCAD: +007 пунктов (06 выигрыш, 02 проигрыш)
EURJPY: -070 пунктов (07 выигрыш, 07 проигрыш)
AUdUSD: +006 пунктов (04 выигрыш, 01 проигрыш)
Итого: -252 пункта (37 выигрышей, 29 проигрышей) 56% коэффициент выигрыша
FXDD Demo3:
6 пар, таймфрейм 1H:
USDCHF: -001 пункт (02 выигрыша, 01 проигрыш)
USDJPY: -011 пунктов (05 выигрыш, 03 проигрыш)
EURUSD: -013 пунктов (00 выигрыш, 01 проигрыш)
USDCAD: +009 пунктов (01 выигрыш, 00 проигрыш)
EURJPY: -084 пункта (04 выигрыш, 06 проигрыш)
AUdUSD: нет сделок
Итого: -100 пунктов (12 выигрышей, 11 проигрышей) 52% соотношение выигрышей
Счет #1, похоже, является общим победителем. Счет #2 будет 86ed. 30M мне не подходит.
Самые большие выигрыши:
EURJPY 1H +29 на демо #1
GBPUSD 1H +25 на Демо #1
USDCHF 1H +17 на Демо #1
Самые большие потери:
EURUSD 1H -26 на демо #1
EURJPY 1H -84 на Демо #3
Если бы я мог избавиться от этих неудачников, заблокировав часы торговли по конкретной паре, я бы мог
вывести общие результаты на более высокий уровень.
Кроме того, я должен сказать, что это первая неделя торговли, и это ничего не значит.
AZBOfin
Дэйв Я прошу прощения за то, что не ответил раньше, я взял необходимый перерыв, чтобы не биться головой о стену...
Позвольте мне сказать, что мне будет не хватать вашего участия здесь, надеюсь, вы разместите ссылки на другие форумы, на которых вы собираетесь быть активным, чтобы я мог разыскать вас в случае необходимости.
Что касается моей торговой цели...
Я ищу больше возможностей, чем предлагает эта. Я боролся с ним, пытаясь выжать из него все, что он может дать. Для этого нужно расширить границы, что я и сделал. Я увеличил риск, поднял обратный индекс, сделал все, что мог, чтобы заставить его совершать больше сделок, больше выигрывать или меньше проигрывать. Меня не устраивала только пара сделок в день, а иногда и меньше. Меня не устраивала просадка в 30%, которая непредсказуема. Я хочу большего контроля. Что меня расстраивает, так это то, насколько хорошо он работает в бэктесте. Что меня расстраивает, так это то, что вы говорите, что получаете аналогичные результаты от ваших прямых тестов. Мне кажется, что я не получаю такой хорошей производительности от моих живых форвардов.
За последние пару дней я немного поработал над этим. Сделал два фильтра, которые, возможно, являются улучшениями. Это еще два дополнительных переключателя, с которыми можно поиграть. Я добавил фильтр ADX поверх уже существующего. И я добавил DecisionValueFilter, который подключается к логике советника и устанавливает ограничение на минимальное значение DecisionValue, которое он позволит открыть. Идея заключается в том, что более качественный сигнал приводит к более высокой вероятности выигрыша. Я опубликую свою обновленную версию, и вы все сможете рассказать мне, что она делает для вас и что вы думаете.
Возможно, я не раскрыл весь потенциал того, что можно сделать с помощью настроек, уже имеющихся в советнике. В любом случае, я только начинаю их понимать...
Думаю, я бы смирился с просадками в 15%, если бы мог получить это на счете с начальным депозитом в 350 долларов. Я видел, что при больших начальных депозитах просадка достигает 3%, но я не работаю с большим счетом. Я должен найти способ заставить его строить с маленького счета, который у меня есть, не тратя его впустую.
Настройки, которые я использую, предустановлены в этом обновлении. Я ценю любые предложения, которые вы или другие могут помочь мне в достижении моих целей. Если бы я знал, что вживую смогу получить такую же производительность, как в бэктестере, мои тревоги закончились бы.
Еще пара вещей, которые я решил...
1 - из трех текущих логик закрытия pipsator - это кусок дерьма. Я полностью отключил его, я протестировал все три независимо друг от друга, и он всегда проигрывал, поэтому я отключил его. Я обнаружил, что если оставить две другие вместе включенными, то они работают лучше всего, и вот что представляет собой этот .htm отчет о двух оставшихся стратегиях закрытия.
2- Я добавил еще одну стратегию закрытия, которая работает не совсем правильно. Моя цель заключалась в том, чтобы удерживать сделки, которые находятся в тренде. Когда я увидел, как она работает в одном тесте, она принесла огромный выигрыш на одиночных сделках, которые она переносила дольше, чем могла бы позволить логика cyberia. Я что-то изменил в коде, и он перестал быть таким эффективным, и я пока не понял, как заставить его работать снова. Я просто начинающий разработчик. Но я оставил его там, потому что он ничему не вредит, и я или кто-то другой может заставить его работать снова.
Мой фильтр стоимости решения тоже не работает на 100%, не знаю, почему он, кажется, разрешает сделки, которые ему сказали блокировать, но иногда это происходит.
Фильтр ADX, кажется, работает отлично, но он не оказывает большого влияния. Он блокирует только около 30 сделок из 400. Тем не менее, я могу предположить, что эти сделки являются или будут низковероятными, поэтому хорошо, что они исключены. Я также оставил часть кода внизу, который должен выводить в журнал время и Decision Value действительных ордеров для целей отслеживания. Я пытался увидеть, какими были DV у победителей и проигравших, чтобы определить, что может быть хорошей настройкой для DVfilter.
Я видел, что если я увеличиваю DV-фильтр и использую ADX-фильтр, который уже был на нем... это может действительно уменьшить общее количество сделок и ограничить количество проигрышных или шумных сделок...
это просто еще пара кнопок для работы. И последнее, я дал этой версии свой собственный магический номер.
упс... еще одно последнее...
в фильтре DV есть код, который блокирует значения ниже нуля. Если он включен, то другой код, который ищет минимальный уровень, заданный пользователем, похоже, не работает, не знаю, почему они конфликтуют. Поэтому я просто протестировал оба независимо, чтобы увидеть, какой из них дает наибольшую отдачу, и оставил его включенным, а другой выключил. Тот, который был отключен, был меньше нуля. Однако это может быть более безопасным способом полета. Если вы включите все это, вы сможете снизить просадку примерно до 25 или 26%.
Я все равно буду заглядывать, чтобы узнать, как идут дела, и вносить предложения. Я просто устал от того, что все спрашивают мои настройки и жалуются мне, когда они не работают.
Я несколько раз писал, как и вы, что каждый должен придумать свои собственные.
Пока вы играете с логикой и кодом, вы можете попробовать заставить его использовать фракталы другим способом.
Когда на графике появляется 4-часовой фрактал, заключайте сделку. Вместо того чтобы просто использовать фракталы для блокировки сделки, они должны помочь ее инициировать. Когда 4-часовой фрактал появляется, указывая на краткосрочную вершину, он должен продавать на вершине бара, который вызвал фрактал. или на вершине следующего бара, используя свою собственную логику.
Фракталы запаздывают, но 4-часовой фрактал на 1-часовом графике должен быть в состоянии получить сделку на 10 пунктов.
Это понятно?
Я еще ничего не знаю о фракталах. Мне еще многое предстоит узнать.
Я еще ничего не знаю о фракталах. Мне еще многое предстоит узнать.
вот так....
http://www.investopedia.com/articles/trading/06/Fractals.asp
http://www.metaquotes.net/techanalysis/indicators/fractal
результаты торговли
Привет всем,
Вот результаты для моего реального счета, первая неделя торговли:
(Извините, у меня сейчас нет соединения с моим счетом, я выложу отчет позже)
Настройка аналогична моему демо-счету FXDD1 с разницей в фильтрах CCI и Pivot.
Отключив фильтры, советник проторговал 13 раз на реальном счете против всего 6 раз на демо-счете.
Опять же, мои самые большие потери произошли в незаблокированные часы, которые должны быть заблокированы с самого начала.
На следующей неделе я буду придерживаться настроек Дэйва и посмотрю, что произойдет (спасибо Дэйву).
Советник Cyberia EA 1.85g на реальном счете IBFX
-------------------------------------
Счет открыт 16 октября 2006 года
Торговая пара: USDJPY
EnableCCI=false, EnablePivot=false, ReverseIndex=3.82
ValuesPeriodCount=7, ValuesPeriodCountMax=7
StopLossIndex=2.5, AutoStopLossIndex=true
StaticStopLoss=15, EnableTrailingStop=false
10/16/06 - 10/20/06: USDJPY: 0 пунктов (10 побед, 5 поражений)
Итого: 0 пунктов (10 выигрышей, 5 проигрышей) 67% коэффициент выигрыша
AZBOfin