Инструменты без запаздывания - страница 47
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы никогда не спите ????
Сейчас час ночи во Франции...
Просто для уверенности. В конце, первая сумма у нас nlmprices[r-k]
это сумма всех цен или всех цен с m в качестве импульса (может быть 1, 2 или больше, как в RMI?
Я говорю это, потому что это странно с моим кодом, когда я ставлю длину>6, NonLagMa больше не на свечах, а ниже, как это не обычно с другими MA (Tillson, SSmoother и так далее).
Спасибо
Zilliq
Например, нелагма с длиной 4: это нормально.
Но с длиной 9 в синем намного ниже, чем, например, МА Тиллсона в красном, которая остается на свечах с длиной 6 и является более плавной.
Это логично, но NonlagMa кажется более отзывчивой, но менее плавной, так ли это?
Например, нелагма с длиной 4: это нормально.
Но с длиной 9 в синем намного ниже при разнице, например, с Tillson MA в красном, который остается на свечах с длиной 6 и который более плавный.
Это логично, но NonlagMa кажется более отзывчивым, но менее гладким, так ли это?zilliq
Да. Как правило, чем более отзывчивым является какой-либо фильтр (если только это не подгоняющий/пересчитывающий фильтр), тем менее гладким он будет.
Я думаю, что у меня проблема с моим кодом, потому что с длиной 1, NonlagMa не находится в цене на разнице вашего кода.
Я буду искать, где проблема, похоже, в альфе.
См. U
Zilliq
Я думаю, что у меня проблема с моим кодом, потому что с длиной 1, NonlagMa не находится на цене на разнице вашего кода
Я буду искать, где находится проблема, которая, кажется, есть на alfa
См. U
ZilliqZillq
Длина 1 должна быть равна самой цене (каждое среднее должно возвращать саму цену для длины 1)
Привет, Младен,
Надеюсь, у тебя все в порядке,
Я думаю, что мне удалось закодировать Nonlagma.
И я вижу кое-что очень любопытное: кажется, что он очень похож на T3 Tillson, как вы видите на моем графике (фиолетовым цветом нелагма, а синим T3). Вы когда-нибудь видели такое и есть ли у вас объяснение? T3 более плавный и имеет такой же сдвиг "Nonlag". Я думал, что Nonlagma будет лучше.
Возможно, глупый вопрос, но что для вас является "лучшей" МА (T3, Oma, NonlagMa, Hull и т.д...), которая означает лучшее соотношение smooth/Nonlag?
Приятного вечера и спасибо за помощь
Zilliq
Привет, Младен,
Надеюсь, у вас все в порядке,
Я думаю, что мне удалось закодировать Nonlagma.
И я вижу кое-что очень любопытное: кажется, что она очень похожа на T3 Tillson, как вы видите на моем графике (фиолетовым - Nonlagma, синим - T3). Вы когда-нибудь видели такое и есть ли у вас объяснение? T3 более плавный и имеет такой же сдвиг "Nonlag". Я думал, что Nonlagma будет лучше.
Возможно, глупый вопрос, но что для вас является "лучшей" МА (T3, Oma, NonlagMa, Hull и т.д...), которая означает лучшее соотношение smooth/Nonlag?
Приятного вечера и спасибо за помощь
Zilliq
zilliq
Каждая средняя, если вы сравниваете короткие периоды, выглядит как какая-то другая средняя (вот почему, например, адаптивные средние выглядят как любая другая средняя, когда период короткий - у них просто нет "места", чтобы показать, какие они на самом деле).
Только когда периоды расчета достаточно длинные, тогда можно увидеть разницу. Вот сравнение T3 с периодом 25 и non lag ma - разница будет расти и расти по мере роста периода - оранжевый - non lag ma, зеленый - T3.
Спасибо, Младен,
Я понимаю, и это очень ясно на вашем графике.
Это странно, потому что когда я использую код nonlagma I на своем графике, он не так близок к цене, как на вашем графике (синий - T3 фиолетовый - Nonlagma)
здесь с периодом 20
Я знаю, что это не тот же язык кода, что и в MT4, но не могли бы вы подтвердить расчет альфы, которую мы применяем к каждой цене:
*************************************
pi = 3.14159265358979323846264338327950288
Цикл = 4
Коэфф = 3*pi
Фаза = Длина-1
Len = Length*Cyclee + Phase
вес=0
сумма=0
for i=0 to Len
если i<=Фаза-1, то
t = 1.0*i/(Фаза-1)
else
t = 1.0 + (i-Фаза+1)*(2.0*Цикл-1.0)/(Цикл*Длина-1.0)
endif
beta = Cos(pi*t)
g = 1.0/(Коэф*t+1)
если t <= 0.5, то
g = 1
endif
alfa = g * beta
sum=close*alfa
вес=альфа
следующий
**************************
Потому что кажется, что у меня большая разница, и я не понимаю, почему.
После этого мы складываем все alfa*price на периоде "Length".
То же самое с alfa, мы добавляем все alfa на период Length
****************************
sum1=summation[Length](sum)
weight1=summation[Length](weight)
нонлагма=сумма1/вес1
****************************
Но у меня не та же самая Nonlagma ???
Может я что-то упустил в коде MT4?
Большое спасибо за помощь
Zilliq
Спасибо Младен,
Я понимаю, и это очень ясно на вашем графике.
Это странно, потому что когда я использую код nonlagma I на своем графике, он не так близок к цене, как на вашем графике (синий - T3 фиолетовый - Nonlagma)
здесь с периодом 20
Я знаю, что это не тот же язык кода, что и в MT4, но не могли бы вы подтвердить расчет альфы, которую мы применяем к каждой цене:
*************************************
pi = 3.14159265358979323846264338327950288
Цикл = 4
Коэфф = 3*pi
Фаза = Длина-1
Len = Length*Cyclee + Phase
вес=0
сумма=0
for i=0 to Len
если i<=Фаза-1, то
t = 1.0*i/(Фаза-1)
else
t = 1.0 + (i-Фаза+1)*(2.0*Цикл-1.0)/(Цикл*Длина-1.0)
endif
beta = Cos(pi*t)
g = 1.0/(Коэф*t+1)
если t <= 0.5, то
g = 1
endif
alfa = g * beta
sum=close*alfa
вес=альфа
следующий
**************************
Потому что кажется, что у меня большая разница, и я не понимаю, почему.
После этого мы складываем все alfa*price на периоде "Length".
То же самое с alfa, мы добавляем все alfa на период Length
****************************
sum1=summation[Length](sum)
weight1=summation[Length](weight)
нонлагма=сумма1/вес1
****************************
Но у меня не та же самая Nonlagma ???
Может я что-то упустил в коде MT4?
Большое спасибо за помощь
Zilliq
Как работает функция cosine в вашей платформе: она использует радианы или градусы в качестве аргумента?
Косинус в Metatrader использует радианы.
Мы тоже используем радиан
Может быть объяснение: В коде MT4 мы умножаем alfa на цену.
Я полагаю, что это цена, которую я указывал ранее, нет?
И поэтому нам нужно добавить, например, при len 5
alfa*close[4]+alfa*close[3]+alfa*close[2]+alfa*close[1] and alfa*close
или
alfa[4]*close[4]+alfa[3]*close[3]+alfa[2]*close[2]+alfa[1]*close[1] и alfa*close ?
И это странно, потому что при длине 1 len равен 4 (4*1+0) и поэтому нонлагма не может быть равна close, потому что мы добавляем alfa*price последних 4 периодов.
Спасибо за ваши следующие комментарии
Zilliq
Я использую ваш код, но для лучшего понимания я использую самый простой код NonlagMav3
double pi = 3.1415926535;
double Coeff = 3*pi;
int Phase = Length-1;
double Len = Length*Cycle + Phase;
if ( counted_bars > 0 ) limit = Bars-counted_bars;
if ( counted_bars < 0 ) return(0);
if ( counted_bars ==0 ) limit=Bars-Len-1;
for(shift=limit;shift>=0;shift--)
{
Weight=0; Sum=0; t=0;
for (i=0;i<=Len-1;i++)
{
g = 1.0/(Coeff*t+1);
if (t <= 0.5 ) g = 1;
beta = MathCos(pi*t);
alfa = g * beta;
price = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,shift+i);
Sum += alfa*price;
Вес += alfa;
if ( t < 1 ) t += 1.0/(Phase-1);
else if ( t < Len-1 ) t += (2*Cycle-1)/(Cycle*Length-1);
}
if (Weight > 0) MABuffer[shift] = Sum/Weight;