HedgeHog System & EA
Я также хотел опубликовать следующие результаты, показывающие индивидуальные и общие результаты с 16 апреля. Эта система со временем имеет приблизительно 80-85% точность, основанную на 00:00GMT (как вы прочитаете, если прочитаете ранее упомянутую тему)... мои результаты подтверждают вышеупомянутые результаты.
22:00 GMT работает с точностью 85.71%, а 00:00 GMT - с точностью 86.25%...
Прилагается электронная таблица, которую я использую для отслеживания чистого P/L. Основные 7 пар перечислены слева. Другие пары перечислены справа. Другие пары не так успешны, плюс не все отдельные сделки были добавлены, потому что они не были настолько хороши.
Спасибо за советника, мой друг,
У этой системы нет стоп-лосса? Это потому, что без стоп-лосса просадка становится очень быстрой...
Какой временной интервал и лучшие настройки вы нашли для этого советника?
Спасибо
Fast_cris
Спасибо за советник, мой друг,
У этой системы нет стоп-лосса? Это потому, что без стоп-лосса просадка становится очень быстрой...
Какой временной интервал и лучшие настройки вы нашли для этого советника?
Спасибо
Fast_crisВ оригинальной системе они не использовали стоп, но позже в этой теме они переходят от его отсутствия, к 100 S/L, 80, а затем, наконец, к 50 S/L, который я использую на всех парах. Мои TP такие, как указано выше... по большей части 10.
Что касается советника, стандартные настройки 10 TP, 50 S/L и 00:00 GMT (16:00) являются лучшими, но я обнаружил, что он работает и на 2PM PST.
Что касается таймфреймов, то эту систему можно прикрепить к любому таймфрейму, поскольку она торгует не на таймфрейме, а на 24-часовом периоде. Почти все сделки закрываются за 18 часов или меньше. Единственная пара, по которой я нашел более длительный срок, это EurGbp.
Надеюсь, это поможет,
Грэм
Привет!
Вы не можете выиграть деньги на длительном периоде, используя только 10TP и 50SL, даже с 80% выигранных сделок.
Привет! Вы не можете выиграть деньги на долгом времени, используя только 10TP и 50SL, даже с 80% выигранных сделок.
Обычно я бы согласился с вами, однако, если вы понимаете математику, лежащую в основе этой системы, и природу торговли в стиле Мартингейла (sp?), она может работать и до сих пор работала. Я бы рекомендовал внимательно прочитать ссылку, приведенную в посте #1, посмотреть анализ EurUsd с 1989 года и результаты, опубликованные в вышеуказанной ссылке, это действительно показывает огромные перспективы. С хорошим советником, запрограммированным, более надежное бэктестирование возможно для любого из нас, что и является целью этой темы.
Спасибо,
Грэм
Потери: 20 * 50 = 500
20*50=1000 и поэтому результат будет отрицательным.
20*50=1000 и поэтому результат будет отрицательным.
Ух ты, мне действительно нужно поспать... хаха.
Не обращайте внимания.
Edit: Очевидно, я не знаю таблицы умножения... Вы можете игнорировать это...
Прибыль: 80 * (10 - спред = ~8) = 640
Потери: 20 * 50 = 500
------------------------
Чистая прибыль: +140.Вы, ребята, правы со своими поправками. Если использовать исторические цифры до 1989 года, то 80% было бы ближе к 90%, но давайте использовать 85% просто для интереса.
Прибыль: 85 * 10 фактических ТП = 850
Убыток: 15 * 50 = 750
Таким образом, на базовом уровне после спредов есть чистая прибыль, хотя и небольшая.
Однако ключевым моментом в этой системе является тот факт, что размер лота не остается линейным. Они используют нечто под названием Мартингейл (sp?), или, говоря простым языком, масштабирование лотов на основе вероятностей... Позвольте мне объяснить...
При таком типе хеджирования с 10 TP и 50 S/L, вы всегда обналичиваете одну сторону в прибыли, так что сразу же у вас остается только 40 S/L. Учитывая это, число потерь выше фактически уменьшается до 15*40 или 600.
Кроме того, поскольку точность составляет 80-90%, вы увеличиваете размер следующего лота на следующий день, чтобы заменить последнюю сделку. При такой высокой точности вероятность одновременных убытков в одном и том же направлении в течение 2 дней становится 15% * 15% или 2,25% для второго дня. Это похоже на вероятность подбросить монету и получить 2 головы подряд (50% * 50% = 25%). Если сделка все еще шла в убыток 2 дня, то вероятность 3 дней подряд становится 15% * 15% * 15% = 0,34%... и так далее...
Вот почему нужно рассматривать эту систему не только на классических вещах, таких как стопы и лимиты, но и на математике вероятностей, основанной на историческом анализе.
Просто для интереса, в настоящее время я веду 2 сделки на 7 парах на 2 таймфреймах, и оба таймфрейма дают около 85% точности каждый, таким образом подтверждая историческую статистику.
Спасибо,
Грэм
Вы проделываете большую работу, это очень интересно. Я не являюсь большим поклонником мартингейла, но, похоже, что в этом типе системы он имеет смысл, и подводные камни при его использовании отличаются от других типов систем.
Вы, ребята, правы со своими поправками. Если использовать исторические цифры, начиная с 1989 года, то 80% было бы ближе к 90%, но давайте использовать 85% просто ради интереса.
Прибыль: 85 * 10 фактических ТП = 850
Убыток: 15 * 50 = 750
Таким образом, по основным показателям после спредов, чистая прибыль есть, хотя и небольшая.
Однако ключевым моментом в этой системе является тот факт, что размеры лотов не остаются линейными. Они используют нечто под названием Мартингейл (sp?), или, говоря простым языком, масштабирование лотов на основе вероятностей... Позвольте мне объяснить...
При таком типе хеджирования с 10 TP и 50 S/L, вы всегда обналичиваете одну сторону в прибыли, так что сразу же у вас остается только 40 S/L. Учитывая это, число потерь выше фактически уменьшается до 15*40 или 600.
Кроме того, поскольку точность составляет 80-90%, вы увеличиваете размер следующего лота на следующий день, чтобы заменить последнюю сделку. При такой высокой точности вероятность одновременных убытков в одном и том же направлении в течение 2 дней становится 15% * 15% или 2,25% для второго дня. Это похоже на вероятность подбросить монету и получить 2 головы подряд (50% * 50% = 25%). Если сделка все еще шла в убыток 2 дня, то вероятность 3 дней подряд становится 15% * 15% * 15% = 0,34%... и так далее...
Вот почему нужно рассматривать эту систему не только на классических вещах, таких как стопы и лимиты, но и на математике вероятностей, основанной на историческом анализе.
Просто для интереса, в настоящее время я веду 2 сделки на 7 парах на 2 таймфреймах, и оба таймфрейма дают около 85% точности каждый, таким образом подтверждая историческую статистику.
Спасибо,
Грэм
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Привет всем, я хотел бы поделиться системой, которая была представлена на другом сайте, и я имел хороший успех в демо-торговле вручную.
Вот оригинальная ссылка: http://www.strategybuilderfx.com/forums/showthread.php?t=16093&page=1&pp=8
Первый пост содержит оригинальные правила, однако разница теперь в том, что добавлен стоп в 50 пунктов. Вот пары, которые я нашел, которые работают с ним, и их уважаемые тейк-профиты.
Eur/Usd с 10 TP
Gbp/Usd с 10 TP
Usd/Chf с 10 TP
Usd/Jpy с 10 ТП
Eur/Jpy с 12 ТП
Gbp/Jpy с 15 ТП
EurGbp с 10 ТП
На данный момент на FXDD, используя стартовые сделки 1 лотом (10$/пункт), было достигнуто 6973$ в 22:00 и 7347$ в 00:00 с 7 парами, перечисленными выше, на демо-счете с 16 апреля.
Сделки, которые лично мне удаются, совершаются в 22:00GMT (14:00 PST) и 00:00GMT (16:00 PST). Для сделок в 14:00 я совершаю их сразу после 14:00, чтобы мне не начисляли дневные проценты. Те, что на 4pm, я делаю в 3:45pm, чтобы они были до движения, которое иногда происходит в 4pm с парами на основе Jpy.
Теперь причина, по которой я размещаю это здесь, заключается в том, чтобы начать работу над советником, поскольку здесь, кажется, гораздо больше успешных программ/программистов, чем где-либо еще, где я был.
Прилагается версия советника 1.1. На мой взгляд, это лучшая из версий. Другие версии можно найти на первых 12 страницах ранее упомянутой темы.
Основная проблема, которую я заметил в этом советнике, заключается в том, что он не исполняет сделки ни в 22:00GMT, ни в 00:00GMT на FXDD. Я могу заставить его работать в другое время, но это никак не помогает системе. Поэтому любые изменения или предложения будут очень признательны.
Спасибо,
Грэм