Как написать робастного эксперта - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вообще, пришёл к выводу, что количество праметров советника мало влияют на робастность.
Гораздо больше влияют:
1. торгуемый ТФ. как правило, вопреки расхожему мнению, это не старшие ТФ.
2. длина истории, на котором оптимизируется эксперт. вопреки расхожему мнению, это не "чем длиннее история, тем лучше".
В общем виде, методика оптимизации следующая.
1. подбираем ТФ, на котором как можно больше вариантов параметров дают положительные результаты.
2. подбираем длину истории так, что бы большинство параметров (больше 70%) дали положительные результаты. если такую длину истории найти не удаётся - советник в топку.
3. форвард определяем от 1/4 до 1/5 от истории оптимизации. если на этом менее 40% параметров советника не дают положительных результатов - советник в топку.
При соблюдении этих трёх пунктов получим оооочень робастный эксперт. Практически непотопляемый.
Вообще, пришёл к выводу, что количество праметров советника мало влияют на робастность.
Гораздо больше влияют:
1. торгуемый ТФ. как правило, вопреки расхожему мнению, это не старшие ТФ. У меня = Д1.
2. длина истории, на котором оптимизируется эксперт. вопреки расхожему мнению, это не "чем длиннее история, тем лучше". Для трендовой стратегии Т=120, 220 и 450 торговых суток, для противотренда - 900.
В общем виде, методика оптимизации следующая.
1. подбираем ТФ, на котором как можно больше вариантов параметров дают положительные результаты. Д1
2. подбираем длину истории так, что бы большинство параметров (больше 70%) дали положительные результаты. если такую длину истории найти не удаётся - советник в топку. Уже ответил.
3. форвард определяем от 1/4 до 1/5 от истории оптимизации. если на этом менее 40% параметров советника не дают положительных результатов - советник в топку. Беру последний год.
4. Отношение чистой прибыли к максимальной просадке должно быть не менее 2-5.
При соблюдении этих четырёх пунктов получим оооочень робастный эксперт. Практически непотопляемый.
Фиолетовая горизонтальная линия - Идеальная Система. При любых её параметрах (если они вообще есть) на истории любой продолжительности - она прибыльна. По сути это и есть абсолютная модель рынка описанная в советнике. Совершенно понятно, что нет никаких предпосылок опасаться, что она когда нибудь перестанет быть прибыльной, как понятно и то, что такой системы не существует.
Все типы систем при длине оптимизируемой истории в один бар дадут 50% прибыльных вариантов параметров. Это и понятно - нет никакой зависимости от предыдущей истории и тут все просто - орёл/решка.
Синяя линия - рандомные системы. При длине истории стремящейся к бесконечности снижается процентное отношение прибыльных вариантов, другими словами - при любых параметрах такие системы сольют когда нибудь, это связано с накладными расходами торговли.
Красная линия - системы, использующие какой то очень редкий феномен рынка, всевозможные пипсаторы (кстати, если шкала времени будет начинаться не с бара, а с тика, то начальная точка будет ниже 50%, вплоть до 0%, так как спред может оказаться больше, чем средний размер тика на конкретном торгуемом инструменте), лавины и иже с ними, системы основанные на мартине.
Практический интерес представляют системы, отобра'женные мною как зелёного цвета кривулина. Чем выше пик это кривой (выше 50%), и чем шире участок ВС, тем больший интерес представляет такая система, и тем большая вероятность того, что возможно успешно выбрать из числа вариантов параметров системы тот, что окажется прибыльным вне участка оптимизации.
Конечно, лучшие результаты для каждой системы будут на определённом ТФ. Лениво было рисовать ещё один график (зависимость прибыльности от ТФ), он представляет собой колокол.
Все типы систем при длине оптимизируемой истории в один бар дадут 50% прибыльных вариантов параметров. Это и понятно - нет никакой зависимости от предыдущей истории и тут все просто - орёл/решка.
Ошибочная предпосылка, сводящая на "нет" все Ваши последующие выкладки. И заключается в том, что Вы утверждаете, что "нет никакой зависимости от предыдущей истории и тут все просто - орёл/решка." , но во всех последующих рассуждениях опираетесь на этот самый постулат, что зависимость все же есть, иначе у Вас никогда бы не получились такие плавные кривые.
На самом деле зависимость от предыдущей истории действительно есть, стоит лишь открыть любой график с месячными свечами, например:
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURJPY, MN1, 2014.12.28
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
temp_file_screenshot_41945.png
Зависимость от истории настолько явно проявляется, что не заметить ее - не возможно!....
Ошибочная предпосылка, сводящая на "нет" все Ваши последующие выкладки. И заключается в том, что Вы утверждаете, что "нет никакой зависимости от предыдущей истории и тут все просто - орёл/решка." , но во всех последующих рассуждениях опираетесь на этот самый постулат, что зависимость все же есть, иначе у Вас никогда бы не получились такие плавные кривые.
На самом деле зависимость от предыдущей истории действительно есть, стоит лишь открыть любой график с месячными свечами, например:
Зависимость от истории настолько явно проявляется, что не заметить ее - не возможно!....
:O
Вот захотели мы оптимизировать советник. Задали в оптимизаторе начало 2014.12.08 12:12:00 а конец 2014.12.08 12:13:00. Т.е. длина истории 1 минута на М1. И ну оптимизировать на этой истории! 50% из всех прогонов полюбому будут в прибыли при такой "оптимизации".
Где же тут связь с прошлым то?
ЗЫ. о чем то о своём думаете, не о том о чем я, наверное. :)
:O
Вот захотели мы оптимизировать советник. Задали в оптимизаторе начало 2014.12.08 12:12:00 а конец 2014.12.08 12:13:00. Т.е. длина истории 1 минута на М1. И ну оптимизировать на этой истории!
Где же тут связь с прошлым то?
ЗЫ. о чем то о своём думаете, не о том о чем я, наверное. :)
Извините, если не понял основную мысль темы: "Написание робастного эксперта" .
Если связи с историей нет, то написать такого эксперта нельзя. Но если все же связь есть, та зачем Вы здесь ВСЕМ пудрите мозги?
Извините, если не понял основную мысль темы: "Написание робастного эксперта" .
Если связи с историей нет, то написать такого эксперта нельзя. Но если все же связь есть, та зачем Вы здесь ВСЕМ пудрите мозги?
хорошо, скажу по другому. окрыли терминал в ту самую секунду, как открылся некий гипотетический ДЦ. истории в нём нет вообще. подождали 1минуту. теперь у нас есть историия длиной 1минута. заходим в оптимизатор, выставляем ТФ М1, задаём историю от начала и до конца, т.е. 1 минута. и будем оптимизировать на этой истории. неужели Вы думаете, что то, что наоптите на такой истории будет работать в будущем???
ЗЫ. пудрю мозги? - нет, зачем мне это. я наоборот показал, что создание робастной системы возможно, показал, в каком направлении капать и каких ошибок можно избежать вникнув в приведённый мной классификационный график зависимости рабочих вариантов от длины истории.
хорошо, скажу по другому. окрыли терминал в ту самую секунду, как открылся некий гипотетический ДЦ. истории в нём нет вообще. подождали 1минуту. теперь у нас есть историия длиной 1минута. заходим в оптимизатор, выставляем ТФ М1, задаём историю от начала и до конца, т.е. 1 минута. и будем оптимизировать на этой истории. неужели Вы думаете, что то, что наоптите на такой истории будет работать в будущем???
Я не понимаю, какое отношение имеет Ваша фантастическая ситуация к решению главной задачи темы?
Ну а если вообще нет компьютера, то что - сразу исчезла связь с историей? Не надо искажать факты. Здесь как раз необходимо поддержать Трейдера в том, что эта задача имеет решение, а не ударяться в сказочные ситуации и расчеты...
Я не понимаю, какое отношение имеет Ваша фантастическая ситуация к решению главной задачи темы?
Ну а если вообще нет компьютера, то что - сразу исчезла связь с историей? Не надо искажать факты. Здесь как раз необходимо поддержать Трейдера в том, что эта задача имеет решение, а не ударяться в сказочные ситуации и расчеты...
извините, но Вы не поняли то, что я хотел донести. даже близко. но я и не надеялся на то, что поймут все.