Скачать MetaTrader 5

Оптимизация советников

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Adelaur
155
Adelaur  
У меня была пара торговых стратегий(которые на случайно выбранном промежутке размером в полгода на истории работают). С помощью программиста из раздела фриланс сделал из стратегий советников. Теперь столкнулся с проблемой оптимизации. На больших участках почти не оптимизировал (т.к занимает большое количество времени), оптимизацию больше проводил: 4 месяца исторический период,форвардный период 2 месяца и еще 1\2 месяца постфорвардного(чтоб проверить, что оптимизация работает, так я подбираю найболее оптимальный способ оптимизации);2 месяца исторический период, 1 месяц форвардный и еще 1 постфорвардный . в результате я "потерял понимание" как нужно оптимизировать, на каких промежутках и что в конечном итоге должен получить .Должны ли быть после каждой оптимизации положительные результаты или возможно ,что 70% оптимизаций общего количество валютных пар оказываются неудачными или может все дело в моих "кривых стратегиях". Могу выложить самих советников И ТЗ, где описаны настройки и алгоритм их поведения(если это допускается правилами форума)
Yury Antipov
941
Yury Antipov  

Вообще, конечно, всё правильно делаете, но период в 1-2 месяца - совсем не показатель..

При оптимизации на продолжительном периоде, действительно, бывают сроки больше средней продолжительности жизни )), не дождаться, короче..

Я как поступаю - прогоняю в тестере, ищу проблемные участки.. Делаю оптимизацию на них, потом с этими параметрами опять прогоняю.. и так пока не устроит результат.

Youri Tarshecki
3651
Youri Tarshecki  

Скорее всего, просто советники нерабочие. Дайте ваш советник и сет настроек на конец 2014 г. я прогоню волкинг-форвард за 2015. Если форварды будут убыточные  - надо искать дальше. Если при проверке по крайней мере 2 месяца из 12 убыточные  -таким советником торговать опасно. Убеждался на своем опыте.

Исторический период -это и есть оптимизационный отрезок, т.е. бэк-тест. А проверочный -  в терминах МТ -форвард тест.

Adelaur
155
Adelaur  
Вот выкладываю своих советников.ADX-BOLL возможно "кривоват" почему то не закрывает частично сделки(на момент проверки перед сдачей работы исполнителем все было нормально). Насчет сетов выкладываю сет для оптимизации который я использовал для оптимизации на участке 1.04.2014-31.05.2015(3ma) . first opt это для ADX-Boll .
Файлы:
3ma.zip 55 kb
ADX-Boll.zip 55 kb
3ma.set 3 kb
Adelaur
155
Adelaur  
Yury Antipov:

Вообще, конечно, всё правильно делаете, но период в 1-2 месяца - совсем не показатель..

При оптимизации на продолжительном периоде, действительно, бывают сроки больше средней продолжительности жизни )), не дождаться, короче..

Я как поступаю - прогоняю в тестере, ищу проблемные участки.. Делаю оптимизацию на них, потом с этими параметрами опять прогоняю.. и так пока не устроит результат.

Т.е допустим прогоняем на годовалом участке сову, получаем 3 проблемных участка ,делаем на них оптимизацию,чтобы работали настройки на всем периоде. А после этого форвард тест делаем ?И как часто нужно будет проводить такую оптимизацию ?
Youri Tarshecki
3651
Youri Tarshecki  

Упс,

у вас МТ4 а у меня автооптимизатор настроен на 5-ку. Переделывать мне смысла нету, много возни. Сделайте тогда сами  вручную волкинг-форвард и все сразу станет ясно.

Схема волкинг-форварда такая. При этом настройки, полученные по результатам оптимизации каждого отрезка становятся начальными для каждого следующего.

 

По результатам смотрите сумму  участков OOS- это и будет производительность советника.  На этой картинке есть некое рассогласование терминов с МТ5 . У МТ5 бэк - это оптимизационный отрезок, а здесь -наоборот, проверочный, не перепутайте.

 

Yury Antipov
941
Yury Antipov  
Adelaur:
 И как часто нужно будет проводить такую оптимизацию ?

В ходе торговли увидите сами. Если при тестах на истории просадка была, к примеру, 25%, а в ходе торговли значительно увеличилась, то, возможно, пора и настройки пересмотреть..

Не переживайте, при ежедневном наблюдении за советником, Вы этот момент не пропустите..

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий