Скачать MetaTrader 5

Модель тестирования в тестере, Как проверить модель в советнике?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Vladislav Andruschenko
94309
Vladislav Andruschenko  

Всем привет, 

Друзья, кто нибудь сталкивался с вопросом проверки модели тестирования на советниках?

например, как определить что выбрана модель - только по ценам открытия баров? 

Vladislav Andruschenko
94309
Vladislav Andruschenko  

решение вопроса по ценам открытых баров решен

 

 

int timecheckremove=0;
int ticketlastpos=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   if(IsTesting())
     {
      if(timesearch==0)timesearch=Time[0];
      if(timesearch==Time[0])
        {
         ticksearch++;
        }
      else
        {
         if(ticksearch==1){Print("This EA can be test only on ALL TICS");return(0);}
        }

      if(timesearch==Time[0])return(0);
  }
}

а вот как определить контрольные точки? 

Yury Reshetov
13463
Yury Reshetov  
Vladislav Andruschenko:

решение вопроса по ценам открытых баров решен

 

 

а вот как определить контрольные точки? 

Наверное подсчитать тики и если количество тиков в баре будет меньше, чем значение тикового "объёма", но больше 1, то имеем дело с контрольными точками?
Vladislav Andruschenko
94309
Vladislav Andruschenko  

хм. интересный момент сейчас попробую 

нет, контрольные точки количество тиков хранящиеся в баре = счетчику тиков. не вариант  

Yury Reshetov
13463
Yury Reshetov  
Vladislav Andruschenko:
хм. интересный момент сейчас попробую 
Ещё есть одно предположение о том, что количество контрольных точек в баре фиксированное. Тоже можно проверить.
Vladislav Andruschenko
94309
Vladislav Andruschenko  

нет, контрольные точки количество тиков хранящиеся в баре = счетчику тиков. не вариант  

проверил каждый раз генерируется разное количество тиков 

Yury Reshetov
13463
Yury Reshetov  
Vladislav Andruschenko:

нет, контрольные точки количество тиков хранящиеся в баре = счетчику тиков. не вариант  

проверил каждый раз генерируется разное количество тиков 

Есть ещё один метод. Когда-то я создал тестерный грааль для модели контрольных точек. Алгоритм тривиальный: берем следующий после формирования нового бара тик и сравниваем с ценой отрытия текущего бара. Если цена следующего тика выше цены открытия бара, то разворачиваем по двойной встречной открытую длинную позу в короткую, если ниже то разворачиваем короткую в длинную.

В результате, получился тестерный грааль, который давал "стабильный профит" только в модели "Контрольные точки", а в остальных моделях стабильно сливал (по ценам открытия баров он вообще бесполезен, т.к. там всего один тик на бар), впрочем как и на демо тоже сливал стабильно. Поскольку мне такой нафиг не нужен, то я его скорее всего просто удалил, а для себя сделал вывод, что контрольные точки лучше не использовать.

Vladislav Andruschenko
94309
Vladislav Andruschenko  
Yury Reshetov:

Есть ещё один метод. Когда-то я создал тестерный грааль для модели контрольных точек. Алгоритм тривиальный: берем следующий после формирования нового бара тик и сравниваем с ценой отрытия текущего бара. Если цена следующего тика выше цены открытия бара, то разворачиваем по двойной встречной открытую длинную позу в короткую, если ниже то разворачиваем короткую в длинную.

В результате, получился тестерный грааль, который давал "стабильный профит" только в модели "Контрольные точки", а в остальных моделях стабильно сливал (по ценам открытия баров он вообще бесполезен, т.к. там всего один тик на бар), впрочем как и на демо тоже сливал стабильно. Поскольку мне такой нафиг не нужен, то я его скорее всего просто удалил, а для себя сделал вывод, что контрольные точки лучше не использовать.

в контрольных точках вроде как обязательно генерируется OHLC 
Yury Reshetov
13463
Yury Reshetov  
Vladislav Andruschenko:
в контрольных точках вроде как обязательно генерируется OHLC 

Не суть.

Суть в том, что если мы заведомо знаем значения H либо L, то профит гарантированно обеспечен, т.к. H всегда выше или равен C, а L всегда ниже или равен С. А значение С на текущем баре всего на один тик отличается от значения О на следующем баре, что даст несущественную погрешность.

Впрочем, можно отхватить и меньший кусок пирога, если с высокой вероятностью известно, что некое значение выше либо ниже С.

Вот и вся тривиальная теория тестерного грааля с моделью по контрольным точкам.

Vladislav Andruschenko
94309
Vladislav Andruschenko  

но мне не грааль нужен. мне надо наоборот чтобы эксперта можно было тестировать только на всех тиках!!!!!!!!! 

потому что на открытых барах например 99 % нельзя тестировать . это запрещено!

 потому что цена установки отложенника например нереальная. ее нет. 

тоже самое контрольные точки это 10 % результата  

Andrey Khatimlianskii
56501
Andrey Khatimlianskii  
Совсем недавно была аналогичная тема, поищите. Там какое-то решение нашли.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий