Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Создавай интересные темы на форуме по автоматическому трейдингу!
Vladislav Andruschenko
89668
Vladislav Andruschenko 2015.12.22 08:44 

Всем привет, 

Друзья, кто нибудь сталкивался с вопросом проверки модели тестирования на советниках?

например, как определить что выбрана модель - только по ценам открытия баров? 

Vladislav Andruschenko
89668
Vladislav Andruschenko 2015.12.22 14:34  

решение вопроса по ценам открытых баров решен

 

 

int timecheckremove=0;
int ticketlastpos=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   if(IsTesting())
     {
      if(timesearch==0)timesearch=Time[0];
      if(timesearch==Time[0])
        {
         ticksearch++;
        }
      else
        {
         if(ticksearch==1){Print("This EA can be test only on ALL TICS");return(0);}
        }

      if(timesearch==Time[0])return(0);
  }
}

а вот как определить контрольные точки? 

Yury Reshetov
13446
Yury Reshetov 2015.12.22 14:51  
Vladislav Andruschenko:

решение вопроса по ценам открытых баров решен

 

 

а вот как определить контрольные точки? 

Наверное подсчитать тики и если количество тиков в баре будет меньше, чем значение тикового "объёма", но больше 1, то имеем дело с контрольными точками?
Vladislav Andruschenko
89668
Vladislav Andruschenko 2015.12.22 14:52  

хм. интересный момент сейчас попробую 

нет, контрольные точки количество тиков хранящиеся в баре = счетчику тиков. не вариант  

Yury Reshetov
13446
Yury Reshetov 2015.12.22 14:53  
Vladislav Andruschenko:
хм. интересный момент сейчас попробую 
Ещё есть одно предположение о том, что количество контрольных точек в баре фиксированное. Тоже можно проверить.
Vladislav Andruschenko
89668
Vladislav Andruschenko 2015.12.22 14:56  

нет, контрольные точки количество тиков хранящиеся в баре = счетчику тиков. не вариант  

проверил каждый раз генерируется разное количество тиков 

Yury Reshetov
13446
Yury Reshetov 2015.12.22 15:06  
Vladislav Andruschenko:

нет, контрольные точки количество тиков хранящиеся в баре = счетчику тиков. не вариант  

проверил каждый раз генерируется разное количество тиков 

Есть ещё один метод. Когда-то я создал тестерный грааль для модели контрольных точек. Алгоритм тривиальный: берем следующий после формирования нового бара тик и сравниваем с ценой отрытия текущего бара. Если цена следующего тика выше цены открытия бара, то разворачиваем по двойной встречной открытую длинную позу в короткую, если ниже то разворачиваем короткую в длинную.

В результате, получился тестерный грааль, который давал "стабильный профит" только в модели "Контрольные точки", а в остальных моделях стабильно сливал (по ценам открытия баров он вообще бесполезен, т.к. там всего один тик на бар), впрочем как и на демо тоже сливал стабильно. Поскольку мне такой нафиг не нужен, то я его скорее всего просто удалил, а для себя сделал вывод, что контрольные точки лучше не использовать.

Vladislav Andruschenko
89668
Vladislav Andruschenko 2015.12.22 15:15  
Yury Reshetov:

Есть ещё один метод. Когда-то я создал тестерный грааль для модели контрольных точек. Алгоритм тривиальный: берем следующий после формирования нового бара тик и сравниваем с ценой отрытия текущего бара. Если цена следующего тика выше цены открытия бара, то разворачиваем по двойной встречной открытую длинную позу в короткую, если ниже то разворачиваем короткую в длинную.

В результате, получился тестерный грааль, который давал "стабильный профит" только в модели "Контрольные точки", а в остальных моделях стабильно сливал (по ценам открытия баров он вообще бесполезен, т.к. там всего один тик на бар), впрочем как и на демо тоже сливал стабильно. Поскольку мне такой нафиг не нужен, то я его скорее всего просто удалил, а для себя сделал вывод, что контрольные точки лучше не использовать.

в контрольных точках вроде как обязательно генерируется OHLC 
Yury Reshetov
13446
Yury Reshetov 2015.12.22 15:40  
Vladislav Andruschenko:
в контрольных точках вроде как обязательно генерируется OHLC 

Не суть.

Суть в том, что если мы заведомо знаем значения H либо L, то профит гарантированно обеспечен, т.к. H всегда выше или равен C, а L всегда ниже или равен С. А значение С на текущем баре всего на один тик отличается от значения О на следующем баре, что даст несущественную погрешность.

Впрочем, можно отхватить и меньший кусок пирога, если с высокой вероятностью известно, что некое значение выше либо ниже С.

Вот и вся тривиальная теория тестерного грааля с моделью по контрольным точкам.

Vladislav Andruschenko
89668
Vladislav Andruschenko 2015.12.22 15:41  

но мне не грааль нужен. мне надо наоборот чтобы эксперта можно было тестировать только на всех тиках!!!!!!!!! 

потому что на открытых барах например 99 % нельзя тестировать . это запрещено!

 потому что цена установки отложенника например нереальная. ее нет. 

тоже самое контрольные точки это 10 % результата  

Andrey Khatimlianskii
55847
Andrey Khatimlianskii 2015.12.22 18:20  
Совсем недавно была аналогичная тема, поищите. Там какое-то решение нашли.
/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий