Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
файлы .hst
Под автономной работой я подразумеваю работу без подключения к интернету. Достаточно просто заменить
существующие файлы gold на мои файлы и запустить MT, а затем открыть новый график с gold. На этом ПК интернет соединение должно быть отключено/подключено, иначе файлы golde будут обновляться с сервера брокера.
Ладно, время рождественского ужина, я в Польше и мы празднуем Рождество
24.... так что Счастливого Рождества всем !!!!
Кшиштоф
торговля гауссовским шумом
Привет,
Вернулся с рождественского ужина. Надеюсь, вы разобрались с работой с файлами .hst.
Честно говоря, ваши попытки торговать гауссовым шумом меня немного смутили.
Я не эксперт в области DSP, но для меня было ясно, как базовая вещь, что вы не можете торговать им.
Этому есть два простых объяснения.
1) Мы проводим технический анализ для того, чтобы извлечь информацию о сигнале.
сигнале, который для нас является трендом, паттернами или колебаниями. Шум является случайным
и не несет никакой информации, надеюсь, вы с этим согласны. Как вы можете извлечь информацию, если у вас ее нет !!!!. В этом и заключается проблема,
случайный шум или сигнал с низким отношением S/N, и мы имеем фальшивые результаты.
2) Из определения измерений DSP. Пожалуйста, прочитайте ниже. Просто
только шум === 0 точность измерения.
Это показывает, что это работает ... подгонка кривой это называется я думаю. У Мейерса есть очень
хорошая публикация об этом. Вы подстраиваете свою стратегию под амплитуду шума, но вы не можете так подстраиваться, потому что мы находимся в случайных условиях и они могут измениться в любой момент... представьте себе торговлю внутри этого диапазона амплитуды шума на небольшом поддиапазоне, например 1/100, вы не знаете, будет ли это вверх или вниз, потому что это случайность.
Кшиштоф
торговля продолжением гауссовского шума
Я провел небольшой тест, чтобы доказать, что подгонка кривой к амплитуде происходит
при попытке торговли гауссовским шумом. Для получения более случайной амплитуды я просто умножил сигнал шума на себя 6 раз x^6.
Результаты смотрите ниже. Средняя компонента Харста для необработанных данных изменилась с 0.41 (предыдущий сигнал GOLD1) до 0.52, что является чистой случайностью. Для зашумленных данных не изменилась вообще (0.96-0.97).
Затем кто-то может перевести эти файлы в MT и попробовать торговать ими оффлайн или с помощью торгового симулятора, чтобы увидеть, действительно ли можно заработать деньги, торгуя шумом.
Я считаю, что это все еще не идеальный случайный сигнал, поскольку он все еще имеет плоскую форму. Идеальный сигнал был бы со случайной формой и содержанием этого сигнала, но пока я не знаю, как этого добиться. Кто-нибудь может помочь?
Кшиштоф
Привет,
Вернулся с рождественского ужина. Надеюсь, вы разобрались с работой с файлами .hst.
Честно говоря, ваши попытки торговать гауссовым шумом меня немного смутили.
Я не специалист по DSP, но для меня было ясно, как базовая вещь, что вы не можете торговать им.
Этому есть два простых объяснения.
1) Мы проводим технический анализ для того, чтобы извлечь информацию о сигнале.
сигнале, который для нас является трендом, паттернами или колебаниями. Шум является случайным
и не несет никакой информации, надеюсь, вы с этим согласны. Как вы можете извлечь информацию, если у вас ее нет !!!!. В этом и заключается проблема,
случайный шум или сигнал с низким отношением S/N, и мы имеем фальшивые результаты.
2) Из определения измерений DSP. Пожалуйста, прочитайте ниже. Просто
только шум === 0 точность измерения.
Это показывает, что это работает ... подгонка кривой это называется я думаю. У Мейерса есть очень
хорошая публикация об этом. Вы подстраиваете свою стратегию под амплитуду шума, но вы не можете так подстраиваться, потому что мы находимся в случайных условиях, и они могут измениться в любой момент... представьте себе торговлю внутри этого диапазона амплитуды шума на небольшом поддиапазоне, например, 1/100, и вы не знаете, будет ли это вверх или вниз, потому что это случайность.
КшиштофЭто именно моя точка зрения, если я могу торговать вашим гауссовым шумом, то это потому, что он не был случайным (не потому, что у меня есть какая-то специфическая фрейдистская фиксация на шуме
), вот почему я настаивал, чтобы вы перепроверили ваш файл gold1... в нем есть встроенный циклический компонент, эквивалентный 20 периодам... из Википедии
"Гауссовский шум правильно определяется как шум с гауссовским распределением амплитуды. Это ничего не говорит о корреляции шума во времени или о спектральной плотности шума. Обозначение гауссовского шума как "белого" описывает корреляцию шума. Необходимо использовать термин "белый гауссовский шум", чтобы быть корректным. Гауссовский шум иногда неправильно понимают как белый гауссовский шум, но это не так".
Последовательность значений белого шума статистически некоррелирована. Гауссовский шум не обязательно таков.
Я сомневаюсь, что смогу найти скрытую структуру в белом шуме,...Но я легко нашел, легко, продаваемую структуру (20 периодов цикла) в вашем гауссовском шуме, так что это не белый (случайный) шум...Тот факт, что гауссовский шум имеет меньший диапазон частот, чем белый шум, все они на среднем уровне мощности....и то, что ОБА являются среднеобратимыми и имеют гауссово распределение, означает, что любой может торговать гауссовым шумом, просто используя фильтр волатильности или полосы старого отклонения... среднеобратимость + распределение среди меньшего диапазона частот = торговля с "низким" риском.
Я хотел бы вернуться к задаче, которая, как мы оба согласились, представляет фундаментальный интерес: устранение/сокращение шума.
Теперь вопрос: какой шум мы находим среди временных рядов котировок Форекс? Розовый, белый, броуновский, все? Потому что нам нужно знать (я пока не знаю) ЧТО мы хотим отфильтровать, чтобы разработать правильный фильтр или детектор.
С уважением
Симба
std
Я сделал небольшой тест, чтобы доказать, что подгонка кривой к амплитуде происходит.
в попытке торговать гауссовским шумом. Для получения более случайной амплитуды я просто умножил шумовой сигнал на себя 6 раз x^6.
Результаты смотрите ниже. Средняя компонента Харста для необработанных данных изменилась с 0.41 (предыдущий сигнал GOLD1) до 0.52, что является чистой случайностью. Для зашумленных данных не изменилась вообще (0.96-0.97).
Затем кто-то может перевести эти файлы в MT и попробовать торговать ими оффлайн или с помощью торгового симулятора, чтобы увидеть, действительно ли можно заработать деньги, торгуя шумом.
Я считаю, что это все еще не идеальный случайный сигнал, поскольку он все еще имеет плоскую форму. Идеальный сигнал был бы со случайной формой и содержанием этого сигнала, но пока я не знаю, как этого добиться. Кто-нибудь может помочь?
КшиштофКшиштоф,
Забудьте о трате времени на гауссовский шум, это было интересное упражнение, для нас обоих, я полагаю, до сих пор... Вы можете умножать на любой фактор, который хотите *6, *9, *33... Тот факт, что гауссовский шум является СРЕДНИМ РЕВЕРТИРУЮЩИМ и имеет ГАУССОВСКИЙ pdf, означает, что любой может торговать им с полосами стандартного отклонения и дробными входами (1 лот на 2std, еще 2 лота (если необходимо) на 3 std....затем закрыть ВСЕ при возврате к среднему)... Пожалуйста, смотрите вложение, ваш файл gold1 (благодаря вам и Даниилу, я смог открыть его в mt4 как указано) с 2 и 3 std полосами... само собой.
Я предлагаю сосредоточиться на выяснении того, какой шум (шумы) мы находим среди финансовых временных рядов, их свойств и потенциальных способов их уменьшения.
Моя модель рынка заключается в том, что это зверь, который может находиться в любом из 3 состояний, и переключается между ними с неизвестной периодичностью:
1-Случайное: ака не торгуй
2-Antipersistent: найдите среднее значение (динамическое среднее) и торгуйте отклонениями от него.
3-Персистентный: найти направление и запрыгнуть в вагон, пока билеты дешевые.
Теоретически, экспонента Херста должна быть способна определить состояние рынка, а циклический или трендовый анализ может легко позаботиться об остальном... проблема в том, что применение экспоненты Херста к финансовым временным рядам до сих пор давало удручающие результаты... поэтому нам нужно сосредоточиться на шуме, чтобы стереть его, и применить циклический анализ с цифровыми фильтрами к деноизированным ценовым рядам.
JM Hurst`s (не имеет отношения к Harold Edwin Hurst, гидрологу, чьи исследования привели к экспоненте Hurst) дал следующее определение тренда: "Тренд - это самый длинный цикл в работе"... Таким образом, используя циклический анализ, мы можем торговать на рынке, будь то тренд или диапазон... но сначала мы должны устранить шум.
С наилучшими пожеланиями
Симба
Средняя реверсия
Да, это правда, это средняя реверсия, чем она и торгуема, потому что это та информация, которую мы можем извлечь для принятия торговых решений. Это даже видно
в последнем усиленном гауссовском шуме, что он хочет вернуться к среднему значению. Упражнение было хорошим. Я был сосредоточен на извлечении сигнала/информации, но кажется.
что иногда мы должны учитывать и pdf.
С вашими утверждениями я полностью согласен. Мы должны построить серию тестовых данных
которые не являются стационарными и смешаны с шумом, а затем попытаться отфильтровать их.
На моем сайте я могу найти способ генерирования броуновских движений в качестве следующего шага,
Я также могу исследовать некоторые способы фильтрации шума, но я считаю, что парарелевые действия могут быть более эффективными.
Симба, вы используете mathlab? Он имеет 4GB + 1GB книг mathlab, но это действительно стоит, я считаю, что без этого будет трудно продолжать. Вы можете скачать его из интернета (azureus), это займет несколько дней, но....
Еще один хороший инструмент - findgraph. В нем 200 алгоритмов для интерполяции, экстраполяции, вейвлета, FFT, NN и т.д. все в одном инструменте. Meabe некоторые выходы из фильтрации должны быть отправлены в NN? Я думаю, что Noxia сделала этот способ, чтобы сделать SSA случайным... Этот инструмент действительно стоит увидеть. Конечно, поначалу больно учиться использовать новый инструмент, но, по крайней мере, вам не нужно компилировать его, как GRACE из набора инструментов MTM. У меня ушло 1,5 дня на компиляцию и 0,5 дня на то, чтобы научиться использовать Grace.
как использовать grace, хотя в течение нескольких лет я использовал openwin под UNIX.
Krzysztof
Спасибо, я пытался сделать это, но gold1 hst не появился... тогда я вставил и скопировал gold1 .hst в History files... когда я пытаюсь получить доступ к нему через File>Open Offline... я не могу.
Не могли бы вы подробно объяснить, как это сделать?
С уважением,
Simba1. Поместите файлы gold hst в ваш текущий поставщик данных (например, я поместил их MetaTrader 4\history\Alpari-Demo, потому что у меня есть демо-счет в Alpari).
2. Открыть файл -> Открыть автономно
3. Золотые файлы должны появиться здесь
4. У автономных графиков есть слово "Offline" в заголовке окна.
1. Поместите файлы gold hst в ваш текущий поставщик данных (например, я поместил их MetaTrader 4\history\Alpari-Demo, потому что у меня есть демо-счет в Alpari).
2. Открыть файл -> Открыть автономно
3. Золотые файлы должны появиться здесь
4. Автономные графики имеют слово "Offline" в заголовке окнаДаниил,
Спасибо, я уже решил эту проблему, я даже поблагодарил вас обоих несколькими сообщениями назад.
BTW: это не решение, это то, что я уже сделал, проблема была в отключении терминала от интернета, вы не можете поместить золотые hst файлы в metatrader, если не используете то, что есть, так что, даже если вы открываете оффлайн, в то время как онлайн, файл обновляется, так что в итоге вы получаете смешанные данные, попробуйте и вы увидите
...фактический процесс ДОЛЖЕН быть сделан физически в оффлайне...в любом случае, вода под мостом, так что, давайте сосредоточимся на следующих шагах, и еще раз спасибо за вашу доброту.
С уважением,
Симба
Mathlab
Да, это правда, это среднее возвращение, чем это торгуемо, потому что это информация, которую мы можем извлечь для принятия торговых решений. Это даже видно
в последнем усиленном гауссовом шуме, что он хочет вернуться к среднему значению. Упражнение было хорошим. Я был сосредоточен на извлечении сигнала/информации, но кажется.
что иногда мы должны учитывать и pdf.
С вашими утверждениями я полностью согласен. Мы должны построить серию тестовых данных
которые не являются стационарными и смешаны с шумом, а затем попытаться отфильтровать их.
На моем сайте я могу найти способ генерирования броуновских движений в качестве следующего шага,
Я также могу исследовать некоторые способы фильтрации шума, но я считаю, что парарелевые действия могут быть более эффективными.
Симба, вы используете mathlab? Он имеет 4GB + 1GB книг mathlab, но это действительно стоит, я считаю, что без этого будет трудно продолжить. Вы можете скачать его из интернета (azureus), это займет несколько дней, но....
Еще один хороший инструмент - findgraph. В нем 200 алгоритмов для интерполяции, экстраполяции, вейвлета, FFT, NN и т.д. все в одном инструменте. Meabe некоторые выходы из фильтрации должны быть отправлены в NN? Я думаю, что Noxia сделала этот способ, чтобы сделать SSA случайным... Этот инструмент действительно стоит увидеть. Конечно, поначалу больно учиться использовать новый инструмент, но, по крайней мере, вам не нужно компилировать его, как GRACE из набора инструментов MTM. У меня ушло 1,5 дня на компиляцию и 0,5 дня на то, чтобы научиться использовать Grace.
как использовать grace, хотя в течение нескольких лет я использовал openwin под UNIX.
КшиштофКшиштоф,
Я не использую MATHLAB... В настоящее время я тестирую SYNAPSE от PELTARION, я предлагаю вам проверить 30 дней бесплатной функциональной демонстрации.
Я также проверю MATHLAB и Findgraph.
Да, параллельные действия лучше всего на данном этапе.
С уважением,
Симба
Броуновское движение
Я разместил информацию и временные ряды здесь
https://www.mql5.com/en/forum/178285
Кшиштоф