Ваше мнение, пожалуйста - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
* Therefore, make a profit once the price rises again towards point A. Я так не думаю. Вы получаете прибыль, когда цена достигает точки В, я обозначил это на диаграмме как "Спасибо продаже". Конечно, вы можете придумать эквивалент без хеджа в "заднем зрении 20/20". Но когда вы сидите в точке В или С без вашего хрустального шара, тогда нет никакого эквивалента.
Это не имеет ничего общего с хрустальным шаром или дальновидностью. Хеджированный и нехеджированный сценарии абсолютно одинаковы: в точке C (правка: C, а не B) вы решаете перейти от флэта к длинной в 2 единицы. Ситуация стала бы очень болезненной очень быстро - и одинаково быстро в хеджированном и нехеджированном сценариях - если бы цена упала из точки C, а не выросла.
Если цена упадет на позицию сетки ниже точки C, тогда, в варианте хеджирования, ордер на B был заблокирован на $x, ордер на A находится в открытом убытке 3 x $x, а новый ордер на покупку на C находится в открытом убытке $x. Чистая позиция - убыток 3 x $x. Аналогично, в нехеджированной версии ордер из А был бы выставлен в банк с убытком в $x, а новый ордер в С - с убытком в 2 x $x, что опять же составляет общий убыток в 3 x $x.
Это не имеет ничего общего с предвидением.
Попробуйте код, который я разместил два года назад, где вы создаете виртуальные хеджированные ордера, которые переводятся в нехеджированные рыночные ордера с тем же эффектом на капитал счета.
Более интересным здесь является то, что все это началось как обсуждение игровой стратегии, где обратный треугольник сильно бьет вас, а закончилось (в основном потому, что оп, ubzen и я имплементировали систему хеджированным способом) как обсуждение хеджирования. Математика говорит сама за себя, хеджирование не дает вам преимущество, но оно упрощает кодирование. (особенно при работе с игровыми стратегиями).
Мои расчеты показывают отсутствие изменений, если мы хеджируем или если мы не хеджируем и правильно корректируем лоты. (Конечно, своп против хеджирования).
Поэтому лично я использую хеджирование по двум причинам:
1) простота и возможность полного восстановления после перезапуска без файлов, глобальных переменных и тому подобных вещей
2) для закрытия кучи ордеров и фиксации прибыли во время клаузуры.
Мои расчеты показывают отсутствие изменений, если мы хеджируем или если мы не хеджируем и правильно корректируем лоты. (Конечно, своп против хеджирования).
Интересно. Мои расчеты ясно показывают, что хеджирование реверсивной стратегии обходится в дополнительный спред х 1 (размер лота). Математика не лжет, значит, кто-то из нас ошибся в расчетах. Если это я, то я могу смириться с "потерей лица", чтобы повысить прибыльность своей торговли. Убзен все еще женат на идее, что хеджирование и нехеджирование - это совершенно разные вещи (а мы все знаем, что развод - это больно!).
Давайте посмотрим, сможем ли мы без эмоций договориться о математике. Я взял пример с одним разворотом, так как он самый простой. Я рассчитал дополнительный убыток спреда для этой конкретной сделки. Согласны ли вы с этим, и если нет, то какие издержки спреда вы рассчитываете?
Это не имеет ничего общего с хрустальным шаром или дальновидностью. Хеджированный и нехеджированный сценарии абсолютно одинаковы: в точке B вы решаете перейти от флэта к длинной позиции в 2 единицы. Ситуация станет очень болезненной очень быстро - и одинаково быстро в хеджированном и нехеджированном сценариях - если цена упадет из точки С, а не вырастет.
Если цена упадет на позицию сетки ниже точки C, тогда, в варианте хеджирования, ордер на B был заблокирован на $x, ордер на A находится в открытом убытке 3 x $x, а новый ордер на покупку на C находится в открытом убытке $x. Чистая позиция - убыток 3 x $x. Аналогично, в нехеджированной версии ордер из А был бы выставлен в банк с убытком в $x, а новый ордер в С - с убытком в 2 x $x, что опять же составляет общий убыток в 3 x $x.
Это не имеет ничего общего с предвидением.
Попробуйте код, который я разместил два года назад, где вы создаете виртуальные хеджированные ордера, которые переводятся в нехеджированные рыночные ордера с тем же эффектом на капитал счета.
Лол, это как теория наночастиц. В точке С вы решили перейти на 2 лота. Почему парень, владеющий тем же эквити, что и вы, не решит также пойти на 2 лота?
Интересно. Мои расчеты ясно показывают, что для хеджирования реверсивной стратегии требуется дополнительный спред х 1 (размер лота). Математика не лжет, так что один из нас ошибается в своих расчетах. Если это я, то я могу смириться с "потерей лица", чтобы повысить прибыльность своей торговли. Убзен все еще женат на идее, что хеджирование и нехеджирование - это совершенно разные вещи (а мы все знаем, что развод - это больно!).
Давайте посмотрим, сможем ли мы без эмоций договориться о математике. Я взял пример с одним разворотом, так как он самый простой. Я рассчитал дополнительный убыток спреда для этой конкретной сделки. Согласны ли вы с этим, и если нет, то какие издержки спреда вы рассчитываете?
Я соглашусь только в том случае, если вы покажете математику (но я соглашусь на сценарий), которая делает сделку прибыльной по сравнению с хеджем независимо от того, в какую сторону пойдет цена. В противном случае я останусь при своем мнении, что разницы нет. Я пришел к выводу, что на этот вопрос нет правильного или неправильного ответа. Хедж или Close-All имеют свои преимущества и недостатки в зависимости от того, куда решит пойти цена.
Обычно это совпадает с тем, что вы против тренда, а не против диапазона. Хедж - это диапазонный гамбит, стоп-лосс - трендовый гамбит. Что бы ни пытались сделать, нет способа оптимизировать систему для обоих вариантов.
Давайте все помнить, что цена может идти вверх или вниз, или из стороны в сторону. <--- это не только черное и белое.
Мои расчеты показывают отсутствие изменений, если мы хеджируем или если мы не хеджируем и правильно корректируем лоты. (Конечно, своп против хеджирования).
Кажется, я понял, где наши расчеты расходятся :-)
Я вижу, что хеджирование стоит дополнительный размер лота х спред. Вы, ребята, следуете правилам ОП, продолжая сделку до тех пор, пока она не принесет нужную сумму прибыли. Это просто скрывает дополнительную стоимость спреда. Цена просто должна еще немного сдвинуться в пользу этой части стратегии, чтобы получить эту прибыль! Таким образом, при таком подходе оба метода принесут одинаковую прибыль. Фактически, даже несбалансированная стоимость свопа будет завернута в это всеобъемлющее требование. Следовательно, оба метода будут имитировать, что они дают совершенно одинаковую прибыль. Что произойдет, так это то, что хеджированные сделки, в среднем, будут иметь тенденцию быть немного длиннее (производя больше открытой просадки). И, конечно, будет больше шансов нарваться на страшный провал счета (или 30%-ный лимит просадки). Итак, мир в космосе восстановлен :-)
Все это похоже на торговлю 20 пунктов стоплосс, 20 пунктов тейкпрофит. По мере увеличения спреда вы просто выигрываете реже.
Хорошо, давайте рассмотрим этот сценарий и предположим, что у нас есть кристалльный шар для его прогнозирования. Результаты нормализуются с прибылью/затратами в пунктах * размер лота, спред 2 пункта в данном примере
Хеджированный способ:
A: продать 1 лот
B: купить 2 лота
C: закрыть покупку
D: закрыть продажу
Прибыль:
Способ без хеджирования:
A: продать 1 лот
B: закрыть продажу и открыть покупку 1 лота
C: закрыть покупку и продать 1 лот
D: закрыть продажу
Прибыль:
Вывод: результат тот же самый, но при хеджировании у вас на одну сделку меньше и, вероятно, меньше проскальзываний за счет более высокой требуемой маржи и возможных затрат на своп.
Вывод: результат тот же, при хеджировании у вас на одну сделку меньше и, возможно, меньше проскальзываний ценой более высокой требуемой маржи и возможных затрат на своп.
Если вы можете показать мне пример, где хеджирование обходится дороже (без свопа), я был бы несколько удивлен. (при условии, что размер чистой позиции такой же, как и в случае без хеджирования)
Вот моя попытка...
(редактирование: исправлены покупки и продажи для согласования с цветами и расчетами!)
Хеджированный способ:
A: купить 1 лот (ордер 1)
B: продать 2 лота (ордер 2)
C: закрыть покупку и продажу
Прибыль:
Ордер 1: -1лот * 150 пунктов - 1лот*2 пункта = -1лот * 152 пункта
Ордер 2: 2лот * 100 пунктов - 2лот * 2 пункта = 2*98 пунктов = 1лот * 196 пунктов
Общая прибыль = 1лот* (196-152)= 1 лот * 44 пункта
Способ без хеджирования:
A: купить 1 лот (ордер 1)
B: закрываем продажу и открываем продажу 1 лотом (ордер 2)
C: закрыть продажу
Прибыль:
Ордер 1: -1лот * 50пипсов - 1 лот * 2пипса = -1лот*52пипса
Ордер 2 = 1лот * 100 пунктов - 1 лот * 2 пункта = 1лот * 98 пунктов
Общая прибыль = 1 лот * (98-52)= 1 лот*46 пунктов