Бэктестинг с тиковыми данными - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
[...] заметил, что тестер стратегий просто перестал открывать сделки примерно через 2 недели. [...]
Вам придется опубликовать свой код, чтобы получить помощь по этому вопросу... Я рекомендую открыть новую тему.
Моя мечта/цель: Я надеялся, что если предоставить тестеру стратегий хорошие исторические данные (особенно если вы можете получить тиковые данные), то вы получите хорошее представление о том, как ваша стратегия действительно торговала бы в течение этой истории (проскальзывание, дисперсия спреда и т.д. приняты). Но теперь я задаюсь вопросом, достижимо ли это. Может ли движок стратегии действительно обеспечить это. ДОСТИЖИМА ЛИ ЭТА ЦЕЛЬ В METATRADER? Кто-нибудь, дайте мне надежду!
MT4 Tester просто НЕ предназначен для бэктестинга любой стратегии, которая полагается на движения внутри М1. Вот почему он слишком упрощен - не поддерживает реальные тиковые данные, переменный спред, проскальзывание, задержки или любые другие явления "реального мира". Для стратегий, которые полагаются на более крупные таймфреймы, он вполне адекватен (ИМХО).
Существуют методы преодоления некоторых ограничений - реальные тиковые данные и переменный спред могут быть достигнуты с помощью методов, упомянутых на сайте Бирта. Проскальзывание, ошибки и задержки могут быть смоделированы с помощью кода. Стоит ли это усилий или нет - вопрос мнения, но если вы ищете платформу, которая изначально поддерживает эти функции, то MT4 не подходит...
У меня есть несколько стратегий, и некоторые из них не очень хорошо показали себя в бэктесте (несмотря на то, что они хорошо показали себя в моем ограниченном форвардном тестировании), а некоторые показали себя хорошо в бэктесте.
Я думаю, что этот метод тикового бэктестинга действительно работает. НО он отбирает у вас временные рамки (так, например, если вы хотите, чтобы что-то произошло в определенный день - это усложняет задачу, с чем я столкнусь сейчас, так как я хочу, чтобы он перестал открывать новые сделки, когда мы дойдем до конца месячного контракта).
Стратегия (данные за 3 месяца)
коэффициент прибыли: 1.55; всего сделок: 74 (на M1)
коэффициент прибыли: 1.91; всего сделок: 67 (на тике).
Как вы считаете, такая стратегия (с таким профит-фактором) - это что-то, от чего можно прийти в восторг? Я немного подправил параметры вручную, но я не думаю, что я нахожусь в ситуации, когда кривая подходит. только тест с большим количеством данных, конечно, скажет.
У меня есть несколько стратегий, и некоторые из них не показали хороших результатов в бэктесте (несмотря на то, что они показали хорошие результаты в моем ограниченном форвардном тестировании), а некоторые показали хорошие результаты в бэктесте.
Я думаю, что этот метод тикового бэктестинга действительно работает. Но он забирает у вас временные рамки (так, например, если вы хотите, чтобы что-то произошло в определенный день - это усложняет задачу, с чем я столкнусь сейчас, так как я хочу, чтобы он перестал открывать новые сделки, когда мы дойдем до конца месячного контракта).
Стратегия (данные за 3 месяца)
фактор прибыли: 1.55; общее количество сделок: 74 (на M1)
фактор прибыли: 1.91; общее количество сделок: 67 (на тике)
Как вы думаете, такая стратегия (с таким фактором прибыли) - это то, от чего можно прийти в восторг? Я немного подправил параметры вручную, но я не думаю, что нахожусь в ситуации, когда кривая подходит. Конечно, только тест с большим количеством данных покажет это.
мои 2 цента:
Ваша стратегия, похоже, действительно чувствительна к тикам. уменьшение количества сделок немного странно. все еще нет переменного спреда. возможно, вы далеки от реальности.
Стратегия открывает новые сделки, как только предыдущие приняли TP или SL - так что я предполагаю, что разница в количестве сделок связана с разницей в разрешении - при более высоком разрешении ситуация с TP и SL отличается. Да, это довольно тиковая зависимость, я думаю - почему я так хочу использовать тиковые данные.
Я знаю, что это ранняя стадия, и мне предстоит еще много работы.
Какой уровень коэффициента прибыли (на реальном торговом счете, за длительный период) будет радовать людей? Очевидно, что больше 1, но насколько больше этого, чтобы люди подумали - вау, это хорошая система.
67 сделок - это мало для статистики, но моя память меня не обманывает, я где-то читал, что все, что больше PF=2, считается лучше, чем азартные игры. так что вы близки к этому. ;)
Но я считаю, что другие значения имеют большее значение. Например, просадка/максимальный последовательный убыток.
Просто потому, что трейдер может запускать советника до тех пор, пока он прибыльный, а не в зависимости от того, насколько он прибыльный. Но потом, когда советник принесет убытки, он может быть остановлен. Так что эти факторы зависят от трейдера, сколько вы готовы потерять, прежде чем советник будет остановлен?
//z
Итак, я все еще тестирую свой советник - я не уверен, насколько он хорош на самом деле. и прошу совета по поводу результатов, которые я получаю.
Это касается легкой сладкой сырой нефти (символ CL). У меня есть тиковые данные по ней за последние 2,5 года. Я поместил эти данные в форму бара M1 и использовал metatrader для тестирования. В ближайшем будущем я продолжу тестирование в тиковой форме (возможно, используя метод, который мы обсуждали в этой теме).
Результаты этого теста (начатого с балансом в 10 000):
// прибыль: 109,145
// коэффициент прибыли: 2.65
// абсолютная просадка: 748
// максимальная просадка: 30,764
// ожидаемая прибыль: 90
// сделки: 1204
Вы заметите, что в какой-то момент у него большая просадка. Теперь, когда это происходит, это не имеет никакого значения, потому что к тому времени было накоплено достаточно "жира" сверх первоначального депозита в 10 000. Таким образом, я просто принимаю удар в 30 000 долларов, снижаю его до 50 000, а затем снова взлетаю до 100 000. Но если бы я начал с 10 000, то примерно в этот момент эта просадка уничтожила бы весь счет. Поэтому я думаю, что нужно начинать со 100 000, чтобы если эта просадка произойдет в самом начале - это будет 30-процентный убыток, что вполне приемлемо для человека с агрессивным инвестиционным профилем. Таким образом, прибыль в 100 000 за 2,5 года становится 100% прибылью за 2,5 года (в отличие от 1000%).
Я несколько обеспокоен тем, что у меня может получиться кривая. Я настроил параметры вручную (но не проводил компьютерной оптимизации). Полагаю, я надеюсь, что длительный период тестирования делает менее вероятным, что это кривая? Дело было бы в том, чтобы иметь больше данных для тестирования - как свежий тест. Но у меня нет больше данных на данный момент.
Итак, у вас, ребята, большой опыт в тестировании советников. С параметрами результата здесь - будут ли они достаточно хороши, чтобы заставить вас думать, черт возьми, может это хороший советник?
(ps. с предварительной настройкой, которую я делаю сейчас, я смог добиться максимальной просадки до 20,000 без реальной потери прибыли. можно добиться максимальной просадки и дальше, но тогда начнется потеря конечной прибыли, например, с максимальной просадкой 13000, но конечная прибыль меньше: 60.000)
Кто-нибудь может прокомментировать? xx