Холи-Грааль!!! At-Last - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Посмотрите эту статью - https://www.mta.org/eweb/docs/2007DowAward.pdf - в ней говорится о взвешенной по объему МА и о подтверждении/противоречии цены объема, которое можно получить из нее. Если вам нужен исходный код индикаторов VWMA и VPC, вы можете получить его здесь - https://www.mql5.com/en/forum/126886.
Wow..... это действительно имеет некоторый потенциал. Ваша версия Vwma у меня не работала. Однако мне удалось загрузить индикатор Vwma с сайта http://russian-forex-indicators.blogspot.com/2009/06/indicator-vwma.html. Дайте мне знать, делает ли он то же самое, что и ваша версия. Самый первый тест, хоть и короткий с 1-1-2010 по 7-1-2010 показывает положительный результат без всякой оптимизации. Я использовал ваш период 10, медианную цену для Vwma и SL и TP 50. Я всегда использую 50 для начала. Картинки ниже. Я был впечатлен тем, что он оставался ровным, учитывая количество ордеров, которые он выставлял. В любом случае, следующим шагом будет оптимизация и посмотрим, откроет ли это какие-нибудь особые возможности :)
Вздох :( Оптимизация за 10 лет не дала никаких положительных результатов. Оптимизированы параметры Период, SL и TP. Я собираюсь попробовать увеличить длину параметров, но я сомневаюсь, что это даст какие-либо жизнеспособные результаты за 10 лет. Хм... давайте попробуем переписать правила и попросим его покупать или продавать только когда цены пересекают Vwma и посмотрим, что произойдет.
После добавления вышеуказанных правил и некоторой оптимизации, вот что мы получили через 10 лет.
Теперь мы запустим эту малышку с этими параметрами и посмотрим, как выглядит наша кривая. Хм... неприемлемо, поскольку она идет около 4 лет в безубытке, прежде чем сделать этот хороший выигрыш в середине. Итак, посмотрим, может быть, если я добавлю к нему функции логического закрытия, принудительного разворота и трейлинг-стопа, это может помочь. Логическое закрытие означает, что если триггер на покупку приходит во время продажи, он бросит продажу и возьмет покупку и наоборот. Force reverse означает, что если последний ордер был на покупку, то следующий будет на продажу. А трейлинг-стоп - это трейлинг-стоп, не думаю, что он здесь сильно поможет, так как начальный стоп изначально большой, но я попробую и его.
Что ж, я использовал все, что было в моем арсенале, и ничто больше не дало существенной разницы. Мы могли бы продолжать добавлять фильтр за фильтром, например, Hour() или Volume() больше, чем <нет, это индикатор объема>, но это просто добавит еще больше кривых. Одно можно сказать наверняка: чем больше фильтров вы добавляете, тем меньше сделок он собирается разместить и тем меньше шансов получить статистически достоверное количество сделок (если вы верите в такие вещи). Теперь сравните это с Macd, приведенным ниже, и вот почему я отвергаю индикаторы, основанные на объеме.
Лол... кто-то возродил мой старый Грааль. Забавно видеть это снова.
Ха, ну, это было на первой странице, так что я предположил, что это ты ;)
Теперь, когда он снова жив: вы добились прогресса или забросили систему?
Ха, ну, это было на первой странице, так что я предположил, что это ты ;)
Теперь, когда он снова жив: вы добились прогресса или забросили систему?
Как-то я забросил эту систему, потому что мне захотелось чего-то более мощного. Наверное, это было сразу после того, как я увидел реальные результаты вашего двойного счета за одну неделю. Затем через некоторое время, примерно через 6 месяцев, я повторно протестировал систему, и она провалилась за предыдущий 6-месячный период. В тот момент я сделал вывод, что статические системы стоп-лосс не могут генерировать те типы последовательности, которые я искал. С тех пор я все дальше и дальше отхожу от систем стоп-лосс и приближаюсь к системам типа сетки.
Вдохновением для этого нового пути послужила тема 7bit Snowball. Одна тема, которая постоянно повторялась, заключалась в том, что системы типа сетки, как правило, дают результаты в ходе прямого/живого тестирования, которые соответствуют средней доходности за день/неделю/месяц и т.д. тому, что вы видели в статистике обратного тестирования. Кроме того, такие системы, как правило, дольше выдерживают слепые бэк-тесты, прежде чем потерпеть крах. Под слепыми бэк-тестами я подразумеваю бэк-тесты без оптимизации.
Просто глядя на ваши текущие результаты, должно быть совершенно ясно, что не-сетевая, не-мультивалютная, не-хеджирующая стратегия не может обеспечить такие доходы в течение 7 дней. Где трейдер, работающий с сеткой, может ошибиться, так это в предположении, что каким-то образом у него/нее не будет Risk-Of-Ruin и он/она не будет сидеть на счете, думая, что заработает миллиард в течение года. Именно здесь, я думаю, мы должны оценивать успех немного по-другому и использовать здравый смысл.
Вы только что удвоили счет в течение недели. Это не пенсионный счет, а скорее торговый счет. Снимите свои первоначальные инвестиции и позвольте истории повториться снова. Если вы уже правильно собрали статистику тестирования, то вы знаете, что рынок выведет подобную систему из строя только один или два раза в течение года, если рынку повезет. Зачем иметь всю прибыль, которую вы сгенерировали на счете, когда происходит этот фрик-шоу.
Так вот... это реальный счет? Если вы предпочитаете, чтобы мы поговорили о некоторых из этих передовых технологий в частном порядке, то пришлите мне сообщение.
xxxxxxxxxxx