Холи-Грааль!!! At-Last - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я использую индикаторы macd, cci, stochastic, vagor и полосы боллинджера. Все индикаторы используются в трендовом режиме, так как даже полосы Боллинджера не проходят перекупленность/перепроданность при оптимизации бэктестов. Я протестировал все индикаторы, которые поставляются предварительно загруженными на mt4 с таймфреймом 1 час, и не могу добиться, чтобы другие соответствовали моему критерию. Я не говорю, что индикаторы не работают на 30м, 15м или даже 1м, просто для меня нецелесообразно оптимизировать их по времени. И даже когда я пытался в прошлом, результаты были неудовлетворительными.
Я также использую контртренды, гэпы и запланированные выпуски новостей, которые не основаны на индикаторах. Высокий процент выигрыша, на который вы смотрите в старом бэк-тесте, объясняется тем, что система гэпов и система полос Боллинджера торговали более одного раза за бар. Поскольку их тейк-профиты короткие, они закрываются и снова открываются, отсюда и высокий процент выигрыша. С тех пор я узнал, как устранить эту проблему, что помогло увеличить профит-фактор и просадку, но убило коэффициент выигрыша. Кроме того, каким-то образом мои тестовые данные с тех пор изменились, так как одно время очень привлекательная система с гэпом в последнее время работает не так хорошо.
В настоящее время я работаю над исправлением системы гэпов, позволяя ей ждать подушки до того, как гэпы начнут закрываться. Следующий проект - написать логику в программе, чтобы закрыть противоположный ордер, если это Sell, а новые ордера - Buy, затем закрыть старый ордер. Я не знаю, поможет ли это системе или погубит ее, но это должно действовать как фильтр. Если кто-то знает хороший фильтр или комбинацию фильтров, пожалуйста, дайте мне знать.
фактор прибыли 1.25 при просадке всего в 10% - это чертовски хорошо, надеюсь, он будет продолжать давать такие результаты и в будущем.
SDC 2010.07.02 06:09
Фактор прибыли 1.25 при просадке всего 10% - это чертовски хорошо, надеюсь, он будет давать такие результаты и в будущем.
Спасибо SDC, мой первоначальный замысел заключался в разработке системы с коэффициентом прибыли 2.0. В статье, на которую я ориентировался, говорилось о pf 1.50 или лучше с максимальной просадкой <20%. Мы всегда должны искать способы создания лучших систем, но если я не могу преодолеть барьер в 1.50, то нет худа без добра, я просто отшлифую то, что у меня есть, и буду работать вживую.
marcoblbr 2010.07.02 05:03:
интересно... так ордера на покупку / продажу основаны на каком-либо индикаторе или вы создали новый метод? я строю свою ea, но я не могу найти хороший метод для открытия ордеров. я могу использовать управление капиталом для снижения потерь и я знаю момент для закрытия позиций на основе трейлинг стопа (скользящего стоп лосса), который я разработал, но все еще очень трудно знать правильное время для открытия позиций!
Ну, я объяснил, из чего состоит моя система. Что касается времени до открытия, я заметил, что большинство моих оптимизаций совпадают с ключевыми линиями поддержки/сопротивления. ИМО, это происходит из-за среднего движения/поведения EUR/USD, по которому она оптимизирована. Для примера возьмем мой любимый MACD. Если вы попытаетесь использовать авторские настройки этого индикатора по умолчанию на Форекс, я почти уверен, что это не удастся. Эти координаты были созданы, чтобы совпадать с поддержкой/сопротивлением фондового рынка.
Я пытаюсь сказать, что хорошие входы, по моему мнению, это когда цена пробивает ключевые уровни поддержки и сопротивления для последователей тренда. А для контртрендовых - когда цена отскакивает от этих уровней. Если вы не хотите сидеть за компьютером и рисовать хорошие уровни поддержки и сопротивления, используйте индикатор. Опять же, это всего лишь мои наблюдения.
ubzen:
Я просто выложил это для забавы и поддразнивания...
я не понимаю, почему люди всегда жалуются на тестер стратегий в mt4? почему он не надежен и есть ли способ сделать тест и убедиться, что он будет работать точно так же на реальном счете (используя mt4 или mt5)?
Я знаю, что у брокера значения могут быть немного другими, но если предположить, что брокер дает значения тестера стратегий, разве результаты не должны быть правильными?
Я не понимаю, почему люди всегда жалуются на тестер стратегий в mt4? Почему он не надежен и есть ли способ сделать тест и убедиться, что он будет работать точно так же на реальном счете (используя mt4 или mt5)?
Я знаю, что у брокера значения могут быть немного другими, но если предположить, что брокер дает значения тестера стратегий, разве результаты не должны быть правильными?
Если это нужно для того, чтобы убедиться, что программно советник делает то, что должен делать, тогда отлично.... но многие используют его как генератор надежд.... подгоняют кривые советников под известные движения рынка, получают приемлемый результат, а потом удивляются, почему он не дает тех же результатов в реальном времени. Конечно, тестер не может помочь с запаздыванием, стойкостью, переменным спредом и т.д.
V
ubzen, люди начинают воспринимать вас всерьез, пора признаться и прекратить "веселье и дразнилки".
engcomp, я признаюсь ;). Но я также очень честен. Большая часть информации, которую я выдаю, общеизвестна. Я всегда первым говорю всем, что я новичок на Forex и не имею реального опыта торговли. Этот сайт - что-то вроде моего дневника, рабочего пространства и источника образования. Если кто-то в реальной жизни спросит меня: "О, ты хочешь стать валютным трейдером, кого ты знаешь, кто занимается валютным трейдингом" (я действительно получил такой вопрос вчера). Я всегда могу сказать "engcomp" :) lol.
Я оставляю намеки на то, что у меня есть, здесь и там, чтобы другие люди могли чувствовать себя свободно и делать то же самое. Мои системы ни в коем случае не являются удовлетворительными по моим собственным стандартам. Если я не могу поставить на нее реальные деньги, я сомневаюсь, что кто-то другой будет торговать ею в течение 5 месяцев, быть в убытке и все равно продолжать торговать.
я не понимаю, почему люди всегда жалуются на тестер стратегий в mt4? почему он не надежен и есть ли способ сделать тест и убедиться, что он будет работать точно так же на реальном счете (используя mt4 или mt5)?
Я знаю, что у брокера значения могут быть немного другими, но если предположить, что брокер дает значения тестера стратегий, разве результаты не должны быть правильными?
Вот мое мнение по поводу дилеммы "кривая-фит___нехороший тестер". Это только мое мнение, делайте свои собственные выводы. Для начала я выделю 2 пункта. 1) Ни одна система с кривой или без кривой не должна использоваться в качестве генератора надежд. 2) Meta-trader имеет ошибку в Back-testing, которая может позволить 100% выигрышное тестирование. Я столкнулся с этой ошибкой на прошлой неделе и даже не потрудился опубликовать результаты в качестве розыгрыша, потому что это было бы просто неправильно.
Начиная с пункта №1, за последние 3 месяца изучения Eur/Usd, я заметил, что в настоящее время на Forex у графиков есть только 6 элементов для работы. Цена (H-L-O-C), объем и время. Здесь нет фундаментальной информации, такой как спрос и предложение. На других рынках люди используют открытый интерес наряду с объемом, чтобы сообщить им много информации. Поэтому на Форекс объем можно не учитывать, так как он говорит только о том, насколько активны люди, но не о том, активны ли они как "быки" или "медведи". Время - это еще один показатель, который можно смело отбросить (если только вы не играете на процентных ставках) на Форекс. Другие рынки используют индикаторы времени, потому что у них есть даты истечения срока действия, даты поставки и даты процентных ставок. Опять же, на Форекс время, как и объем, полезно только для того, чтобы сказать вам, когда все готовы играть, а не направление.
Итак, что нам остается, старый добрый технический анализ в его родной форме Price(H-L-O-C). Мой вывод о ТА таков: это наука о закономерностях и вероятности. Модель и поведение цены на золото или акции вряд ли будут такими же, как на EUR/USD, и поэтому EUR/USD вряд ли будет похожа на EUR/GBP, следовательно, нужно оптимизировать. Те люди, которым не понравится мой подход, обычно делятся на два лагеря: а) те, кто не любит подгонку кривых или б) те, кто не любит проигрывать.
Тип А) - это обычно трейдеры с жесткими цифрами, склонные к математике/процентным ставкам/арбитражу. Они могут выложить на стол формулы и сказать вам, что если 1+1 не =2, то они получат прибыль. Но даже эти богоподобные трейдеры не могут чувствовать себя непобедимыми, потому что рынок быстро исправляет 1+1 =2. Если рынок этого не сделает, то он будет сломлен, и даже не математики будут в проигрыше. В) типы - это те, кто устанавливает No-Stop-Loses/Hedge-same-Currency, а когда они проигрывают, они мартингейлят свои позиции, прекрасно понимая, что рынки не могут вечно идти вверх или вниз. Этот тип стратегии требует огромных резервов и стальных нервов. Эти парни тоже не должны чувствовать себя непобедимыми по очевидным причинам. Хм... Я забыл, к чему я это говорил.
В любом случае, у всех нас есть риски, поскольку мы (a, b или c типы) делаем ставку на модель, которая работала в прошлом, и будет работать дальше. Я пытаюсь сказать, что если бэк-тесты не содержат ошибок, то есть они делают то, что вы задумали, и будут делать то, что вы задумали в реальной торговле, то выигрыш или проигрыш в реальной торговле становится неважным для подтверждениярезультатов бэк-тестов. Видите... паттерн изменился, а ваша система - нет. Вы ничем не отличаетесь от А)типа или Б)типа и не должны были считать яйца до того, как они вылупились.
При всем недоверии к бэк-тестеру, позвольте мне закончить словами: "Я никогда не создавал систему в бэк-тестере, которая не работала бы в ДЕМО-тестировании так же, как в бэк-тестировании". Хорошо, за одним исключением - ошибка. Я не настолько наивен, чтобы думать, что среда бэк-тестирования - это то же самое, что и среда живого тестирования. Я не могу подчеркнуть этот момент достаточно сильно, если ваш брокер перекотирует вас, не закрывает ваши ордера по стопам, замирает при повышении волатильности... список можно продолжать. Итак... вы оптимизировали и провели демо-тестирование в идеальной среде, но когда вы тестируете в реальном времени, паттерн меняется... как я это называю, баг. Все это по моему скромному мнению.
Таким образом, вы можете не принимать во внимание объем на Форекс, потому что он говорит только о том, насколько активны люди, но не о том, являются ли они активными быками или медведями.
[...] 2) Meta-trader имеет ошибку в Back-testing, которая может позволить тестирование 100% выигрыша. [...]