Холи-Грааль!!! At-Last - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Убзен,
Это правда? Ради тебя, я надеюсь, что да!
Намасте,
Джон
Это все хорошее развлечение, ubzen, у вас отличное отношение к этому!
Я получаю такое же удовольствие от кодирования и игры с тестером стратегий, как и от игры в компьютерные стратегические игры. Это все фантазии и стремление максимизировать удачу какой-то вымышленной версии себя в другой жизни.
Это становится стрессом, когда у нас неоправданные ожидания и слишком много денег на кону... прямо как в азартных играх :P
Убзен,
Это правда? Ради вашего блага, я надеюсь, что да!
Намасте,
Джон
Нет, Джемслер. Я бы хотел, чтобы это были реальные деньги. На самом деле эторезультаты обратного тестирования. Каждую неделю кто-то выкладывает такие результаты.
Не исключено, есть обходные пути (ссылки есть у Гордона), используя MT4 предыдущей версии (211 или что-то подобное) с тиковыми файлами, которые дают столь желанный 99% показатель качества моделирования.
Конечно, лол - я еще не сделал этого, так что я буду первым, кто увидит это. Давай, детка... сделай так, чтобы папа гордился тобой.
Бары в тесте 3757843
Тики смоделированы 7348544
Ошибки несовпадения графиков 0
Начальный депозит 5000.00
Итого чистая прибыль 1709821.30
Валовая прибыль 8587085.90
Валовый убыток -6877264.60
Коэффициент прибыли 1,25
Ожидаемая выплата 160.86
Абсолютная просадка 260.00
Максимальная просадка 60810.00 (10.20%)
Относительная просадка 30,59% (8085,00)
Всего сделок 10629
Короткие позиции (выигранные %) 5591 (83.13%)
Длинные позиции (в %) 5038 (84,26%)
Прибыльные сделки (% от общего количества) 8893 (83.67%)
Убыточные сделки (% от общего количества) 1736 (16,33%)
Максимум
выигрыши подряд (прибыль в деньгах) 45 (49440.00)
последовательные проигрыши (убытки в деньгах) 5 (-22180.00)
Максимальный
последовательная прибыль (количество выигрышей) 49440.00 (45)
последовательный убыток (количество убытков) -22180.00 (5)
Среднее
последовательные выигрыши 6
последовательные проигрыши 1
О, мой первый путь. В то время у меня было около 4 различных индикаторов и в общей сложности около 7 систем. Каждая система была оптимизирована отдельно в течение 10 лет. Самым главным критерием, который я имел в то время, было то, что каждая подсистема показывала хорошую кривую эквити во время обратных тестов. Это означает, что мне нужны были системы, которые были в безубытке или лучше в любой конкретный год. Я выбирал те, которые работали лучше, когда другие были безубыточны, и смешивал их вместе, как диверсификацию. Конечно, на расстоянии это выглядит хорошо, но если увеличить масштаб, то можно увидеть, как ордер скачет вверх-вниз в течение 5 месяцев, находясь в безубытке. Это привело к тому, что я забросил эту систему в поисках чего-то лучшего, скажем, чего-то, что могло бы сделать в течение месяца то, что она делала в течение 5 месяцев, с точки зрения кривой капитала. Но ничего не работало, я пробовал комбинировать индикаторы в качестве фильтра, но безрезультатно. Наконец, я вернулся к той конкретной системе и таймфрейму, выбрал их/оптимизировал, основываясь в основном на том, как они работают в последнее время, и просто живу с результатами в форвард-тестах.
Поздравляем ubZen (< 8)
Как выглядят ваши форвард-тесты?
интересно... так ордера на покупку / продажу основаны на каком-либо индикаторе или вы создали новый метод? я строю свою ea, но я не смог найти хороший метод для открытия ордеров. я могу использовать управление капиталом, чтобы снизить потери, и я знаю момент для закрытия позиций на основе трейлинг стопа (скользящего стоп лосса), который я разработал, но все еще очень трудно знать правильное время для открытия позиций!