Что произойдет, если вы решите, что попали в золотую жилу? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кроме того, я заметил, что в тесте, который вы провели, качество моделирования составляет всего 25%, что означает, что результаты подозрительны.
В остальном ваши комментарии нормальные. Но приведенное выше утверждение слишком упрощенное. Пожалуйста, не поймите меня неправильно, но я не думаю, что вы полностью понимаете, как рассчитывается % и что он на самом деле означает.
Кроме того, это требование зависит от советника и от того, какие именно данные ему нужны для принятия решений.
- Некоторые советники могут быть точно протестированы с очень небольшим количеством данных (скажем, D1 OHLC).
- Другие советники нуждаются в реальных тиковых данных, чтобы иметь хоть какой-то шанс на репрезентативное тестирование.
Если, как это звучит, ваши стратегии диктуют, что вам нужны очень точные мелкозернистые данные, тогда я бы спросил вас - действительно ли вам нужно моделирование любого "качества"?
CB
Любой совет - этот робот за 13 месяцев вырос с £10 000 до более чем £2 млн.
Коготь пантеры
Пока не слишком радуйтесь. Некоторые общие правила:
-Если робот работает на bactest, он МОЖЕТ работать на forward test...
-Если работает на форвард-тесте, то, скорее всего, будет работать и на бэктесте.
Если/когда вы проведете форвард-тест (с нормальным брокером), я готов поспорить на свою шляпу, что вы будете сильно разочарованы... советник может даже не показать НИКАКОЙ прибыли.
Советники на бэктесте могут быть как преднамеренно, так и случайно сделаны очень прибыльными... в бэктестинге есть много "подводных камней".
Например, советник может использовать бар0 более высокого ТФ, что означает, что он заглядывает в будущее... отлично работает на бэктесте, где бар0 всех более высоких ТФ.
но, очевидно, они потерпят неудачу при дальнейшем тестировании.
Я действительно сделал такой советник, и прибыль зашкаливала... тестеру не хватило места для всех цифр в колонке прибыли!
Теперь я научился полностью игнорировать бэктесты как доказательство чего-либо, важны ТОЛЬКО форвард-тесты или живая торговля.
Еще одна вещь, которую я обнаружил, заключается в том, что системы или стратегии, основанные на индикаторах, скорее всего, не будут прибыльными в долгосрочной перспективе... они могут работать так себе некоторое время...
Затем они начинают проигрывать.
Я не хочу разочаровывать вас, но, по крайней мере, проведите бэктест за десять лет, прежде чем публиковать что-либо.
Вчера я создал советника, который работал как по волшебству на всех данных 2009 года, но сбился на данных 1999 года. Не будьте слишком счастливы, чтобы вы не были разочарованы.
Пока не слишком радуйтесь. Некоторые общие правила:
-Если это работает на бактесте, то МОЖЕТ работать и на форвард-тесте...
-Если работает на форвард-тесте, то, скорее всего, будет работать и на бэктесте.
Если/когда вы проведете форвард-тест (с нормальным брокером), я готов поспорить на свою шляпу, что вы будете сильно разочарованы... советник может даже не показать НИКАКОЙ прибыли.
Советники на бэктесте могут быть как преднамеренно, так и случайно сделаны очень прибыльными... в бэктестинге есть много "подводных камней".
Например, советник может использовать бар0 более высокого ТФ, что означает, что он заглядывает в будущее... отлично работает на бэктесте, где доступны бар0 всех более высоких ТФ.
но, очевидно, он потерпит неудачу в прямом тестировании.
Я действительно создал такой советник, и прибыль зашкаливала... в тестере не было места для всех цифр в колонке прибыли!
Теперь я научился полностью игнорировать бэктесты как доказательство чего-либо, важны ТОЛЬКО форвард-тесты или живая торговля.
Еще одна вещь, которую я обнаружил, заключается в том, что системы или стратегии на основе индикаторов, скорее всего, не будут прибыльными в долгосрочной перспективе... они могут работать неплохо некоторое время.
потом они начинают проигрывать.
Мне нравится ваш пост/комментарии, особенно последнее предложение. Вы отрицаете все индикаторы или только осциляторы? Лично я не доверяю никаким осциляторам. Стратегии, основанные на ценовых индикаторах, таких как скользящие средние, тоже терпят неудачу в долгосрочной перспективе? Также, если вы проводите форвард-тестирование, сколько дней тестирования достаточно, хотя это зависит от используемой стратегии/тф. Но что если есть стратегия на 5мин, как долго нужно тестировать, прежде чем вы увидите лампочку? :)
Заранее спасибо за ответ.
Мне нравится ваш пост/комментарии, особенно последнее предложение. Вы отрицаете все индикаторы или только осциляторы? Лично я не доверяю никаким осциляторам. Стратегии, основанные на индикаторах ценового следования, таких как скользящие средние, тоже терпят неудачу в долгосрочной перспективе? Также, если вы проводите форвард-тестирование, сколько дней тестирования достаточно, хотя это зависит от используемой стратегии/тф. Но что если есть стратегия на 5мин, как долго нужно тестировать, прежде чем вы увидите лампочку? :)
Заранее спасибо за ответ.
Ну, две из самых больших ошибок при создании советника (который отлично выглядит на бэктесте) - это использование будущих данных, как упоминалось выше, и игнорирование того факта, что тестер сработает, как только цена будет правильной... даже если это просто короткий тик-пик...
В реальной торговле вы увидите, что большинство всплесков НЕ откроют или закроют ваш ордер ("вне котировок", "повторные котировки", "проскальзывание" и т.д.). Я много раз видел, как мои ордера не закрывались, даже если цена была на 10.0 пунктов выше TP в течение нескольких минут, затем
затем происходит откат или разворот, а ордер все еще не закрыт. Это особенно плохо для краткосрочных скальперов. Достаточно короткий форвард-тест (скажем, 50 сделок) покажет, есть ли в стратегии ужасный (программный) недостаток, но на самом деле вам нужно провести форвард-тест.
месяцев и 100's сделок, чтобы получить разумно хорошую картину вещей.
Что касается индикаторов, то я практически отказался от них, возможно, за исключением EMA и Pivots. Как мы все знаем, только ценовые последователи работают нормально на сильных трендах, и только осцилляторы работают нормально на диапазонах. Печальная правда заключается в том, что цена представляет собой комбинацию этих двух факторов, за исключением коротких
периодов, когда правят либо диапазон, либо тренд.
Если ваша главная цель - не программирование, а желание быть ПРОФИТАБЕЛЬНЫМ, то..:
-УДАЛИТЕ ВСЕ индикаторы с графика, они только вводят в заблуждение и разрушают!
-Нижние ТФ содержат много случайного шума, поэтому работайте как минимум на 1H ТФ, 4H и 1D даже лучше.
-Внимательно изучите график CANDLE, САМОЕ ВАЖНОЕ - определите уровни поддержки и сопротивления, где вы можете их найти... да, здесь НЕТ индикаторов... просто смотрите на график и рисуйте H-линии.
-Изучайте свечные паттерны в интересных точках, особенно перед разворотами.
-Изучите прорывы и почему/где они возникают.
Вы просто можете быть поражены тем, что найдете!
Извините, что это плохая новость для фанатов индикаторов, но я был там и потратил сотни часов на программирование и тестирование индикаторов... Я пришел к выводу, что это не путь к надежной торговле.
...Извините, что это плохая новость для любителей индикаторов, но я был там и потратил сотни часов на программирование и тестирование индикаторов... Я пришел к выводу, что это не путь к надежной торговле.
DT
Поддерживаю - я вообще почти не использую индикаторы для входа, хотя они могут быть частью фильтрации дивергенции, например.
Растущей проблемой для советников, основанных на инди, является то, что все больше людей используют брокерские фиды типа STP/ECN, которые оказывают дальнейшее очень значительное негативное влияние на индикаторы
-BB-
DT
Поддерживаю - я вообще почти не использую индикаторы для входа, хотя они могут быть частью фильтрации дивергенции, например.
Растущая проблема для советников, основанных на инди, заключается в том, что все больше людей используют брокерские фиды типа STP/ECN, которые оказывают дальнейшее очень значительное негативное влияние на индикаторы
-BB-
Я вообще не использую индикаторы в своей стратегии; только некоторые статистические и пробаллистические математические выкладки на уровне колледжа.
Майк
Будет лучше, если вы опубликуете свои результаты только тогда, когда вы озолотитесь на реальных реальных счетах. Исходя из моего опыта, любые тесты на золотой спине и даже демо-тесты могут легко развалиться, когда дело дойдет до живого тестирования.
Это происходит потому, что брокеры с дилинговым центром или банки на ECN принимают ордера и закрывают ордера совершенно иначе, чем демо-тесты, не говоря уже об исторических бэк-тестах.
Так что если ваш советник проскальпирует всего несколько пунктов за короткий промежуток времени, он может не сработать, когда дело дойдет до живого тестирования.
Кто-нибудь из вас показал результаты торговли в реальном времени?
В ответ на то, что было адресовано мне:
.
1. В настоящее время я тестирую советника в реальном времени на 3 брокерах с немного разными настройками. Брокеры с более высоким спредом, похоже, ломают эту стратегию - как это происходит с большинством скальпинговых стратегий.
2. Качество моделирования составляет 25%, потому что это данные M1, лучше не бывает. Другие таймфреймы используют данные M1, чтобы достичь 90% качества моделирования, но это все те же данные.
3. Единственный индикатор, который я использую, это EMA, все остальное - это ценовое действие. EMA даже не нужен, он просто дополняет стратегию, повышает прибыль и немного снижает просадку.
.
Я был бы очень заинтересован в качественных данных для бэктестинга, возможно, таких, где есть почти каждый тик. Если бы вы могли указать мне на что-то полезное, я был бы очень признателен. Единственные реальные данные, которые у меня есть сейчас, это последние неделя или две у моих брокеров, и они оказались прибыльными с большим отрывом при кредитном плече 100:1.
.
Кроме того, знайте, что моя стратегия в основном заключается в управлении капиталом, а не в точной настройке точек входа. С этим методом я могу позволить себе проиграть 30+ раз подряд, чтобы выйти в безубыток после полувыигрыша... и любая открытая сделка имеет шанс стать джекпотом, который регулярно увеличивает ваш баланс в четыре раза на счете с плечом 100:1 (тогда потребуются сотни проигрышей подряд, чтобы выйти в безубыток). При кредитном плече 500:1 я видел до 12-кратного увеличения баланса на одной сделке при бэктестинге. Управление капиталом одинаково как на бэктесте, так и в реальном времени, поэтому всегда есть вероятность, что это может произойти в реальном времени. Я не говорю, что рассчитываю на это, но всегда есть шанс, что это может произойти - каким бы маленьким он ни был.
.
Jon