Отличный советник в бэктесте! - страница 77
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я нашел это удаленным/заблокированным в коде. Я разблокировал его и запускаю точно такой же обратный тест на $jpy, чтобы посмотреть, есть ли разница. Dave
все % были точно такими же, и потребовалось такое же количество сделок. Но выигрыш был на 1к больше. Возможно, это никак не связано с изменениями. Разница в 1к из 35к - не так уж много. Я попробую запустить снова без изменений и протестировать на евро$ тоже.
Я запускаю CT на 2 парах. Я переименовал CT в другое имя для каждой пары.
Дэйв
Я обнаружил, что она удалена/заблокирована в коде. Я разблокировал его и выполняю точно такой же обратный тест на $jpy, чтобы увидеть, есть ли разница. Дэйв
Привет, Дэйв,
double BuyPossibilityQualityMid; - это только объявление переменной. Я проверил, и BuyPossibilityQualityMid не используется ни в каких расчетах (v1.85).
1.85g - это то же самое, что и 1.85f, только трейлинг стоп исправлен. поэтому я добавил авторасчет magicnumber в v1.85g и переименовал в v1.85g2, потому что у нас уже есть 1.85h.
Переход на g дал мне 4 убыточные сделки подряд, тогда как с 1,85f у меня было 3 выигрышные сделки подряд. Я возвращаюсь к 1.85f на данный момент.
Спасибо,
Fx Diva
Изменение на g дало мне 4 убыточные сделки подряд, тогда как с 1.85f у меня было 3 выигрышные сделки подряд. Сейчас я возвращаюсь к 1.85f.
Это из-за трейлинг-стопа. Попробуйте отключить его.
я заметил кое-что в коде CalculatePossibility (int shift).
DecisionValue = iClose(Symbol(), 0, ValuePeriod * shift) - iOpen(Symbol(), 0, ValuePeriod * shift);
PrevDecisionValue = iClose(Symbol(), 0, ValuePeriod * (shift + 1)) - iOpen(Symbol(), 0, ValuePeriod * (shift + 1));
PrevDecisionValue вычисляется с использованием ValuePeriod. поскольку есть ValuePeriodPrev, не должны ли мы использовать его для вычисления PrevDecisionValue?
edit: или просто сохранить DecisionValue в PrevDecisionValue после вычисления?
Я только тестирую эту систему, но я занимался бэктестингом с ранних дней MT3, так что у меня есть представление о том, как она работает:) В других местах на русском языке есть много материала об этой системе. В сущности, это все еще только каркас, а не реально работающая система. Для этого есть платная версия pro, и я не могу поручиться, что она намного лучше, чем эта бесплатная.
В любом случае, много разговоров о Nueral Nets и обучении. Это то, что будет добавлено позже и может быть даже потеряно в платной профессиональной версии. Я лично работаю над генетическим программированием, а не над системой на основе NN. Этот скрипт не учится, он даже не смотрит на последние сделки, а просто просматривает последние 30 баров, чтобы получить представление о рынке, спредах, волатильности и т.д. и сохраняет эти параметры примерно за 90 секунд. Остальные расчеты основаны на вероятности. Тем не менее, есть математические основания для некоторого увеличения производительности на более крупных таймфреймах, т.е. от 30 до 60 минут. На 4H и выше техника может сыграть роль в обнаружении позиций, потому что вы превышаете уровень шума, но этот скрипт не предназначен для торговли на более длинных таймфреймах, и я не думаю, что он подходит для этого. Если вам нравится торговля на 4 H, тогда используйте что-то другое. Кроме того, я думаю, вы умрете от скуки, ожидая неделю, чтобы собрать 15 пунктов.:)
Некоторые вещи, которые следует отметить по этому поводу, скальперский режим 1 мин никогда не должен быть активирован в то же время, что и торговля на более длительном таймфрейме, т.е. +5 мин бары. Убедитесь, что BlockPipsator = true. Большинство брокеров не разрешают эту функцию, поскольку она создает большую нагрузку на сервер, спрашивая, какова их цена каждый тик, а затем пытаясь разместить ордер на 1 пункт в каждую сторону от нее, чтобы собрать 4 пункта. На самом деле, некоторые из них будут звонить или отправлять по электронной почте сообщения о том, что вы собираетесь выставить ордер только по телефону!!! Кроме того, и это ОЧЕНЬ важно... MT позволяет проводить бэктестинг только в течение 1 минуты. В течение этой 1 минуты часто бывает много баров, которые бэктестер никогда не увидит, в частности, около мягкого времени новостей, открытия сессии и т.д. Так что, по сути, ваши дни бэктестирования, чтобы увидеть эффект от этой функции, никогда не будут реализованы, если вы не будете работать в реальном времени. Из-за этого бэктестер будет ошибочно полагать, что стопы типа 5 9 или 11 пунктов и т.д. являются хорошими значениями, тогда как на самом деле в реальном времени вы должны удвоить их. Автор этого скрипта предлагает 18 пунктов, если не выше, чтобы извлечь 5 пунктов в реальном времени. Я согласен с этим, основываясь на моих собственных скальперских системах. Во время бэктестинга ВСЕГДА загружайте 1-минутные тики с Alpari, чтобы получить 90% моделирования. Это далеко не идеально, но достаточно близко, чтобы почувствовать, но производительность в реальном времени всегда будет как минимум на 50% ниже, чем в MT для скальперов. На больших таймфреймах она идеальна. У меня советник работает уже год, и результаты форвардов и бэктестов всегда соответствуют точным точкам стопа и тп. Поскольку Alpari предоставляет эти тиковые данные, советник действительно работает правильно только на их настройках. Для тестирования и сравнения результатов используйте только Alpari. Трейдеры, использующие другие системы, столкнутся с разными часовыми поясами и совершенно разными по качеству данными, поэтому вы никогда не получите одинаковых результатов, даже при сдвиге времени, потому что данные вашего брокера перезапишут последние 8 недель или около того тиков и т.д. даже при загрузке с Alpari.
Поэтому вам следует обратить внимание на более длинные таймфреймы. 15 минут дадут около 2 сделок в день. 30 минут и 1 час могут дать только 3 или 4 сделки в неделю. Также на больших таймфреймах вам нужны более крупные стопы. Не существует такой вещи, как бесплатный обед. Вы должны отдать, чтобы получить. Если вы хотите получить 20 пунктов, будьте готовы отдать 40. Фактически, техническая информация предлагает не использовать стопы, т.е. установить стопы 0, что вызовет динамические автоматические стопы, которые обычно достигают 70/100 пунктов на 15-минутных барах. Если вы сделаете это, то получите значительный прирост прибыли, но на самом деле вам нужно оставаться здесь и следить за системой. Возможно, вы будете правы, думая, что это ужасный риск, но вероятность того, что стоп будет сбит, уменьшается примерно в 20 раз. Это позволяет получить, возможно, 50 последовательных выигрышей по 25 пунктов каждый, прежде чем вы получите 70 срабатываний стопа.
Здесь не нужен интеллект, потому что в основном все работает на удачу. Причина в том, что менее 30 минут считается шумом хаоса, так что если вы торгуете шумом и хаосом, то все зависит от человека и вероятности того, что цена вернется туда, откуда пришла. Далее автор говорит, что это НЕ автоматическая машина на полный рабочий день. Это зависит от вас, чтобы убедиться, что вы прекращаете торговлю перед важными новостями. Этот скрипт работает на нормальном рыночном шуме, а не на импульсивных новостных всплесках, которые будут убивать его каждый раз. Из-за этого мануального взаимодействия невозможно провести его надлежащее тестирование. Так что это инструмент, предназначенный для широкого круга пользователей. Он справится с новостями по еврозоне и т.д., но точно не для NFP!!! Я думаю, он интересен и заслуживает более пристального внимания, но его место в сундуке с инструментами.
О, я забыл упомянуть, что поскольку мы торгуем хаосом, нет никакого преимущества в установке трейлинг-стопов. Это используется для прорывов на больших таймфреймах, и даже тогда Tp и жесткий стоп работают гораздо лучше. На самом деле, мои тесты показывают, что трейлинг-стоп - это плохо, потому что часто в реальном времени вы получаете бах-бах вниз на 25 пунктов за 5 секунд, что очистит трейлеры, но даже не будет видно на 1-минутных тестовых барах.
Хороший пост Вольт. Очень информативный.
Каковы ваши предложения по временным рамкам в 1 час. Вы много говорили о 30 минутах или меньше. Но я считаю, что часовой таймфрейм - это то, что нужно. Он дает лучшее соотношение риск/вознаграждение. Даже при отсутствии s/l, так что автоматический s/l берет на себя, риск/вознаграждение близко к 1/1. Если посмотреть на потери по сравнению с выигрышами.
Дэйв
Я повторно провел обратный тест $/jpy с s/l, установленным на "0". Это позволило советнику установить свой собственный автоматический s/l.
Результаты были ужасными. Процент выигрыша немного вырос с 63% до 67%. Но прибыль снизилась до 24k с 35k, а максимальная просадка составила 73%.
73% - это слишком большая просадка.
Дэйв
Меня не будет в городе в течение нескольких дней.... Я буду проверять по мере возможности с дороги с помощью нашего ноутбука. Думаю, я оставлю свои Ea на низких настройках лота. Я не уверен, буду ли я восстанавливать разрешение на длинные и короткие сделки или нет. Судя по сегодняшним показателям, я не уверен, что ограничение было полезным.
Я провел повторный тест на $/jpy с s/l, установленным на "0". Это позволило советнику установить свой собственный автоматический s/l.
Результаты были ужасными. Процент выигрышей немного вырос с 63% до 67%. Но прибыль снизилась до 24 тысяч с 35 тысяч, а максимальный просад составил 73%.
73% - это слишком много.
Дэйв73% - это самоубийство.