Тестер стратегий - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Полностью с вами согласен. Мне интересно какое у кого сложилось мнение о тестере из своего опыта. Как говорится, книга - книгой, а в жизни всё по-другому...
Спасибо.
Могу еще добавить к вышесказанному ....
Я долгое время лет 8 придумывал стратегии писал роботов тестировал
не только на форексе, а и на бинарных опционах и в казино на рулетках.... Так вот даже найдя тот самый грааль
так сказать плюсовое математическое ожидание позволяющее зарабатывать на долгосроке когда тоненьким ручейком растет депозит....
даже это не дает Вам гарантий вмешательства брокеров или казино в ваши стратегии или роботов даже если это все прекрасно
работает в любых тестерах и на любых периодах..... Они даже не парятся.. В их платформах просто внедрены так называемые
адаптивные алгоритмы (что такое адаптивный алгоритм читайте в поисковиках) которые всячески будут Вам обеспечивать
слив Ваших депозитов причем в автоматическом режиме......
На форексе еще труднее это им сделать поэтому то работа роботами и возможна на долгосроке
(но только на реале а не на демо или в тестере вся полная картина будет видна по эффективности Вашей стратегии),
а вот в казино или на бинарных опционах это вмешательство очень легко происходит.....
Скрипты все сами делают и сливают Ваши депозиты...
Поэтому работать на долгосроке руками или роботами там нельзя....
Так что тестеры это хорошо но и не очень..... :)
FXrobotsignal:
Они даже не парятся.. В их платформах просто внедрены так называемые
адаптивные алгоритмы (что такое адаптивный алгоритм читайте в поисковиках) которые всячески будут Вам обеспечивать
слив Ваших депозитов причем в автоматическом режиме......
Знание таких моментов в работе ДЦ позволяет обойти их. Естественно, стратегия не должна быть скальпингом или пипсовкой, а солидной стратегией с достаточно большим стоп-лоссом и с индикаторами на больших тайм-фреймах. В этом случае, ДЦ ничего не сможет сделать с работой Вашей ТС.
Скальпингом тоже можно заработать...пример есть пользователь на этом сайте который по моему 43000$ поднял.
Но ему в этом случае брокер просто тупо не выплатил их ......
Так что единственный правильный выход это метод копилка...то есть постоянное снятие прибыли и копить ее
не на счете у брокера а в своем кошельке.....
Скальпингом тоже можно заработать...пример есть пользователь на этом сайте который по моему 43000$ поднял.
Но ему в этом случае брокер просто тупо не выплатил их ......
Так что единственный правильный выход это метод копилка...то есть постоянное снятие прибыли и копить ее
не на счете у брокера а в своем кошельке.....
Добросовестность ДЦ по выплате прибыли - это отдельный вопрос, не связанный с Вашей ТС и возможностями ДЦ противостоять ей.
Как грамотный разработчик при разработке ТС Вы должны учитывать не только все возможные данные
а и также все события или форсмажорные ситуации которые возможно произойдут в будущем .....
И минимизировать риски.... Не Важно торговые или неторговые риски... но это все надо закладывать в свою торговую систему....
Поэтому уповать на один тестер стратегий терминала нестоит.... Даже если он граали рисует :)
Сразу скажу, тестерами МТ4\МТ5 не пользовался, но..
идеальный тестер в моем понимание, тот, куда можно подавать полную корректную реальную историю Level 2 (все банды).
Исполнение в идеальном тестере должно быть только по ценам (самый большой объем ask - commission) и (самый большой объем bid + commission) при этом должно соблюдаться условие, что берутся цены с максимальным объемом в интервале 1 секунды (анализируются будущие состояния стаканов на 1 секунду вперед откуда выцепливается наихудшая цена с самым большим объемом на банде), а также запрет открытия сделок на арбитражных ситуация когда best bid > best ask.
Всем этим вы закладываете худшее исполнение и худший latency.
Если ваш алгоритм в этих жестких условиях показывает профит, то в реальных условиях этот профит будет больше чем в моделируемых условиях.
А если работать (как работаем абсолютное большинство) с best bid\ best ask (без учета других бандов) кроме разочарования ничего не будет.
Вы не знаете как брокер в будущем при похожем сильном движении цены исполнит приказ вашего робота.
В прошлой истории котировок ваш робот считает что все его приказы выполняются не важно с каким спредом
и поэтому рисует Вам красивый график роста баланса в тестере. В реальной жизни картинка будет другой по многим причинам
в частности выше я писал про адаптивный алгоритм ..также брокер просто закроет рынок при сильных движениях цен (как было по франку)
ну или просто тупо вручную его трейдеры сидящие в его ДЦ поработают только с одним Вашим счетом....
Конечная цель сломать Ваше плюсовое математическое ожидание.
С чего вы взяли, что не знаю как меня исполняет брокер?
Имею огромную статистику, то что выше написал, как раз отражает как надо тестировать алгоритмы, чтобы потом не удивляться что "профитный тестовый" алгоритм теряет на каждой сделке в реальном рынке.
Про спред выше постом. Моделировать нужно самые жесткие условия, которые отличны от best ask\bid (мы же говорим только о Level 2 пусть с 5-10 позиционным горизонтов по каждую сторону, брать больше нет смысла).
Вообще мне никто ничего не рисует ))) и самообманом также не занимаюсь, это вредно для здоровья.
Также придерживаюсь правила: Работать с теми, кто заинтересован в оборотах (и комиссии с них) а не в слитие депозита. Собственно должно быть понятно о чем пишу и что подразумеваю.
ну смотрите по франку ситуация была ....ведь тоже все знали как брокеры их исполняют....
Я писал лишь к тому что провидцев будущего нет.....ситуации разные могут быть..
И какие будут проскальзывания или реквоты в будущем Вам неизвестно....
Примерно да знаете но когда они произойдут и их параметры это все повлияет на ТС
Статистика времени жизни сигналов с роботами и на ПАММ счетах это доказывает....
Как грамотный разработчик при разработке ТС Вы должны учитывать не только все возможные данные
а и также все события или форсмажорные ситуации которые возможно произойдут в будущем .....
И минимизировать риски.... Не Важно торговые или неторговые риски... но это все надо закладывать в свою торговую систему....
Поэтому уповать на один тестер стратегий терминала нестоит.... Даже если он граали рисует :)
Если учитывать недобросовестность ДЦ по выплате прибыли, то можно уже не стараться стать "грамотным разработчиком при разработке ТС", так как Ваши знания никак не повлияют на конечный результат.
ошибаетесь......распыление всего Вашего депозита по многим счетам и постоянное снятие небольшой но частой прибыли
может решить эту ситуацию.....
В том примере что я давал где 43000$ не выплатили я уверен еcли бы человек
выводил прибыль мелкими частями сразу как немного набегала то ему бы ее выплачивали и это бы
не привлекало особого внимания как большой кусок на 43000$.
ошибаетесь......распыление всего Вашего депозита по многим счетам и постоянное снятие небольшой но частой прибыли
может решить эту ситуацию.....