Тестер стратегий

[Alexander_D]

Что скажете про тестер стратегий? Насколько он точен? У кого какой опыт?

[Dmitiry Ananiev]

Alexander_D:
Что скажете про тестер стратегий? Насколько он точен? У кого какой опыт?

тестер на МТ4 точен на 99% если выставить правильный спред. Расширения спреда выше заданного у меня отрабатывается в эксперте. Но при этом есть ньюансы. Не используйте близкий трал, близкие стопы  и близкие к цене ордера.

На МТ5 спред вообще не понравился и никак на него не повлияешь. Нпаример за минуту на минутном баре прописывается завышенный спред. и всю минуту в тестере такой спред. Правильней было бы записывать в спред хотя бы среднее значение. Единственный плюс тестера в Мт5 - облачные вычисления. 

Для многих биржевых HFT скальперов, тестер в Мт5 не взлетает вообще. Связано это с моделированием свечи. НА форексе моделирование свечи более менее совпадает с реальностью.  на Индексе РТС вообще не сопадает.

[Vasiliy Sokolov]

Alexander_D:
Что скажете про тестер стратегий? Насколько он точен? У кого какой опыт?

Добавлю, что лучше всего тестировать в режиме "Быстрый метод на основе сформировавшихся баров. Только для советников с явным контролем капитала. Результаты нельзя принимать всерьез" - Только этот режим тестирования позволяет достигать абсолютной 100% точности. Однако он накладывает ограничение на советники. Использовать отложенные ордера, включая SL и TP уровни в таком режиме нельзя. Но есть два замечательных преимущества в таком режиме: абсолютная 100% точность (в отличии например от режима "каждый тик") и скорость на порядок выше. 

[[Удален]]

Alexander_D:
Что скажете про тестер стратегий? Насколько он точен? У кого какой опыт?

только пробовать корректность кода

[Alexander Lasygin]

IvanIvanov:
только пробовать корректность кода

Совершенно согласен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это конечно к создателям но в МТ5 это такой хлам!!!!!!!!!!!!!!!!! По сути он не позволяет сделать не что. Ну если хотите посмотреть историю в динамике. Для реальной работы ******. МТ4 куда лучше. С небольшими доработками( в коде написанных инструментов) вполне пригоден. Ни как не соберусь опубликовать статью с своими наработками в этом плане. Отбили все желание. Но поверьте альтернатива в этом плане очень сомнительна. Те работы которые лишены недостатков МТшки либо не предусматривают работу с альтернативными индюками либо настолько сложны что это потратите уйму времени на изучение программирования и переписывания тех самых программ.

[[Удален]]

/

 Каждый кто когда-либо имел дело с советниками или торговыми роботами под МетаТрейдер 4 (МТ4) 

сталкивался с ситуацией, когда результаты в тестере стратегий выглядят просто замечательно, 

а в реальной торговле получается совсем другая картина. Причин для такого разительного отличия, вообще говоря, может быть много.

Как хорошо известно, исторические котировки всех инструментов хранятся в МТ4 в виде баров (свечей) различных таймфреймов. 

Каждый бар содержит в себе цену открытия (open), закрытия (close), максимум (high) и минимум (low) за данный промежуток времени.

Самый мелкий таймфрейм в МТ4 это минутки M1. Это значит, что о каждой минуте из прошедшей истории терминал МТ4 «знает» 

не больше 4х цен. А каждый трейдер знает, что за некоторые минуты на рынке форекс успевает произойти многое.

При тестировании советника в тестере стратегий в режиме «по всем тикам», тестер старательно пытается заполнить «дырки»

между теми ценами, которые у него есть в распоряжении, расставляя имитированные цены просто линейно. 

Надо ли говорить, что это не имеет ничего общего с реальностью?

[Renat Fatkhullin]

Вы бы статьи про тестер почитали сначала.

[[Удален]]

Renat:
Вы бы статьи про тестер почитали сначала.

Renat так это и есть со статьи ....

Просто я не дал источник потому что не знал можно ли рекламировать тут..

Вот он  http://www.argolab.net/kachestvo-modelirovaniya-99.html

 

 Да даже и без источника ясно что тестировать на прошлом и не учитывать все данные

которые произойдут в будущем (действия брокеров пинги интернета и прочие события)

это всего лишь приблизительная апроксимация.........

 http://www.virtuosclub.ru/prof/pol_stat/bruce-babcock

 

 

.......... 

[Renat Fatkhullin]

Статьи с этого сайта, написанные авторами платформы.

Иначе просто разносите глупости. 

[[Удален]]

Renat:

Статьи с этого сайта, написанные авторами платформы.

Иначе просто разносите глупости. 

Вопрос автора темы был не про конкретный терминал или тестер, а был задан общий вопрос.

Вот в этом контексте для принятия своего решения или мнения каждому надо принимать 

всю возможную информацию и из разных источников.

Процесс обучения человеческого мозга так и происходит......

А насчет глупостей может Вы правы а может и нет время покажет......

а также время жизни сигналов или ПАММ счетов на этом сайте или на других использующих

вот такие блестящие советники успешно проходящие тестирование в тестерах любых терминалов.

Вы лучше меня знаете эту статистику (среднее время жизни сигнала или ПАММ счета.....).

И не мне Вам рассказывать как брокеры подтасовывают ПАММ счета в топах на главных своих страницах

чтобы продлить их время жизни и тем самым завлекать инвесторов...... 

 

Я лишь поделился информацией из своей копилки это совсем не значит что я так думаю или принимаю на все 100% ее.

Я всегда из любой информации вычленяю только мне нужное....  

 

. 

[Alexander_D]

Полностью с вами согласен. Мне интересно какое у кого сложилось мнение о тестере из своего опыта. Как говорится, книга - книгой, а в жизни всё по-другому...